SITE CHANGELOG
这里记录网站已经完成的功能、修复、回退和安全边界调整。未实现的想法不会写在这里，后续计划会单独维护。
昨晚 19:31 起，站上一张合约都没有，一直空到今天。行情连接是正常的，是「向交易所要合约清单」这一步在失败，而失败之后没有任何东西会再试一次。
空的那段时间（09-04 19:31 到重新上线）没有行情数据，历史库那两天也没有记录，补不回来。
昨天刚上线的「行情停滞」判断，恰好漏掉了昨晚这种情况——它比对的是交易所时间戳，而零张合约意味着一个时间戳都没有。
只加判断和提示，不改任何计算。
昨天下午两次部署都落在扫描窗口（15:05–20:30）里，而「今天扫过没有」只记在进程内存里，一重启就忘了。
全量扫描的结果不变，仍然是每个交易日收盘后一次、覆盖所有挂牌月份的所有行权价。
刚开始记录的合约只有一个点，画出来是一条直线，容易被当成「这几天没变化」。
只改弹窗里的文字和空状态，数据没有变化。
此前收益率曲线只记「当前订阅的月份」，所以主力有曲线、远月没有——一张合约要等到有人点开它的那天，才开始攒历史。
只增加记录范围，不改任何计算口径——远月和主力走的是同一套公式、同一份配置，曲线之间可比。已有的历史不受影响。
09-02 收盘之后行情就没再更新过，09-03、09-04 两天的数据全部没有进来。连接、线程、心跳一路正常，所以没有任何东西发现它已经死了。
这两天缺的历史数据补不回来（行情源只提供实时报价），从这次修复上线之后开始正常记录。
原来只有「休市」和「连接中断」两种说法，这次那个故障两种都不像，页面于是一直显示「通常是非交易时段或休市日，不是故障」。
只是多一句说明，不改任何计算。
上一条刚上线的提示，按钮复用了站上通用的主按钮样式，而那个样式用渐变铺底——在它前面写的纯色底盖不住，结果是透明底配白字。
只修按钮的可见性，提示的文字和行为没有变化。
保证金率不是脚注，是每个人都要做一次的设置：没填的话，站上每一个「占资」和「年化」对你来说都是偏高的。
只加提示，不改任何计算。默认行为和原来一致——不填仍然按 12% 估算。
有人报「计算的收益率和软件实盘我测算的不相符」。公式是对的，差在保证金那个估算值——但站上原来没有任何地方说明这件事，对不上的时候不知道从哪查起。
只加说明，任何数字和口径都没有变化。
有人报「这个弹窗很不错，但有点看不清」。它压在期权链上，而后面那几十行数字直接透过来了。
只改这个弹窗的底色和投影，内容和数字没有变化。
有人报「计算的收益率和软件实盘我测算的不相符」。逐项验过公式没错，差在输入：期货保证金率是写死的 12%，而铜、银、金、原油四个品种共用这一个数。
默认行为和原来一致（不填就还是 12%）。填了之后保证金、占资、年化三列会变——那是修正，原来的偏乐观。
期权链上每一格占资和年化都可以点开：一条日线走势、历史最高最低、当前值，以及它在同档位里的分位。
只读新增。期权链上的任何数字和口径都没有变化。
中金所 2608 明明 8 月 21 日就到期了，月份条上还挂着，点进去一片空白。
只改月份条显示哪些月份，任何报价和口径都没有变化。
线上实测：交易日内、重启 171 秒后，合约总数 0——七个默认月份全部已到期，而后端还订着它们。
重启或换月之后不再需要有人打开页面才恢复；两个历史库的积累也不再依赖这个。
历史库在服务器上开起来了，从 08-22 开始积累，现在盘上 292 行，六个标的都有，采样间隔实测 900/901 秒。
只改状态读数和采样间隔的判断，已经记下来的数据不受影响。
右边 PUT 有「占资」，左边 CALL 没有。两侧本该是完全对称的。
只影响期权链左侧最内侧那一列的可见性，任何数字和口径都没有变化。
原来横线画在「你悬停那根 K 的收盘价」上，所以鼠标上下移动它一动不动——它压根不是一条光标线，是一条价格线。
三档配色一起生效——这是交互缺陷不是配色。白色和玻璃黑的视觉语言没有动，只有横线的位置和右侧标签的内容变了。
页面本身是纯黑的，右上角的选择器却写着「白色」——而纯黑是默认档。
只影响这一页右上角的选择器，不改任何日志内容。
390 宽的屏幕上，PUT 侧 130px 要装下 1196px 的列，12 列只露出 1 列（「占资」），而容器是不可滚动的——手指划不动。
只影响 900px 以下的窄屏，数字和口径没有变化。
年化、占资、权利金、持仓、跌幅空间、行权概率、保证金七列，点表头排序。
只改显示顺序，不改任何数字，也不会隐藏任何一行。
后端给的是「每一单位标的、隐波涨 1 个点变动多少」（铜是每吨），而它左右相邻的「权利金」是这些手数的总金额。同一行相邻两列单位不一样，而且都不标。
同一个量换了单位，没有改变任何模型或口径。
这个数是 Black-76 欧式框架下的 N(−d2)，也就是到期那一刻价内的概率。而国内商品期权（含沪铜）是美式。
只补说明，数字没有变化。
两份真站评估撞上的是同一个开局，一份的原话是「持久化了完全错的那一半」。
只影响打开页面时的初始状态，不改任何数字。
「占资」给的是权利金 ÷ 保证金的比例，而分母全站原来一个数字都没有。两列默认关闭，在「列」里打开。
只读新增。两个数据服务端一直都有，没有增加任何订阅。
全站原来只说「还剩 N 天」。要移仓、要避开长假前后的流动性坑，得知道具体日期。
只读新增，没有任何口径变化。
权利金、占资、年化全是按「这些手数都在买一价成交」算的。买一只挂 1 手而你要卖 5 手，剩下 4 手拿不到表上这个价。
只加标记，权利金、占资、年化的算法都没有变。
站上的保证金按交易所公式估算，而几乎没人按交易所标准交易——期货公司普遍加收几个点。
默认不上浮，行为和原来完全一致；只有你自己填了系数才会变。
期权链按设置里的手数（默认 5）算权利金，策略卡固定按 1 手，同一张合约两个标签页差 5 倍，而两边原来都没标手数。
策略页的金额现在会随设置里的手数变化。口径统一，不再需要自己乘。
每一格算的是「模型价 − 成交价」，而开仓瞬间这两者本来就有差（成交价是买一，模型价按隐波算）。
整张表整体平移一个常数，格子之间的相对关系不变。
卡面那六个大字全是到期口径，按定义就不随隐波变——所以把隐波拉到 2×，六个数一个不动。
只读新增。情景停在「此时此刻」时这一行不出现。
定价卡是「远期处对曲线插值、按中间价反解」，分档表是「离 50delta 最近的那张合约自己的隐波、按当前计价价格反解」。线上实测差 0.52 个点，而两处都叫「平值」。
只改标签和说明，两个数本身都没有动。
它原来在滚动容器里 762px 处，而表头在 280px：要调列得先滚过 28 行，调完再滚回来。
只改位置，功能没变。
打开 /oil 是一片白板，而服务端其实明确说了「INE.sc2609 未查询到未到期期权」。
只改状态展示，不改任何行情数字。
原来无论哪种情况都说「等待未到期期权行情，或没有符合筛选条件的合约」。
只改文案。
期权链按行权价成行，一行里 CALL 和 PUT 各占一边。原来是逐合约过滤，只要有一侧留下这一行就还在。
这个筛选器现在会真的筛掉不合格的行，结果比原来少。
站上最长的一条解释有 700 多像素高，原来定位只算左右不算上下，1366 高的屏上被切掉 212px。
只改浮层的定位和交互，内容没变。
合约下拉框原来按字符串排序，92000 排在 126000 后面（因为「9」比「1」大）。
不影响已经录入的任何数据。
侧栏品牌、主题选项、以及用完不清理的地址栏参数。
只改显示和地址栏，没有数字变化。
同一根 K 线在「分时」显示 ▲、在「5 日」显示 ▼。
箭头和颜色现在都描述你停的那一根，不再描述整段。
原来只有日线的刻度带日期，分时和 5 日都只有 HH:MM——5 天的图上七个刻度读出来是 09:15 → 00:38 → 23:25 → 22:12，像时间在倒退。
只改刻度文字。
上一轮把地板从 8.5px 提到 10px，方向对但没提够。零记忆评估者实测后说「正文一半字符小于 12px、三成小于 11px，我在 1366 宽下读不清」。
只改纯黑档的字号，白色和玻璃黑不变。
设置面板写着「拖动看标的涨跌后的报价、保证金和策略结论」，而实际只有跌幅空间和价内/价外着色会按情景价重算——报价、权利金、保证金、行权概率全是实盘值。
只改文案，滑杆的行为没有变化。
同一个组件里原来有两个隐波在跑：给腿定价用后端按中间价解出来的平值隐波，而目标价那几个 σ 档位取最近四档合约各自的隐波取平均，那些是按买一价解的。
策略页的 σ 区间变宽了，和行情图一致。这是修正，原来的偏小。
默认主题确实是纯黑，但主题是在页面脚本跑起来之后才生效的，所以首帧是浅色的，然后才切成黑。纯黑档下这一闪是整屏纯白，很刺眼。
只影响打开页面头几百毫秒的观感，任何数字、口径和功能都没变。
上线后抽查接口发现的。直接访问 /api/klines 或当日隐波接口而不带标的参数，会返回 Internal Server Error。
只影响直接调用接口的场景，网页端的任何数字和功能都没有变化。
顶栏、合约条、标签条现在永远在原位，滚动的只有下面的数据区。工具页也去掉了页脚。
只改布局行为，数字、口径和功能没变。三个主题一起生效。
成交量说「今天换手多少」，持仓量说「还有多少仓没平」。同样是上涨，持仓量在减是空头回补，在增才是新多头进场——这两种涨对卖方完全不是一回事。
只读新增。多取的是 K 线里本来就有的一列持仓量，没有增加任何订阅。
隐波分位说的是整条曲线贵不贵，偏度分位说的是这条曲线歪得比平时厉害吗。卖 PUT 卖的正是下方翼，所以「整体不贵但你要卖的那侧贵」是个真实且常见的组合，只看隐波分位会错过。
只读新增。历史库未开启时这一格不显示，不影响其他任何数字。
原来 22 个列头里只有权利金、跌幅空间、行权概率带 ⓘ。补上最新、卖一、买一、卖量、买量、持仓、年化、占资。
只加解释，没有任何数字或口径变化。
红绿是这个站唯一的涨跌编码，红绿色盲用户读不出方向。加一个箭头就能解决，成本极低。
只加符号，数值、颜色含义和口径都没变。
上一轮把密度压过头了。全页扫下来有 13 处 8.5px、60 多处 9px 的字，而这些小字并不是密度的来源——期权链的行高是单独定死的，副行字号根本不撑高它。
只动纯黑档的取值，白色和玻璃黑没变。数字、颜色含义和口径都没变。
原来这张图只有日线一档、只有一条线。现在多了分时和 5 日两档，图上是两条线——价格和当日的平值隐波——各自在右轴上有自己的当前值。
只读新增。多订阅的是每个标的一条 60 秒 K 线，没有增加期权链的订阅量，也不涉及任何下单相关的接口。
白色和玻璃黑之外多一档纯黑。这一档不是把玻璃黑再调暗，是另一套东西：黑底、发丝边、红绿紫三色、没有任何渐变和毛玻璃。原来的两档一个像素没动。
纯视觉，没有任何数字、口径或功能变化。白色和玻璃黑两档逐像素核对过，三个标签页比对差异 0.000%–0.006%，那点差异是页面上的倒计时秒数在跳。
行高从 40px 压到 28px。13 档行权价原来看到 110,000 就被屏幕截断，现在连页脚的口径说明都露出来了。
只影响纯黑档的排布密度，读数、颜色含义和列顺序都没变。
昨天把工作台里的顶层面板去了框，理由是「一页六个框读起来是六件互相竞争的东西」。理由本身站得住，做出来的东西不好看——撤回。
纯视觉回退，没有任何数字、口径或功能变化。
近月的时间价值掉得比远月快——theta 与剩余时间的平方根成反比，最后一个月的衰减速度是三个月前的一倍多。这个速度差就是这个结构的收入来源。
纯前端计算，用的是链上已有的报价，不新增任何请求。跨期不复用单月的策略引擎——那 23 个结构都依赖「每条腿同一个到期日」，为跨期掰弯它等于把已经验过的结构一起推上手术台。
品类栏有八个并列的按钮，顺序写死在产品表里。但真实的用法从来不是均匀的——一个人可能九成时间在铜上，另外五个从来不点。
自选只存在本机浏览器；剩余天数和持仓量都是行情里已有的字段，不新增任何请求。
卖方最贵的一次疏忽，是把一笔实值的仓忘到到期——行权是自动发生的，不需要你点确认。
纯前端，读的是已经在页面上的行情和本机的持仓记录，不新增任何请求，也不上传任何东西。
「浮亏 3,200」不告诉你该做什么。标的跌了 3,200 和隐波炸了 3,200 是两种完全不同的处境：前者要想清楚要不要接货，后者往往几天就自己回来了。
纯前端计算，用的是已有的行情和开仓时冻结的预测。
期权链是一张三十行的表，判断哪几档流动性够得从上往下读三十个数再自己排序。而挑档位时这件事常常比年化更要紧：年化 18% 但只有二十手持仓的档位，报价是死的，挂上去成交不了。
用的是期权链上已有的持仓量和年化，不新增任何请求。
盈亏图画的是一个时刻的一条线，答不了「现在跌到这儿我会亏多少，再放两周还是这么多吗」——那是两个自变量的函数，一条线只能给它切一刀。
纯前端计算，用的是已经在链上的报价，不新增任何请求。
「最多亏 4,180」单独看没有信息量。它是好是坏，取决于分母。
纯展示口径，底层数字一个没变。
「今天该卖哪个品种」以前只能一个个切过去看。行情图表页顶部新增一条七格窄条，一眼看完。
零新增行情订阅。直觉做法是同时订七条期权链（约 350 个合约）横着比年化，那会把开盘时段的行情负担翻三倍，换来的还是一组不可比的数字；这张表全部来自已有的波动率历史库，是纯 SQLite 只读查询，服务端另加 60 秒缓存。历史库未启用时整块不显示。
「又没对齐」不是某一块写错了，是有一份按类名手抄的名单——每加一块新面板，它就不在名单里。
纯视觉修复，没有任何数字或口径变化。
不同的人问不同的问题：卖 PUT 的盯占资和年化，看盘的盯增仓和成交量。全都默认打开的话，谁都要横向滚动才能看到自己那几列——一张十九列的表对每个人都是错的。
昨持仓是行情源本来就带的字段，此前没有请求；Vega 后端一直在算。两者都不新增任何行情订阅。
每个功能都是一个带边框的玻璃卡片，一页六个框，读起来就是六件互相竞争的东西。「模块太多」的感觉来自框，不来自功能数量。
纯视觉，没有任何数字或口径变化。同样的内容，行情图表页高度从约 2,335 像素降到 1,862。
价格线说标的在走什么，隐波线说市场为这段波动收多少钱。两条放在同一张图上，才看得出「涨的时候期权是不是也跟着变贵了」。
新增 /api/history/volatility/series 只读已有的采样库，不新增任何行情订阅。
这一页此前全是波动率——贵不贵、歪在哪一档、哪个月更贵——却没有一块回答最朴素的那个问题：这东西最近在走什么。
不新增任何行情订阅。这些日线柱子是服务端计算实波时本来就已经取回来的同一批数据，此前只用了收盘价、其余几列被丢掉；现在顺手留下。日线一天只变一次，所以页面也不轮询它，只在切换月份时重取。
微笑曲线画的是隐波怎么随行权价变，这张表列的是隐波怎么随 delta 变——不是换个坐标那么简单。行权价是名义上的距离，delta 是实质上的距离。
纯展示，数据来自已有的逐档隐波，不新增行情请求。窄屏下这张表自己横向滚动，不会把整个页面推走。
年化天然偏向近月——同样的权利金除以更短的时间，年化自然更大。这不是近月更划算，是除法的性质。要真的比较月份，得看期货价、平值隐波和偏度这三条线。
数据来自已有的按月分析结果，不新增行情请求。至少需要同时加载两个到期月才会画出曲线。
一个窗口只说明标的「波动多大」，三个才说明「是不是在变」。半月实波明显高于两月，意味着标的正在加速——而这恰恰是溢价看起来最好看的时刻。
只新增测量与展示。历史库有硬上限：保留 400 天、50 万行、64MB，任一触顶就停止写入而不是把磁盘写满。
集中度面板一直在说「这是一笔方向性押注，最坏情况是标的跌到底」，然后就没有下文了——因为本站此前只会裸卖 PUT 一种结构。现在给出对应的解法，并附盈亏图。
只新增分析展示，不接账户、不下单，不改行情与交易安全边界。实盘中深度虚值一侧买卖价差往往很宽，实际成交的净权利金会低于按买一/卖一算出的数字，这一点写在面板脚注里。
期权链上的年化只说明这笔钱占用多久、收回多少，完全没回答「承担的风险配不配得上这笔钱」。缺的那把尺子是标的自己实际波动了多少。现在补上了。
只新增展示与计算，不改行情、策略建议或交易安全边界。局限写在面板说明里：实波是历史不是预测，隐波高于实波常常正是因为市场预期未来更波动，这个数字能排除「明显不划算」，不能保证「一定划算」。
调整表头顺序时发现的：样式表里写的是 11 列，页面上实际有 12 列——加“行权概率”那次漏了样式。于是每一列都套用了它邻居的宽度，最后一列干脆没有宽度可套。
只改布局宽度，不改任何数值、行情或计算。已在浏览器里逐列量过：表头、数据行和滚动后的吸顶表头三者宽度完全一致，看涨与看跌互为精确镜像。
按你给的顺序调整：做决定要看的那几个数字挪到贴着行权价，原始买卖盘挪到外侧。
只改列的排列顺序，不改任何数值、行情或计算。三个视口、明暗两套主题都截图核对过。
期权链是一列一列的数字，答不了「这个月的定价形状对不对」。同一月份的隐波本该是一条平滑曲线，两边翘、中间低；曲线上突然凸起或凹陷的那一档，在表格里和正常档位长得一模一样，在曲线上一眼分得开。
纯展示，数据来自已有的期权链隐波，不新增任何行情请求。
本站整套话术建立在“最坏情况就是接货拿着等涨回来”上面。这句话对铜、白银、黄金、原油成立，对三个股指期权完全不成立——被行权是直接扣现金，什么都不会留下。原样套用会让网站低估这三个品种的风险，那比不上线还糟。
只改措辞与风险归类，不改任何计算、行情或交易安全边界。商品品种的接货措辞原样保留，已用铜和沪深300两张页面并排截图核对。
到期折线是这个结构最终会变成什么样，但它不是你会看到的东西——它在行权价上有一个尖角，会让人以为「只要到期前涨回来就没事」。持仓过程中那个角是圆的。
全部在浏览器本地计算，不新增服务端请求。盯市值在剩余时间趋于零时必须收敛到到期折线，这一点有测试守着。
微信里提到的四个股指品种，能做的三个都接上了。中证500 没有期权——它只有股指期货（IC），交易所从来没挂过它的期权，所以不做，也不会在页面上留一个永远空白的入口。
新增三个品种，不改动原有四个商品品种的任何计算。后端测试 265 项、前端 113 项全部通过；三个视口、明暗两套主题都截图核对过。
期权链回答的是「这一档值不值得卖」。它前面还有一个问题一直没人答：我对行情有个看法，有哪些结构能表达它，各自的代价是什么。
只做分析与展示，不接账户、不生成下单指令。结构名称与腿的构成按标准定义逐个核对过，比率反向价差的买卖方向尤其容易写反，写反之后盈亏图会整个翻过来。
之前三块内容一路往下堆，看策略要先滚过整张期权链。问题不在页面长，在顺序被写死了：链在上、策略在下，等于替人规定了「先挑行权价再想结构」。
纯布局调整，没有任何数字口径变化。三个标签页在 1366 / 1920 / 移动端 390 三个宽度、明暗两套主题下逐页截图核对过，共 18 组。
上一条只是“发现月份死了再自动切走”，写死的月份还留在配置里，还附带一句“需要人工定期轮换”。一个必须永远记得做的运维任务本身就是缺陷。现在月份直接由当前日期算出来。
只改月份选择来源；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。配置里显式设置的月份仍然优先生效，只是不再需要这么做。
沪铜2608 期权在 7 月底就到期了，而它是页面写死的默认月份。此后打开网站，期权链一直是空的——而提示还在说“非交易时段”，把真正的原因完全盖住。已修复，并且以后不会再这样默默空下去。
只修月份选择与提示；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。服务端的默认月份仍需在配置里更新，告警会提醒。
上一条修完，我按同一个毛病——“想当然认为某个字段是什么意思，却没去核对它到底怎么算的”——把这套告警从头审了一遍，又发现四处，全部修掉并补了测试。
只修故障判断；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。后端测试从 190 增至 201 项，新增的每一条都对应上面一个具体的误报场景。
上一版把休市判断做错了，凌晨的正常休市被写成“连接已中断 5.7 小时，这是真实故障”。行情源其实一直正常连着，一秒都没断过。已修复。
只修故障判断；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。修复前告警接口会误报 critical，修复后恢复正常。
新增一个只读的健康接口，让外部监控能知道网站是不是真的坏了。前提是上一条——如果分不清休市和故障，告警会每晚每周末各响一次，然后被你静音，真出事那次也一起被忽略。
新增只读健康接口；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。主动外发默认关闭，不配置就不会发出任何请求。
以前行情停更时，页面只会说“最后一笔报价停在 X，滞后 Y”——这句话在周日凌晨三点和真实故障时一模一样，两种情况都看着像出事了。现在网站会明确告诉你是哪一种。
只改故障判断与提示措辞；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。
策略面板把资金分到几个行权价和月份，看起来像分散配置。但同一个品种的不同行权价由同一个价格驱动——铜跌 10%，四个档位在同一时刻一起承压。新增集中度模块，把这件事量化出来。
只新增分析与展示；不改变筛选逻辑、分配结果、行情或任何计算口径。
本站一直在给出年化收益和行权概率，却从来不知道自己说得准不准。新增持仓记录：开仓时把当时的预测一起冻结存下，仓位了结后拿真实结果去核对。这不是盈亏账本——券商的账本更准；这是券商做不了的那件事。
纯新增，全部在前端本地；不改行情、计算、策略建议，也不接入账户或下单。
隐含波动率单看一个数字回答不了“现在卖贵不贵”：20% 对某个品种是便宜，对另一个是很贵。新增按标的记录平值隐含波动率的历史序列，并在期权链上方显示当前读数在自身历史区间中的分位。
默认关闭，对当前线上零影响：不改行情、计算、策略建议和交易安全边界；开启后也只新增一块展示。
策略面板新增“启发式”标注，说明分档权重与风险阈值是人工设定、未经历史回测的参数，避免四位有效数字的精度表象被误当作证据。
只新增说明文字，不改变任何筛选逻辑、分配结果、行情或计算。
拖动情景滑杆时，策略面板会显示这套建议在该情景下需要的保证金，以及是否会超出投入金额。这是卖出期权真正的失败路径：标的下跌导致保证金上升、在最坏时点被动平仓。
只新增前端情景测算与展示；不改变行情、实时保证金、收益计算、策略建议内容或交易安全边界。
期权链新增由报价反解的隐含波动率、被行权概率和按波动率归一化的安全边际，用于回答“这个期权卖得贵不贵、被行权概率多大”，此前只能看年化收益率。
只新增分析指标与展示列；行情来源、权利金、保证金、收益率、策略建议与交易安全边界均未改变。期权链镜像对称、行高、吸顶表头与横向滑动已逐项复验无变化。
在铜期权工作台新增四项只读分析工具，并加入进入页面时的新功能提示；均只做分析，不生成交易。
只新增前端只读分析工具、桌面通知与页面提示；不修改行情来源、收益计算、保证金、策略结果、API、WebSocket 或交易安全边界。
新增第四个铜期权视觉候选（蓝橙金融终端风格、跟随明暗主题），首页预览入口改为可切换的版本菜单，正式页面暂不替换。
只新增独立前端视觉预览和首页入口；不影响正式 /cu、行情、API、WebSocket、收益计算或交易边界。
以正式铜期权组件和实时数据为基础新增毛玻璃审查预览，强化清透材质、吸顶一致性和响应式降级，正式页面暂不替换。
只新增正式页同构视觉预览和一个可选视觉参数；不影响正式路由、行情、API、WebSocket、金融计算、策略结果或交易安全边界。
新增独立铜期权视觉预览，改善信息层级、留白、深浅主题和交互反馈，正式页面暂不替换。
只新增独立前端预览和公开更新记录；不影响正式期权页面、API、WebSocket、收益计算、保证金、策略评估或交易边界。
单个品类缺少期权不再污染其他品类的实时状态，同时收紧公共接口、容器和运维发布边界。
页面布局和金融计算公式没有变化；主要提升多品类状态准确性、公共服务抗滥用能力、异常信息保护和生产可回退性。
首页现在会打开真正独立的铜期权效果预览，不再进入与正式首页几乎相同的旧预览页。
只修复预览入口和公开更新记录；不会改变正式行情展示、收益计算、策略评估或交易安全边界。
公开更新记录从仅显示日期升级为显示上海时区的日期和分钟，同时保留无法确认具体时间的历史补录。
只改变更新日志的时间精度，不影响行情、计算、策略、API 或交易安全边界。
让浏览器只接收当前页面真正查看的月份，并给外部 ETF 数据读取增加总耗时上限和上一份真实数据兜底。
页面布局、行情来源和金融计算公式没有改变；低性能电脑在行情更新时需要接收和解析的数据显著减少，外部 ETF 数据源变慢或短暂失败时也不会把真实历史图表清空。
把“网站活着、行情 worker 活着、行情是否新鲜”拆成三个独立事实；外部行情故障现在可追踪、可恢复，也不会误触发容器重启。
页面布局和金融计算没有变化；主要提升发生在后台故障时，网站更容易判断问题所在，并能在行情线程异常退出后自动恢复。
把权利金、保证金、收益率和年化口径做成前后端可交叉验证的同一套真值；缺失数据不再被静默当作零。
正常买一价浏览方式不变；主要提升发生在非默认计价、年化配置、小数手数和数据缺失场景，系统更少给出看似精确但不可执行或不完整的结果。
行情是否实时现在同时取决于完整快照代次和交易所时间；重连、重启或其他品类仍在交易，都不能把已停更品类伪装成最新行情。
页面布局和计算公式没有改变；数据可信边界更严格，不同品类不再互相掩盖停更状态，策略模块更难基于旧行情给出误导性建议。
把行情是否可信从隐含判断升级为可验证状态；过期或无流动性数据不再生成看似可执行的资金分配建议。
正常行情下界面变化很小；真正的变化发生在数据不可信时，系统会主动停止推荐并清楚解释原因，降低用户把旧报价或无流动性报价当成可执行机会的风险。
在不改变交易安全边界的前提下，系统修复多品类共享行情、计算缺失值、实时连接、容器权限和低性能设备滚动稳定性问题。
数据缺失时更少出现误导性结果，多品类访问互相干扰显著降低，实时连接和滚动更稳，服务器镜像与日志占用也更可控。
系统审查前后端、实时连接、ETF 数据口径、容器和样式资产，优先修复真实数据与稳定性问题，并清理不会影响现有界面的冗余代码。
ETF 最新日期和历史溢折价口径更可靠，实时页面减少重复请求与无效计算，低性能电脑滚动时的闪烁风险降低，同时保留现有布局、收益公式和交易安全边界。
修复拖动期权链底部“近侧列 / 外侧列”镜像滑块时，滚出视口后的吸顶表头没有跟随左右列同步移动的问题。
期权链向外侧/近侧切换列时，CALL / PUT 两边的吸顶字段表头会跟随数据列一起镜像移动，阅读关系更一致。
把 515080 的真实行情 / 基金净值图应用到正式 ETF 页面，并把两个 ETF 入口合并为侧边栏中的单独 ETF 工具分组。
侧边栏信息结构更清楚：期权品类仍在品类工作台，红利 ETF 作为单独工具入口；正式路径可直接查看真实行情和净值参考。
停止在 515080 终端预览页使用前端模拟价格、模拟 PB、模拟股息率和模拟低估度，改为读取真实市场 K 线与基金单位净值。
红利 ETF 页面从展示型模拟图改为可核查的真实行情/净值参考图；在真实估值数据源接入前，不再给出伪装成真实的高低估判断。
根据截图反馈重做 515080 终端预览页的信息结构，避免右侧详情面板遮挡主图，并加入常用 K 线时间范围切换。
红利 ETF 终端预览页更接近交易软件的阅读习惯，时间范围可切换，同时降低用户误以为数值真实准确的风险。
新增独立预览页，用同一张图同时展示 515080 市场价格 K 线和真实价值参考线，并用正负偏离区分低估和高估。
可以更直观看到 ETF 当前价格相对估值参考线的位置，不再只有低估度曲线而缺少高估判断。
针对线上截图反馈，进一步重排 515080 红利 ETF 页面，让图表成为首屏主体，而不是只做轻微间距调整。
页面打开后应明显更像金融估值图表工具，首屏能更快看到 K 线和历史低估度曲线。
根据线上真实截图调整 515080 红利 ETF 页面，让页面更像估值图表工具而不是展示型落地页。
红利 ETF 页面首屏更接近金融图表工具，用户打开后能更快看到 K 线和历史低估度曲线。
新增独立的 515080 红利 ETF 历史估值可视化页面，用 K 线和低估度曲线展示估值位置。
可以先通过网站评估红利 ETF 估值图表的交互和展示方式，后续再替换为真实 515080 历史价格、股息率和 PB 数据源。
正式首页补上侧边栏入口按钮，并修复期权链双层表头没有真正吸顶的问题。
首页可以打开侧边栏；期权链滚动时关键表头更符合交易软件的阅读习惯。
修复新增买量 / 卖量后 CALL 侧买量和买一被旧样式覆盖的问题，并调整顶部栏和期权链表头的滚动行为。
期权链左右两侧字段恢复完整；滚动时顶部信息层级更符合交易软件习惯，滞后时间提示更易读。
在看涨 CALL 和看跌 PUT 两侧新增买一量、卖一量展示，方便直接观察一价报价附近的挂单厚度。
用户可以在期权链里直接看到买一价、卖一价对应的挂单数量；如果行情源暂时未返回数量，则显示为空值。
审查前后端代码后，删除不再使用的旧预览入口和本地诊断缓存，并降低期权链滑块拖动时的前端重渲染压力。
项目目录更干净，旧预览入口不再占用构建体积；期权链滑块拖动和重复合约选择的额外开销降低。
修复从品类工作台跳回首页时，旧版首页组件会在路由切换前短暂出现的问题。
进入首页或从 /cu、/ag 等页面返回首页时，不应再看到一瞬间的旧版首页。
根据用户提供的视频，进一步加固铜期权链在 1280 宽度、浏览器缩放和滚动场景下的布局稳定性，降低滚动时闪烁和表格错位风险。
小屏笔记本和缩放环境下，期权链应更稳定、行列更容易对齐；滚动时视觉闪烁应减轻。
修复部分电脑或浏览器缩放环境下期权链 CALL / 行权价 / PUT 三列出现纵向错位的问题，并恢复主期权链中的“跌幅空间”列。
不同电脑上期权链应更稳定对齐；用户重新打开或强制刷新后，可以在主表中再次看到“跌幅空间”。
撤回全站固定侧边栏方案，恢复到工作台侧栏入口仍只在下级页面出现的上一步状态。
撤回不符合预期的全站侧边栏方案，保留后续重新设计侧边栏交互的空间。
撤回导致首页顶部大面积空白的首页侧边栏接入和 /cu-preview 预览页实验。
优先恢复首页正常首屏和滚动体验；下级页面视觉优化需要重新设计后再做预览。
将品类工作台顶部的侧边栏入口从三横线改为更紧凑的面板图标，并在首页模式下隐藏侧边栏入口。
下级品类页面的导航入口更接近现代应用图标，首页视觉更干净。
将 /visual-preview 的电影感金融中控台视觉方向应用到正式首页，并保留预览页作为对照。
访问网站第一眼会直接看到更强的产品视觉；实际期权分析仍从 /cu、/ag、/au、/oil 等品类页面进入。
新增独立的 /visual-preview 视觉预览页，用来评估更强烈的电影感金融中控台风格。
可以先评估更震撼的视觉方向，满意后再决定是否迁移到正式首页。
整理前端组件结构，把原本集中在一个大文件里的页面、导航、期权链和策略面板拆分为独立模块。
后续优化界面和交互时风险更低，更容易局部修改和回退。
新增公开的更新日志页面，用来记录网站已经完成的功能变化、修复和回退。
方便以后回看网站每次做了什么改动，不影响行情、计算和交易相关逻辑。
撤回上一版导致明显频闪的动效增强，恢复到更稳定的前端版本。
优先保证网站稳定和可读性，避免为了视觉效果影响正常使用。
网站从单一铜期权页面扩展为多品类期权收益工作台。
网站结构更适合后续扩展更多商品品类。
将期权展示改为更接近交易软件的期权链结构。
可以更直观看到不同行权价上下的报价、收益和风险差异。
新增基于目标收益和风险约束的策略评估区域。
用于辅助分析，不会自动生成订单，也不会执行真实交易。
保证金展示加入来源提示，避免把估算数据误认为真实账户最终保证金。
降低误读风险，真实交易前仍需以交易软件和账户显示为准。