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更新日志

这里记录网站已经完成的功能、修复、回退和安全边界调整。未实现的想法不会写在这里，后续计划会单独维护。

记录数量158
最近更新2026-10-11 17:30
交易边界只分析，不下单
2026-10-11 17:30修复

一批操作手感问题修好了

设置里输数字时光标被抢走、「列」菜单和「?」说明关不掉、手机上滑页面误改滑杆等，九处让人别扭的地方。

  • 电脑：打开设置、选月份时，行情一刷新光标就被拽走——交易时段在设置里输手数，每秒被打断一次。现在不会了；按 M 打开选月份直接回车就是「应用月份」，Tab 键只在面板里转。
  • 「列」菜单点外面或按 Esc 就收起（原来只能再点一次「列」，手机上一滑页面就关不掉了）；玻璃界面 1366×768 下菜单底部不再被屏幕切掉。
  • 「?」说明：手机上点一下打开、再点一下或点别处关闭，滑动页面时自动收起，不再一直压在期权链上。
  • 手机：竖着滑页面经过策略页的滑杆，不会再顺手把「隐波倍数」「持有时间」改掉——只有按住圆形滑块拖才会改，滑块也放大了。
  • 手机：在价格图上竖着滑，页面正常滚动，不会再把主图压扁；设置、选月份打开时，后面的页面不再跟着滚。
  • iPhone：点输入框不会再把整页放大。纯黑终端在手机上的小按钮（周期、均线、提示条的 ×、底部「反馈」等）放大到手指好按的尺寸。
  • 行权价一览的高度固定，行情更新时下面的面板不再上下跳。
影响

只改操作手感，行情和计算都不变。电脑上的样子不变。

2026-10-11 16:30修复

T 型报价左右滑动跟手了

手机上左右划 T 型报价，原来只有被划的那一行跟着手指走、别的行慢半拍，另一侧也不动。现在整张表一起动，看涨、看跌两边对称展开。

  • 手机：在任何一行、任何一侧左右划，所有行、表头、看涨和看跌两边同时移动，松手后像系统列表一样顺势滑一段再停；手指一按就停住。上下划照常滚动页面。
  • 划完松手不会顺带点开手指下面那一格的历史小窗；轻点一格照常打开。
  • 电脑：除了表格上方的滑杆，现在也可以在表格上用触控板左右扫，或按住 Shift 滚滚轮，两边一起展开。
影响

只改操作手感，行情和计算都不变。

2026-10-11 13:30界面

液态玻璃更像玻璃；某一块出错不再拖垮整页

液态玻璃外观里的内容卡片换成了真正的半透明玻璃；新界面里任何一块面板出错，只有那一块显示「出错了」，其他照常能看。

  • 液态玻璃（深 / 浅）：卡片能透出背后的彩色光，边缘有一圈高光，卡片里的小卡片（全市场对比、波动率定价、策略卡等）是更亮的一层；背景的颜色铺满整页。
  • 以前某一块（比如期限结构）偶尔因为数据异常渲染失败，整个工作区会变白。现在只有那一块换成「这一块出错了」，旁边有「重试」，报错会自动附进「反馈」。
影响

行情和计算都不变。纯黑终端的样子不变。

2026-10-11 12:00界面

旧版界面下线；后台页签更省电

原来的旧版界面（/classic）和几个早期的效果预览页下线了，打开旧链接会自动跳到对应的新页面。

  • 收藏过的 /classic/cu 这类地址照样能打开，直接进对应品种的新界面。
  • 首页导航去掉了「铜期权效果预览」菜单（那几个预览页是新界面转正之前选方案用的）。
  • 同时开着好几个品种的页签时，看不见的页签改成 15 秒刷新一次，切回来立刻是最新行情——电脑更省电、风扇更安静；机会提醒照常。
影响

行情和计算都不变。首页、更新日志、红利 ETF 页的样子一个像素都没变。

2026-10-10 23:20修复

修复一批新界面的显示问题

大屏底部留黑、手机上显示不全、说明里冒出星号、排序后现价行错位等九处问题。

  • 纯黑终端：开盘、没有提示条的时候，大屏下面空出一大块黑、状态条停在半屏。现在工作区铺满，状态条贴底。
  • 手机：筛选条右边的「跌幅」框被切掉一半、列 / CSV / 提醒按钮藏在屏幕外，现在折成两行全部看得见；看涨年化上千时末尾的 % 被截掉，现在上千取整、上百留一位小数。
  • 说明气泡、更新日志、功能介绍里的重点原来显示成「过去」这样的星号，现在是粗体。
  • 按列排序以后，「现价」那一行原来夹在两行不相干的档位中间，像是现价落在那里；现在排序时它固定在每个月份的最上面。
  • 点期权链格子弹出的历史小窗，展开说明后文字会溢出到窗外；现在窗内滚动。
  • 状态条「滞后 78632s」改成「滞后 21小时」；白银、碳酸锂在手机上整页能左右晃动的问题也修好了。
影响

只改显示，行情和计算都不变。

2026-10-10 19:30功能

新增「反馈」按钮：看到问题直接在网站上说

每个页面都能直接报告问题。写一两句话就行，页面、外观、屏幕、浏览器和页面最近的报错会自动附上，维护的人能照着复现。

  • 纯黑终端：最底下状态条右侧的「反馈」（手机上也在）；液态玻璃：顶栏右侧的对话气泡图标；两套界面的设置面板和命令面板里也有；旧版界面在顶栏「新界面」旁边。
  • 提交前能看到会附带哪些信息，不想附带可以取消勾选；联系方式可填可不填。
  • 提交没成功时（网络断了、点得太频繁），写的内容不会丢，过一会儿再点提交就行。
影响

只是多了一个入口，行情和计算都不变。反馈会被定时处理：界面上的问题修好后自动上线，涉及计算和数据的会先确认再改。

2026-10-07 19:40界面

策略页的盈亏图重做，行权价一览的柱子修好

盈亏图原来是一张等比缩小的图：卡片一窄，刻度缩到读不了，两个盈亏平衡价的标注叠成一团。现在按实际宽度画，指上去就能读数；策略优选上方多了一张选中结构的大图。

  • 策略优选上方是选中那个结构的大图：底色标出 ±1σ、±2σ，横轴下面标着现价、目标价和盈亏平衡价（挨得近会自动错开），虚线是最大收益 / 最大亏损。鼠标停在任意价位，上方读出这个价位到期赚多少、持有到滑杆那一刻浮盈亏多少。右边是每条腿的价格，以及标的落在 ±1σ、±2σ 时两种口径的盈亏。
  • 点任意一张卡片，大图换成那个结构；卡片上的小图也能指着读数。盈利段和亏损段分色，纵轴是整数刻度（几万、几千），盈亏平衡价不再带两位小数。
  • 卡片按屏幕宽度均分成行：七张排成 4+3，不再是 5+2 外加三个空格子。没有价差建议时「资金分配」铺满整行，不再右边空着半屏；跨期组合的卡片也铺满整行。
  • 修复：新界面里「行权价一览」的柱子，看跌那半截一直是透明的（柱子看起来悬在半空），虚值一侧的标签颜色也不对；相邻两档的标签会叠在一起（108,000 和 110,000 叠成一串），现在挨得太近的只写一个。
  • 点开期权链「占资」「年化」格子看到的历史小曲线，加了一层淡淡的面积和最后一天的圆点；液态玻璃界面里这个弹窗不再透出底下期权链的数字。
  • 休市提示里「最后一笔报价停在……」只写到秒，不再带一串六位小数。
影响

只改图和布局，所有数字和计算不变。经典界面（/classic）的策略页同样换成了新的盈亏图。

2026-10-07 18:45界面

新界面成为正式页；波动率微笑和期限结构重做

各品种页面换成新界面：默认是纯黑专业终端，设置里可以换成液态玻璃。原来的界面保留在 /classic/ 下。

  • 打开 /cu、/ag 等就是新界面。想用原来的界面：新界面的设置里点「回到旧版界面」，或者在地址前加 /classic（比如 /classic/cu）；旧版界面顶栏有「新界面」按钮回来。预览期的 /beta/cu 这类链接会自动跳到正式地址。
  • 波动率微笑换成一张大图：横轴是行权价，看跌、看涨两条隐波每一档一个点，下面是持仓量（看跌在左、看涨在右），竖虚线是远期价；鼠标停在任意一档读数。「多月对比」把各月份的虚值隐波叠在一起比。原来是每个月一张小图，纵轴只标三个不整的数。
  • 期限结构的小图：纵轴是整数刻度，每个点直接写数值，横轴写月份和剩余天数。
  • 行情图表页在宽屏上分成两列：左边价格图和微笑曲线，右边「贵不贵」和期限结构，加载几个月份都不会空出大块。
影响

只改界面和图表，行情、计算和所有数字不变。保证金率等设置两套界面共用，换界面不用重填。

2026-10-07 14:05功能

价格图重做：K 线、分时、量能和隐波副图

原来的价格图是一条收盘价连线，刻度是 112,806 这种不整的数，隐波在日线上是一串竖直的锯齿，也不能缩放拖动。换成了专业行情图的画法。

  • 日线是 K 线，带 MA5、MA10、MA20、MA60 四条均线；日线从 60 根加到一年（约 250 个交易日），默认看最近半年，可以拖回去看全年。
  • 分时图的横轴是完整的一个交易日——从夜盘开盘到下午收盘——还没走到的那段留白，看得出今天走了多少、还剩多少；黄色细线是均价，虚线标出夜盘→日盘、小休和午休。5 日图每天之间一条分隔线。
  • 成交量、持仓量和平值隐波各占一个副图，各有各的刻度。隐波在日线上每个交易日取收盘前最后一笔（夜盘算下一个交易日），不再把一天几十个采样挤在同一根柱子上画成锯齿。
  • 鼠标停在任意一根上，左上角读出开高低收、涨跌、均线、成交量、持仓和日增仓、当时的隐波；价格轴和时间轴上都有十字光标的标签。
  • 拖动平移；按住 Ctrl（Mac 上 ⌘）滚轮或触控板捏合缩放，右上角也有 −、+、复位按钮；双击坐标轴复位。手机上双指缩放、横划拖图，竖划照常翻页。
  • ±1σ 改成两条带标签的水平线：日线上是到期前的一倍标准差，分时图上是以昨收为中心的「今天 ±1σ」，旁边还有一条昨收线。
  • 行情图表页在宽屏上改成左边价格图、右边上下两块（贵不贵、期限结构），不再空出半屏。
影响

只改画法和数据的取用长度，行情、隐波和所有计算不变。图表由 TradingView 的开源图表库 Lightweight Charts 绘制。

2026-10-07 13:05功能

新界面预览，以及保证金率终于会被记住

新做了两套界面：纯黑的专业终端和液态玻璃，先放在预览地址上试用；同时把几处「设了也白设」的存储问题修掉了。

  • 新界面预览：在原来的地址前加 /beta，比如 /beta/cu。默认是纯黑专业终端——整屏分栏、顶上一条行情条、底下一条状态栏，键盘 1/2/3 切页、M 选月份、S 设置、⌘K（Windows 上 Ctrl+K）打开命令面板。设置里可以换成液态玻璃（深色、浅色或跟随系统）。数字和正式页完全一样，只是换了外观；正式页不变。
  • 期货保证金率、保证金上浮和手数现在会记住，而且按品种分开记（铜和沪深300 的费率本来就不一样）。以前这几项每次打开都回到默认，保证金率提示关掉之后，占资和年化会悄悄按估算的 12% 算。
  • 在两个标签页里各记一笔持仓，不会再互相覆盖；存储里的记录万一损坏，原始内容会先被备份，不会被下一次记录冲掉。
  • 存着的合约月份全部到期以后，打开页面不会再一直停在「正在重连」。
  • 收益率历史曲线：夜盘的读数不再覆盖当天的收盘，周末的那几个样本也不再参与分位排序。
  • 全市场对比的隐波分位只用每个品种的近月来比，不再把同时在看的几个月份混在一起排。
影响

正式页的外观和所有数字不变。保证金率从这一版起才开始记——以前填过但没被保存的，需要再填一次。

2026-10-06 16:28界面

界面重排：一条顶栏，手机上看得清的图表和报价表

页面顶端原来叠着四条横带，笔记本屏幕上三分之一被占掉；手机上图表缩到看不清，报价表和策略卡片被切掉一截。

  • 顶栏合成一条：品种和月份的入口、三个标签页、保证金率提示、主题和连接状态都在里面。1366×768 的屏幕上，T型报价第一屏能看到的报价从一行半变成十几行；手机上原来第一屏一行报价都没有，现在能看到九行左右。
  • 顶栏放不下时先收紧（标签上只留数字、月份省掉「沪铜」两个字），还放不下才折成两行。电脑上不会再出现月份被挤成「沪铜2…」；手机上一次选三个以上月份时，月份仍可能被省略。
  • 行情图、波动率微笑和期限结构按屏幕的实际宽度画：手机上不再缩成一条看不清的小图，宽屏上刻度字也不会大得突兀。
  • T型报价两侧紧挨行权价的是「占资」和「年化」——原来默认挨着的是保证金。手机上两侧各能完整看到这两列。
  • 白色和玻璃黑主题的报价行更紧凑（每行 40 → 32 像素），一屏能看到更多行权价。筛选栏收成一行。
  • 修复：点表头的「?」看说明时，整张报价表会被顺手按那一列重新排序。
  • 修复：手机上策略卡片、期限结构表、展开的设置面板右侧被切掉；首页「铜期权效果预览」菜单点不开。
  • 修复：红利 ETF 页读取失败时，提示下面铺了一整屏网页代码。
  • 修复：行情时间和服务器时钟对不上时，滞后提示只显示半句「约滞后 ；」。
影响

只改界面结构和显示方式，行情、计算和所有数字不变。保证金率提示仍在，从一整条横幅收成了顶栏里的一句话加「去填写」。

2026-10-05 15:45修复

修复：沪深300、上证50、中证1000 页面上的隐波、行权概率和占资

三个股指期权页面上显示的隐含波动率、行权概率、delta 和保证金，和服务器、历史库用的不是同一套算法。

  • 股指期权报的是现货指数，而期权按远期定价，远期比现货低一个贴水（一个月大约 0.7%–1.3%）。服务器早就用期权自己的报价把远期算了出来；但页面会按你的设置把整条链重算一遍，这一遍拿的是现货。
  • 后果用券商的真实同时刻报价核对过：同一个行权价，看跌的隐波偏高 2 到 4.6 个点，看涨的偏低 2 到 6 个点，行权概率最多差 15 个百分点。现在页面和服务器用同一个远期，同一档看涨看跌的隐波对得上了。
  • 保证金也是：页面此前按商品期权的公式估算股指期权（虚值额只扣一半、跟着你填的期货保证金率走）。现在按股指期权的公式——虚值额全额扣减、系数不跟随那个设置——和服务器、收益率历史曲线一致。
  • 策略的盯市曲线、情景分析里的保证金、跨期组合的远月定价也一并改用远期。铜、银、金等期货期权本来就是按期货价定价，数字不变。
影响

股指期权页面上的隐波、行权概率、占资和年化会变；商品期权不变。股指的保证金系数仍是公式估算，请以券商实际保证金为准。

2026-10-05 15:45修复

修复：分时图和 5 日图停在连接建立的那一刻

分时图每分钟刷新一次，但服务器给的一直是行情连接建立时的那一份分钟线。

  • 上午开盘时连上的连接，到了下午分时图还停在上午——除非有人换了月份或者连接重建过。现在服务器每 30 秒从行情源重新读一次。
  • 分时图上那条当日隐波线原设计是一分钟一个点，实际将近四分钟才有一个；现在按一分钟采样。
影响

分时图和 5 日图会跟着行情走；当日隐波线更密，隐波涨速更灵敏。

2026-10-05 15:45安全

加月份时不会再把全站行情拖停

页面上加的月份是全站共用的行情订阅，此前只按月份数封顶，加满大月份时整站行情会冻住，直到服务器重启。

  • 白银一个月就有五百张左右的合约。加的月份多了，行情批次超过上限会被整批拒收，所有人看到的都停在最后一份数据上。
  • 现在加月份前会按交易所实际挂牌的合约数估算，快到上限时直接提示原因，而不是加进去以后整站出问题。
  • 顺带：出错时的提示原来会显示成一段代码，现在显示那句话本身。
影响

正常使用不受影响；同时加载的月份特别多时，再加会被拒绝并提示。

2026-10-05 15:45修复

修复：在禁用网站数据的浏览器里页面一片空白

浏览器关闭了网站数据（比如 Safari 打开「阻止所有 Cookie」）时，打开工作台会直接空白。

  • 页面在打开时会读取你上次选的主题和策略设置，这个读取在那种浏览器里会报错，而报错没有被接住。现在读不到就用默认值，写不进去就不记。
影响

这类浏览器里能正常打开；设置不会被记住（这是浏览器的设定）。

2026-10-05 15:45功能

服务器算得更快：行情更新时的计算量降到约五分之一

交易时段里行情每秒都在变，服务器原来每次都把订阅的全部月份整个重算一遍。

  • 现在只重算变了的、而且有人正在看的月份；隐含波动率的求解方法换成收敛快得多的一种（结果与原方法在误差范围内一致，前后端逐步对齐）；推送给每个页面的数据只编码一次，不再按打开的页面数重复编码。
  • 同样的场景（订着 12 个月份、10 个页面看 2 个月份）下，每次行情更新服务器要做的工作从约 174 毫秒降到约 34 毫秒。历史库的写入和收盘扫描入库也不再占用推送行情的那条线。
影响

页面上的数字不变；行情推送更及时，服务器负担更小。

2026-10-05 15:45安全

历史库的上限和清理此前没有真正生效

收益率历史库的几道保护——行数上限、体积上限、到期清理——有三处写错了。

  • 行数上限每次执行都会报错并被悄悄忽略，同时连带跳过了体积上限的检查；一旦数据量涨过上限，库会一直长下去。
  • 体积上限一旦触发就永远解除不了：删掉旧数据之后文件并不会变小，而原来按文件大小判断。现在按实际占用的空间判断，清理之后写入能恢复。
  • 到期合约的保留期按日期整数相减算错了，月初时会把前一天刚到期的合约整个删掉。现在按自然日算，保留满 30 天。
影响

不影响页面。历史数据不会再被提前删除，也不会再有失控增长的风险。

2026-10-05 15:45安全

上线前先自动测试；上线后不健康会退回旧版本

网站代码合并后会自动上线，但此前整个流程里没有跑过一次测试；而上线后健康检查不通过时，宣称的自动回退其实不会执行。

  • 现在每次上线前先跑完后端、前端和运维脚本的全部测试，有一项不过就不上线。
  • 服务器端的上线脚本在新版本健康检查失败时，原本会跳过回退、停在坏版本上；已修复，并加了一个真实跑一遍上线流程的测试来盯着。服务器上的这个脚本需要人工更新一次才生效。
影响

不影响网站功能；上线更稳。

2026-10-05 13:57安全

历史数据每天自动备份到服务器之外

网站攒了一个多月的收益率曲线和隐波历史，此前只存在服务器上的一个数据卷里，没有任何备份。

  • 部署前服务器会自动备份一次，但备份的是程序文件，不包括这两个历史库；而且那些备份和网站在同一台机器上，硬盘坏了会一起没。这些数据丢了补不回来——行情源只给实时报价，过去的日子拿不到第二次。
  • 现在每天下午四点十分，GitHub 自动从网站取一份两个库的完整快照，存成这个私有仓库的附件，保留 14 天，只有仓库所有者能下载。
  • 取的是「一致快照」而不是直接拷文件：网站一直在写，直接拷会漏掉还没合并进主文件的那部分，拷到一半赶上写入还可能得到一个打不开的文件。用的是数据库自己的在线备份功能，网站照常运行。
  • 每一份都会当场校验：校验值、数据库完整性检查、每张表的行数和清单对不对得上，结果写在每次运行的摘要里。下载或校验失败时任务会失败、GitHub 发邮件——一个「没备份成却显示成功」的备份比没有更糟。
  • 导出接口要管理员令牌才能用；包里只有行情历史，不含任何密码。恢复步骤写在运维文档里。
影响

不影响网站任何功能。需要在 GitHub 仓库里设置一次管理员令牌（运维文档里有步骤），设置之前每天的备份任务会失败并提醒。

2026-10-05 13:57修复

修复：三个测试在 10 月到来后失效

测试里写死了合约月份 2610，进入 10 月之后这个月份过期，三条测试跟着失败。

  • 和 9 月初修过的是同一类问题，当时漏了这几行。现在一律相对当天计算，不再写死具体月份。
影响

只改测试，不影响网站。

2026-09-28 16:16修复

修复：休市日行情看门狗重连得太勤

之前说「真碰上休市日，一天也就多几次握手」，实际不是：中秋休市那一天（09-25）看门狗掀了 11 次连接。

  • 原因是退避计数在两个交易时段之间的休息时间被清零了。午休、小节休息、收盘到夜盘之间，每一次休息之后，下一个时段都从「10 分钟没动就重连」重新数起。
  • 现在改成每个交易日最多自动重连 3 次，间隔 10、20、40 分钟。真断流的时候，开盘后半小时内这三次机会都会用上，恢复速度和原来一样；休市日则正好三次握手。
  • 两种情况会重新给机会：进入新的交易日（长假后第一天开盘不会被假期里攒下的退避拖住——09-02 那次故障就发生在隔夜之后），以及某一次重连之后交易所时间戳真的往前走了（说明那次治好了一次真停滞，之后再停就是新的一次）。
  • 国庆连休八天，照原来的逻辑会多出五六十次无谓的重连，每次都要重新查合约、重新拉 K 线。赶在长假之前修掉。
影响

只改看门狗的节奏，不影响行情和计算。

2026-09-25 12:39功能

新增两个品种：沪铝、碳酸锂

品类条上多了「铝」和「碳酸锂」，打开就是完整的 T 型报价、行权价一览、历史曲线和资金分配，和沪铜一样用。

  • 碳酸锂在广州期货交易所，合约代码的写法和上期所不一样：GFEX.lc2611-C-70000（带横杠），出处是广期所自己的《碳酸锂期货、期权业务细则》。广期所没有夜盘，晚上九点以后这一页不跳是正常的，页面副标题里写了。
  • 两个都是期货期权，被行权拿到的是期货头寸，保证金按同一个交易所公式估算。真正因品种而异的是期货保证金率本身——现在所有商品还共用设置里那一个数，品种一多这个问题更明显，下一步会改成每个品种一个。
  • 顺带改了一处会咬人的写法：后端原来用两条正则识别期权代码，品种名直接写死在里面。加品种忘了改正则的话，新品种的每一张合约都会被悄悄丢掉，从外面看就是「这个品种没有期权」。现在认不认一个品种只看品种表，加品种只需要加一行，并且有测试逐个核对表里每个品种都认得出来。
  • 前端也有一张品种表（页面不该等一个请求回来才知道自己的品种叫什么），新加了一条测试盯着前后端两张表逐条一致，免得哪天加了一边忘了另一边。
  • 品类条上那句「铜、白银、黄金、原油……」原来是手写的，现在从品种表里数出来，加品种它自己跟着变。
影响

新增品种不影响原有七个品种的任何计算。收盘扫描会把这两个品种的全部挂牌合约一起记进历史库，从下一个交易日收盘开始有第一个点。

2026-09-25 12:38修复

收盘扫描改成分批，为以后加品种腾出空间

每天收盘后把所有挂牌合约扫一遍的那一步，原来是一口气订上几千张合约，品种再多就会撞上天勤单条连接的订阅上限。

  • 天勤的订阅不是一张一张加的：每订一个新合约，都会把这条连接上全部已订合约的代码拼成一个字符串整个重发一遍，超过 10 万字符就警告「可能会引起服务器限制」。按我们合约代码的平均长度，一条连接大约装得下 5,600 张。
  • 现有七个品种全部挂牌月份加起来四千多张，估计已经用掉八成左右；加上铝和碳酸锂大概率会超，再往后加品种就一定会超。
  • 现在每一批按实际字符数算预算，装满就停，扫完这一批重建连接，在新连接上接着扫下一批，最后一次性入库。平时挂着的行情链不占批次——重复订阅不增加字符，它们的报价本来就在手边。
  • 三种提前收工的情况都有交代：第一批一张当天的报价都没有，就是休市日，不再往下扫；平时的行情链自己就快吃满预算，就只记已经订着的那部分，不硬塞；扫到晚上八点半窗口关闭还没扫完，就把已经扫到的交出去——夜盘的报价属于下一个交易日，不能混进来。
  • 健康检查里多了挂牌总数、分了几批、是否提前收工，以后判断「还能再加多少品种」就看这几个数。
影响

每天多几次重建连接，都发生在收盘之后，不影响交易时段的行情。历史曲线的口径不变。

2026-09-05 12:46修复

修复：合约清单查询失败之后，站上就永远空着了

昨晚 19:31 起，站上一张合约都没有，一直空到今天。行情连接是正常的，是「向交易所要合约清单」这一步在失败，而失败之后没有任何东西会再试一次。

  • 查询合约清单只在两种时候发生：新建连接，和换月份。所以一次失败的查询会让这条链永远停在零张合约上——不会自愈，也不会报错，页面就是空的。
  • 现在把「查询失败」和「查到零个」分成两个信号。后者是这个月真的到期了，交给自动滚月；前者是网络或接口的问题，只该再试一次：15 秒后重试，还失败就 30 秒、1 分钟、2 分钟，最多 5 分钟一次。
  • 这两件事此前只写在给人看的那句中文警告里，没有任何代码能对它做出反应。
影响

空的那段时间（09-04 19:31 到重新上线）没有行情数据，历史库那两天也没有记录，补不回来。

2026-09-05 12:48修复

修复：连接正常但一张合约都没有时，系统完全看不见

昨天刚上线的「行情停滞」判断，恰好漏掉了昨晚这种情况——它比对的是交易所时间戳，而零张合约意味着一个时间戳都没有。

  • 判断逻辑读「最后一笔报价是什么时候」，读不到就回答「不知道」，不算故障。这个保守做法本身是对的（刚启动的进程不该立刻掀自己的连接），但零张合约刚好落进这个缝里，于是十八个小时里没有任何东西说过一句话。
  • 现在多一条判断：连接已经建立超过十分钟、按交易时段推算应该在开盘、而合约数是 0——这不是「还在加载」。会报警告，并且自动重建连接，最多半小时一次。
  • 「字段没带这个数」和「明确是 0」分开处理。混在一起会把每一个健康的行情源都判成故障。
  • 页面上的提示会区分是哪一种：报价不再推送，还是合约清单要不到。两者排查方向不一样。
影响

只加判断和提示，不改任何计算。

2026-09-05 12:50修复

修复：连着两次部署会让收盘全量扫描跑两遍

昨天下午两次部署都落在扫描窗口（15:05–20:30）里，而「今天扫过没有」只记在进程内存里，一重启就忘了。

  • 结果是十七分钟内把四千个合约的订阅突发打了两遍。十九分钟后行情源的合约查询开始全面失败——因果没有百分之百坐实，但这是当时唯一的异常动作。
  • 现在「今天扫过了」落盘记一笔，重启之后读回来。用单独一张表，不是去看采样表里的最新日期——那张表实时采样每几分钟就写一次，周一上午它就等于今天，会把当天的扫描整个跳过。
  • 同时把扫描本身放缓：每批订阅从 500 个降到 200 个，每批之间让行情源喘一口气。扫描多花几十秒，换掉的是一整晚的行情。
影响

全量扫描的结果不变，仍然是每个交易日收盘后一次、覆盖所有挂牌月份的所有行权价。

2026-09-04 18:40界面

弹窗里只有一天数据时，说清楚而不是画一条平线

刚开始记录的合约只有一个点，画出来是一条直线，容易被当成「这几天没变化」。

  • 只有一天记录时不画图，改成一句说明：攒够两天就有曲线。
  • 一条记录都没有时的说明也改了。原来写的是「这个库从每天收盘各记一笔开始攒」，现在会说明每天收盘会把所有挂牌月份的每个行权价都记一笔，明天再来看就有第一个点。
影响

只改弹窗里的文字和空状态，数据没有变化。

2026-09-04 18:38功能

所有挂牌月份、所有行权价，每天收盘各记一笔

此前收益率曲线只记「当前订阅的月份」，所以主力有曲线、远月没有——一张合约要等到有人点开它的那天，才开始攒历史。

  • 线上实测的差距：沪铜 2610 从 08-27 起就在订，攒了 6 天；沪银 2612 和沪深300 2610 是 09-02 才被点开的，只有 1 天。目录里一共 41 个月份，被订着的只有 12 个。
  • 现在每个交易日收盘后（15:05 到 20:30 之间）会向交易所要一次全部在挂期权的清单，把每一张的收盘报价读下来，算出占资和年化各记一笔。没订过的月份从这次上线之后开始，也会一天一个点地长。
  • 为什么不是一直订着：全部月份估计四千张合约以上，光白银一个月就有 530 张，而页面上只显示你选中的那个月。长期订着等于全天扛着整个交易所的期权行情，其中 99% 没有人在看。日线序列一天只要一个读数，收盘那一笔又恰好是最该留的（开盘价差最宽，期权上尤其不可信）。
  • 扫完会把行情连接重建一次，把临时订上的那几千个合约放掉——这是唯一干净的退订方式，而且此时已经收盘，没有数据可丢。
  • 新鲜度换了一套判断。实时链路的规则是「报价年龄小于 60 秒」，收盘后一律算过期、不写库；这条规则对收盘快照恰恰是错的——15:00 的收盘价在 18:00 读到，年龄三小时，但它就是今天的收盘。扫描改判「这笔报价的时间戳落在今天」，顺带也挡住了休市日：休市日读到的是上一个交易日的时间戳，一行都不会写。
  • 存储上限相应提高（40 万行 / 48MB → 120 万行 / 320MB），并且把数据库的实际体积报进健康检查，涨得比预期快的时候能提前看见。到期 30 天后清理这一条没有变。
  • 顺带的好处：同档位可比样本一下子多了几倍，「比同档位过去 N 天里的 X 天都高」那个分位会更快达到 30 天的起算门槛。
影响

只增加记录范围，不改任何计算口径——远月和主力走的是同一套公式、同一份配置，曲线之间可比。已有的历史不受影响。

2026-09-04 18:20修复

修复：行情断了两个交易日，而系统全程判成「休市」

09-02 收盘之后行情就没再更新过，09-03、09-04 两天的数据全部没有进来。连接、线程、心跳一路正常，所以没有任何东西发现它已经死了。

  • 现象是一条「半死」的连接：TCP 还连着，心跳每 10 秒一次，一次报错都没有，但交易所那边的报价再也没有送进来过。站上原来的判断逻辑写得很明确——连接正常而报价不动，就是休市——这个判断在这种情况下正好反过来。
  • 确认它不是休市：外部行情显示 09-03 沪铜收 108410、涨 300，而我们库里 09-02 的收盘正是 108110，对得上。所以 09-03 确实开市，是我们没收到。
  • 现在加了一层按交易时段的判断：在可能开盘的时间段里，报价连续十分钟不动就主动把行情连接掀掉重建。重建这件事本来就每天在做（换月、断线都会走同一条路），只是此前没有任何条件会触发它。
  • 刻意不引入节假日表：节假日每年才公布一次，写进代码里会悄悄过期。这里只用「星期几 + 几点」这种不会过期的条件，而且只用来决定「要不要重连一次」——放假那天误重连的代价是一次握手，真断流那天不重连的代价是一整个交易日的数据。
  • 午休和上午的小节休息都单独留了出来，并且要求「已经进入当前这一段十分钟」才开始计时——否则每天 13:00 一开盘就会误判一次。
  • 重连不是无限重试：连着几次重连之后交易所时间戳还是不动，间隔会翻倍（10 分钟 → 20 → 40 → 80），所以真碰上休市日，一天也就多几次握手。
影响

这两天缺的历史数据补不回来（行情源只提供实时报价），从这次修复上线之后开始正常记录。

2026-09-04 18:22功能

行情长时间不更新时，页面上会直说

原来只有「休市」和「连接中断」两种说法，这次那个故障两种都不像，页面于是一直显示「通常是非交易时段或休市日，不是故障」。

  • 多了一档提示：连接正常，但按交易时段推算现在应该在开盘，报价却长时间没动。会写清停了多久、最后一笔停在哪一刻。
  • 措辞是提示而不是报错，并且明说「如果今天休市，忽略即可」——休市日会命中同样的条件，这一点没法从这里分辨，与其猜错不如说清楚。
  • 运维告警同步加了一条同口径的警告。它不会升级成「需要立刻处理」那一档：那一档是留给连接真的断了的，混进来会让人开始忽略告警。
影响

只是多一句说明，不改任何计算。

2026-08-31 02:40修复

修复：保证金率提示里的「去填写」按钮在白色和玻璃黑档下是隐形的

上一条刚上线的提示，按钮复用了站上通用的主按钮样式，而那个样式用渐变铺底——在它前面写的纯色底盖不住，结果是透明底配白字。

  • 白色档下就是白底白字，按钮完全看不见；玻璃黑下勉强能读到字但没有按钮形状；只有纯黑档正常，因为那一档有条规则把渐变底整个关掉了，反而露出了纯色。
  • 改成给这个按钮自己的类名，不去和通用样式抢优先级。同时写死纯色底和「不要渐变底」两条——只写前者的话，任何用渐变铺底的邻居规则都能从背后盖过来。
  • 这条是自查发现的：上一轮刚把「三档配色要各验一遍」写进项目交接文档，起因正是历史弹窗只在纯黑档验收、而另外两档是半透明的。这次照着自己写的规矩查了一遍，当场撞上同一类问题。
影响

只修按钮的可见性，提示的文字和行为没有变化。

2026-08-31 02:05功能

没填保证金率时，页面上直接提示你去填

保证金率不是脚注，是每个人都要做一次的设置：没填的话，站上每一个「占资」和「年化」对你来说都是偏高的。

  • 站上的保证金按交易所公式估算，其中的期货保证金率取 12%。各品种的真实费率并不相同，期货公司还会在交易所标准上加收——所以没填之前，占资和年化会比实盘乐观。
  • 原来这件事只写在悬停解释和历史弹窗的折叠说明里，等于只有已经起疑的人才看得到。现在没填时页面上直接给一条提示，点「去填写」会展开设置并把光标放进那个输入框。
  • 填上就自动消失，不需要手动关。不想填的可以按「不再提示」，关掉之后记住，不会反复弹。
  • 用中性强调色而不是警告红：这不是出错了，是一件还没做的设置。红色会让人以为站坏了，而它只是需要一个数字。
影响

只加提示，不改任何计算。默认行为和原来一致——不填仍然按 12% 估算。

2026-08-31 01:10界面

历史弹窗里加了「口径与实盘差异」

有人报「计算的收益率和软件实盘我测算的不相符」。公式是对的，差在保证金那个估算值——但站上原来没有任何地方说明这件事，对不上的时候不知道从哪查起。

  • 弹窗底部新增一段折叠说明，直接把这张合约自己的分子分母摆出来：占资 = 权利金 ÷ 保证金，比如「6,625 ÷ 163,555（估算）」。只给一个比例的话，对不上时没法判断问题在分子还是分母。
  • 并点明三处会造成差异的地方：保证金是按交易所公式估算的（费率取自设置里的「期货保证金率 %」，把交易软件里的真实数字填进去就对得上）；交易所公式用结算价而站上用最新价，收盘后差得最明显；手续费和滑点完全没有计入。
  • 默认折叠。它是「对不上的时候来看」的东西，不是每次都要读的——摊开会把曲线和三个数挤出屏幕，而那才是点开弹窗要看的。
影响

只加说明，任何数字和口径都没有变化。

2026-08-31 00:20修复

修复：历史弹窗是半透明的，后面的报价会透上来

有人报「这个弹窗很不错，但有点看不清」。它压在期权链上，而后面那几十行数字直接透过来了。

  • 浮层原来用的是通用面板底色，而白色档那个是 rgba(255,255,255,.70)、玻璃黑是 rgba(9,12,20,.66)——两档本来就是玻璃材质。浮层要压住数据，就不能是半透明的。
  • 我自己截图验收时用的是纯黑档，而那一档的面板底色恰好是实心的 #0a0a0a，所以没看出来。三档配色里有两档有问题，我只看了没问题的那一档。
  • 现在浮层用一个专门的实心底色，三档各给一个值，并加重了投影让它从密集的数字上浮起来。
  • 纯黑档单独处理：那一档按设计不用投影，而卡片和表格底色都是纯黑，只靠边框分隔——把这一个浮层的边框提亮了一档，不影响别处。
影响

只改这个弹窗的底色和投影，内容和数字没有变化。

2026-08-30 23:40修复

保证金率可以自己填了，「保证金」列默认打开

有人报「计算的收益率和软件实盘我测算的不相符」。逐项验过公式没错，差在输入：期货保证金率是写死的 12%，而铜、银、金、原油四个品种共用这一个数。

  • 以线上白银 ag2610 行权价 14100 的看跌为例：名义 16116×15＝241,740，×12%＝29,008.8；虚值额 (16116−14100)×15＝30,240，×0.5＝15,120；两者取大得 14,504.4，加权利金 1,087.5，每手 15,591.9，五手 77,959.5——站上算的和公式完全一致。
  • 但真实保证金率不是 12%。同样这张合约，按期货公司常见的 15% 算，保证金变成 111,143，占资从 6.97% 掉到 4.89%。这个量级足以解释「和实盘不符」。
  • 设置里新增「期货保证金率 %」。留空跟随服务端估算值；把你交易软件里的那个数填进来，保证金、占资、年化三列就会和实盘对上。
  • 它和「保证金上浮 %」不是一回事，可以叠加：上浮乘的是算完之后的保证金（期货公司按比例加收），保证金率改的是公式里的那个率（交易所标准本身）。
  • 「保证金」列改成默认打开。占资 = 权利金 ÷ 保证金，两个数都摆出来，对不上的时候一眼就能看出是分子还是分母的问题——原来只显示比例，想查都没处下手。
  • 股指期权不受这个输入影响：中金所的系数是公开发布的，站上直接用 0.13，不是估算。
影响

默认行为和原来一致（不填就还是 12%）。填了之后保证金、占资、年化三列会变——那是修正，原来的偏乐观。

2026-08-27 18:10功能

点开「占资」或「年化」，看这一格自己的历史走势

期权链上每一格占资和年化都可以点开：一条日线走势、历史最高最低、当前值，以及它在同档位里的分位。

  • 点击而不是悬停。每一格都要发一次请求，而链上有 26~80 行——悬停的话，光把鼠标从表头挪到表尾就会打出几十个请求，而你只想看一个。
  • 分位用的是海外 IVP 那种排序法：「比同档位过去 40 天里的 31 天都高」。刻意不写成「处于 78% 分位」——百分数看着精确，但读的人无从判断它拿多少样本算的；把分母说出来，30 个样本和 300 个样本的可信度差别就摆在脸上。
  • 曲线和最高/最低/当前按这张合约自己算，分位按可比档位算（同品种、同虚值度、同剩余天数区间），弹窗里分别标清楚。
  • 为什么分位不能跟自己比：年化 = 占资 × 365 ÷ 剩余天数。同一张合约同一段时间，占资的「当前」正好是历史最低，年化的「当前」正好是历史最高——市场什么都没变，两个数却说着相反的话。跟自己比的分位反映的是「离到期还有多久」，不是「贵不贵」。
  • 同档位样本不足 30 天时不给分位，只给曲线。和隐波分位同一条规矩：几个点算出来的分位，和一年算出来的长得一模一样，却同样自信。
  • 数据是从今天开始攒的，每天收盘各记一笔。所以头一个多月里曲线只有几个点、分位那一块是空的——这不是坏了。
影响

只读新增。期权链上的任何数字和口径都没有变化。

2026-08-27 16:20修复

月份条不再挂着已到期的月份，剩余天数也补上了

中金所 2608 明明 8 月 21 日就到期了，月份条上还挂着，点进去一片空白。

  • 根子是前端自己抄了一份合约挂牌规则（后端那份的 TypeScript 版）。日历规则算得出「这个月存在」，算不出「它还能不能交易」——后者要么问交易所，要么等实时数据。
  • 现在月份条由后端的月份目录说了算，前端那份复刻不再参与判断。同一件事只有一个地方算，不会再裂。
  • 已经证明没有挂牌期权的月份不再显示；后端订过的月份带上剩余天数；交易所新挂的月份会自动出现，不需要改代码。
  • 后端没订过的月份照常显示，只是没有天数。这一档刻意和「已到期」分开：后端同时只订两三个月份，把「不知道」当成「死了」会把一整排活着的远月藏起来——比多显示一个死月份糟得多。
  • 没订过的月份不按日历估天数。商品期权的最后交易日是「交割月前一月的倒数第五个交易日」，需要交易日历；估出来的数会在移仓那几天恰好错得最厉害，而那正是最需要它的时候。
  • 正在显示的那个月份即使已到期也留在条上，标成已到期。不留的话会出现一个幽灵状态：页面底下写着「当前显示：沪铜2609」，而它的按钮已经不见了——看得到名字却点不到、也切不走。
影响

只改月份条显示哪些月份，任何报价和口径都没有变化。

2026-08-27 15:50修复

后端会自己滚过已到期的月份了

线上实测：交易日内、重启 171 秒后，合约总数 0——七个默认月份全部已到期，而后端还订着它们。

  • 沪铜 2609 的期权 8 月 25 日就停止交易了，中金所 2608 是 8 月 21 日第三个星期五。而全站唯一的滚月逻辑在浏览器里：后端只有在有人开着页面时才会离开死月份，而且只滚那个页面正在看的品种。
  • 比空页面更要紧的是两个历史库——它们都只在标的有新鲜行情时才记录，后端停在死月份上时一行都不记。这两个库要攒几个月才有意义，而它们的积累被悄悄绑在了「有没有人开着浏览器」上。
  • 现在后端每分钟自查一次：某个在订月份查得到、但一张未到期期权都没有，就滚到该品种的下一个月。上线后实测一个周期内 0 张 → 1078 张，七个品种全部滚到活月份。
  • 查询失败不算到期。查失败是网络或接口的问题，按它滚月会把一个活得好好的月份丢掉——这两种情况在数据源那一层就分开了。
  • 已经滚过的月份记下来，不会再滚回去。挂牌表按当前日期算，月底时前一个月会从表里掉出去，没有这份记忆会在两个月份之间来回横跳。
影响

重启或换月之后不再需要有人打开页面才恢复；两个历史库的积累也不再依赖这个。

2026-08-25 21:45修复

波动率历史库已经在记了；顺带修掉一个会让人以为它是空的读数

历史库在服务器上开起来了，从 08-22 开始积累，现在盘上 292 行，六个标的都有，采样间隔实测 900/901 秒。

  • 间隔分布里只有 900 和 901 两个常见值，更大的几个（1800 / 8101 / 22501 / 197101）分别对应午休、隔夜和周末——休市不采样这条按设计生效了。
  • 但状态里的「样本数」会骗人：它和「已跟踪标的数」都只在写入成功时被顺带填上，从不在打开数据库时读一次。于是刚重启的后端拿着几个月的历史，却报样本数 0。
  • 今天下午就撞上了：盘上已有 292 行，重启后的 26 分钟里一直报 0，直到下一次采样落库。看上去和「库是空的」一模一样，我据此判断错了一次。
  • 现在打开数据库时直接把两个数从盘上读出来。顺带修好另一件：采样间隔原来撑不过重启——「没有上一次时间戳」被当成「该采了」，所以开市期间重启会在上一行之后几秒又写一行，破坏分位数假设的等距采样。
影响

只改状态读数和采样间隔的判断，已经记下来的数据不受影响。

2026-08-22 01:40修复

修复：期权链左边（CALL）缺一列「占资」

右边 PUT 有「占资」，左边 CALL 没有。两侧本该是完全对称的。

  • 列的定义其实是对称的——同一个数组，PUT 侧取它的倒序。问题出在样式表：轨道宽度是手写的常数，而且写了四份互不相同的（1216 / 1040 / 1100 两处），实际列宽合计是 1196px。
  • 工作台上生效的是 1100px，比实际少 96px。CALL 侧是右对齐的，网格比自己的盒子宽出来的这 96px 正好把最内侧那一列推出可视区——实测只剩 2 像素，所以看起来就是「没有这一列」。PUT 侧是左对齐，溢出朝外，所以完全看不出问题。
  • 现在轨道宽度由列定义算出来发布成一个变量，样式表只引用它。手写常数还有一个更根本的毛病：可选列（保证金、接货金额）一打开总宽就变，写死的数字必然过期。
  • 原来是有哨兵测试的，却一直是绿的——它只钉住「列宽合计等于 1196」这一侧，从没检查样式表里写的是不是同一个数。守的是等式里没出问题的那一边。已改成直接验证宽度变量，并补一条「打开可选列之后宽度跟着变」。
影响

只影响期权链左侧最内侧那一列的可见性，任何数字和口径都没有变化。

2026-08-21 22:05修复

十字线的横线现在跟着鼠标走

原来横线画在「你悬停那根 K 的收盘价」上，所以鼠标上下移动它一动不动——它压根不是一条光标线，是一条价格线。

  • 浏览器里量过：同一个横坐标下，鼠标从 y=598 移到 y=832，横线始终停在 674，偏差 +193 到 −158 像素。竖线是好的，一直贴着鼠标（偏差 0~1 像素）。
  • 顺带排除了性能：同一次测量里 mousemove 到下一帧 p50 是 0.3 毫秒、p90 0.4 毫秒、最大 1.6 毫秒。卡顿的感觉全部来自「它不动」，不是来自「它慢」。
  • 现在分工清楚了——竖线 + 圆点 + 读数条描述你悬停的那一根 K；横线 + 右侧标签描述你鼠标停在哪个价位。后者才能量出「现在离这个价位还有多远」，而这是看行情图最常做的事。
  • 光标价位标签刻意用中性灰、不带涨跌箭头：那不是任何一根 K 的价格，给它红绿等于凭空说出一个方向。鼠标不在图上时退回原来的样子（最后一根收盘 + 箭头）。
  • 隐波胶囊的避让跟着改了。它原来躲的是「最后一根收盘」那个固定位置，而价格标签现在会动——不改的话，它会去躲一个已经不在那儿的东西，然后和真正的标签叠在一起。右轴刻度的让位同理。
影响

三档配色一起生效——这是交互缺陷不是配色。白色和玻璃黑的视觉语言没有动，只有横线的位置和右侧标签的内容变了。

2026-08-21 21:15修复

更新日志页的主题选择器少了「纯黑」这一项

页面本身是纯黑的，右上角的选择器却写着「白色」——而纯黑是默认档。

  • 这一页自己抄了一份主题清单：三项、写「黑色」而不是「玻璃黑」、没有纯黑。默认值落在一个不存在的选项上，浏览器就退回显示第一项。
  • 更麻烦的是你一旦动它就再也回不到纯黑了——清单里根本没有那一项。
  • 首页和工作台的同一个毛病上一轮修过（11:42 那条），漏了这一页。现在四个入口共用同一份清单，不再各写各的。
  • 顺带补上和工作台一样的两条：读取时接受全部四种取值，以及打开页面不再把默认主题写进本机记录。
影响

只影响这一页右上角的选择器，不改任何日志内容。

2026-08-21 20:40修复

手机上期权链能用手指横划了

390 宽的屏幕上，PUT 侧 130px 要装下 1196px 的列，12 列只露出 1 列（「占资」），而容器是不可滚动的——手指划不动。

  • 唯一的出路原来是那根列滑杆，可它在 28 行报价之后（实测 y=938，而屏高只有 844），得先滚到底才看得见。两份独立评估都报「看不到卖一/买一」，一份的原话是「手指划不动，只能用底下那根没有任何标签的滑杆」。
  • 窄屏改成原生横向滚动，并把滑杆藏掉——划得动就不需要它。宽屏不变，仍然走滑杆，两套机制不能同时上。
  • 代价是窄屏下左右两侧不再联动。手机上本来也只看得见一侧，联动是为了并排比较，而并排在这个宽度下不存在。
  • 同一侧的表头和每一行是各自独立的滚动容器（右侧实测 14 个），划一行只动一行，列会立刻错位。加了同步：同一侧任何一处被划到哪，其余跟到哪。
影响

只影响 900px 以下的窄屏，数字和口径没有变化。

2026-08-21 20:34功能

期权链表头可以点着排序了

年化、占资、权利金、持仓、跌幅空间、行权概率、保证金七列，点表头排序。

  • 这个站本来就会替你按年化在后台筛档位、推桌面通知，也就是它内部有一套排序逻辑，却不让你在表里点一下——两份独立评估都点了这个权责倒置。不能排序的后果是逐行扫 26~80 行，扫的时候还混着一堆几百上千年化的深度实值档。
  • 默认仍然按行权价。镜像链的本体是一把梯子，左右两侧靠同一行对齐，排序会把梯子拆掉，所以它是显式模式：点表头三态循环，降序 → 升序 → 回到梯子。没有「退回原状」的话，点错一次就再也回不去了。
  • 取不到值的行一律沉底，不管升序降序。「不可计算」不是「最小」，把它排在前面等于让一堆空格挡住你要找的东西。
  • 左右两侧各自可排，按哪一侧的数排就点哪一侧的表头。
影响

只改显示顺序，不改任何数字，也不会隐藏任何一行。

2026-08-21 20:34界面

Vega 折成钱，列名改叫 $Vega

后端给的是「每一单位标的、隐波涨 1 个点变动多少」（铜是每吨），而它左右相邻的「权利金」是这些手数的总金额。同一行相邻两列单位不一样，而且都不标。

  • 评估者按 Black-76 核了半天才确认表上的 17.94 是每吨的数，10 手实际是 897 元/波动点——也就是「3 个点的隐波跳涨吃掉全部 2,800 权利金」。这个换算不该让读的人自己做。
  • 现在直接乘上合约乘数和手数，列名改成 $Vega，和策略卡上那组现金希腊字母对齐。
影响

同一个量换了单位，没有改变任何模型或口径。

2026-08-21 20:34界面

行权概率的说明补上美式口径这一层

这个数是 Black-76 欧式框架下的 N(−d2)，也就是到期那一刻价内的概率。而国内商品期权（含沪铜）是美式。

  • 美式买方在到期前任何一天都可以行权，所以「存续期内最终被指派的概率」只会比表上这个数更高。
  • 原来的说明只说了「风险中性、不是真实世界预测」，没说这一层。这条是其中一份评估单独提的，核对过合约规则才写。
影响

只补说明，数字没有变化。

2026-08-21 20:29修复

记住月份，不再记住设置面板是不是摊开的

两份真站评估撞上的是同一个开局，一份的原话是「持久化了完全错的那一半」。

  • 设置面板的展开状态被记在本机，而「选了哪几个月份」没有。改月份必须展开设置，所以每个人都会展开一次、于是被记住、于是每次回来都是摊开的。
  • 摊开的设置面板会挤压下面的数据区——1366×768 实测只剩 115px，1280×720 只剩 67px，一行报价都看不见。做月度卖方的人每次打开还要重走一遍「展开设置 → 找到下个月 → 点应用 → 收起设置」。
  • 现在反过来：展开状态不再记（每次进来是收起的，1366 下数据区从 115px 回到 525px），并清掉老版本写进去的键；月份按品种分键记住——铜选 2610 不代表黄金也要 2610。
影响

只影响打开页面时的初始状态，不改任何数字。

2026-08-21 20:11功能

期权链新增保证金和接货金额两列

「占资」给的是权利金 ÷ 保证金的比例，而分母全站原来一个数字都没有。两列默认关闭，在「列」里打开。

  • 两位评估者都被迫拿被四舍五入的比例去反推保证金，一份得 232,639、一份得 359,000。其中一位是在「持仓与结果记录」里录了一笔之后，才第一次看到「占用保证金 55,395」——数据一直都在，只是要先做一件不相干的事。
  • 接货金额 = 行权价 × 合约乘数 × 手数。保证金只是入场券，被行权时按行权价接货那笔钱才是这笔生意的规模，通常是保证金的好几倍。它原来只出现在「策略优选」最下面的资金分配里，而挑档位的人在期权链上，隔着两个标签页。
  • 顺带把合约乘数也说出来了。「权利金」的说明写着「= 计价价格 × 合约乘数 × 手数」，却从不说乘数是几（铜是 5 吨/手）。
影响

只读新增。两个数据服务端一直都有，没有增加任何订阅。

2026-08-21 20:11功能

到期日期：不只说还剩几天，也说是几月几号

全站原来只说「还剩 N 天」。要移仓、要避开长假前后的流动性坑，得知道具体日期。

  • 现在显示成「剩余 32 天 · 2026/09/22 到期」。
  • 数据（expire_datetime）一直都在，只是没往前端送。
影响

只读新增，没有任何口径变化。

2026-08-21 20:11功能

买一量不够你要卖的手数时，那一格会标出来

权利金、占资、年化全是按「这些手数都在买一价成交」算的。买一只挂 1 手而你要卖 5 手，剩下 4 手拿不到表上这个价。

  • 两份评估都点了这条，一份的原话是「对卖方来说，挂一量是否足够比理论年化更先决定能不能做」。
  • 不拦、不改数，只把这一格标红并加一个感叹号——两条通道，不只靠颜色。悬停里说清楚为什么。
  • 买一量为 0（比如收盘后）时不标记：那不是「深度不足」，是根本没有报价，两者要做的判断不一样。
影响

只加标记，权利金、占资、年化的算法都没有变。

2026-08-21 20:11功能

保证金上浮系数可调

站上的保证金按交易所公式估算，而几乎没人按交易所标准交易——期货公司普遍加收几个点。

  • 加 3 个点意味着「占资」和「年化」两列对这个人系统性偏乐观 20% 以上，而他改不了这个系数。
  • 现在设置里有个输入框。实测上浮 20%：保证金 731,710 → 878,052（正好 ×1.2），占资 56.46% → 47.05%（= 56.46 ÷ 1.2），整条链一致。
影响

默认不上浮，行为和原来完全一致；只有你自己填了系数才会变。

2026-08-21 19:58修复

策略卡和期权链现在用同一个手数

期权链按设置里的手数（默认 5）算权利金，策略卡固定按 1 手，同一张合约两个标签页差 5 倍，而两边原来都没标手数。

  • 最危险的是「最大亏损」：按 1 手显示 −519,975，而按站上默认的 5 手，真实最坏是 −2,599,875。读者只会以为其中一个算错了，或者更糟——把这一页的最大亏损当成自己真实的最坏情况。
  • 先做的是把口径写在脸上（策略页明写按几手计、要乘多少），再做的是让两边真的用同一个手数。现在是后者。
  • 多腿结构按模板比例乘上去：价差 1:1，蝶式中间腿 2:1。实测 5 手 → 10 手，净权利金和最大亏损都正好翻倍。
影响

策略页的金额现在会随设置里的手数变化。口径统一，不再需要自己乘。

2026-08-21 19:58修复

盈亏热力图锚到「开仓那一刻 = 0」

每一格算的是「模型价 − 成交价」，而开仓瞬间这两者本来就有差（成交价是买一，模型价按隐波算）。

  • 于是「今天 / 现价」那一格——什么都还没发生——显示 +109，占最大收益的 29%。一张热力图告诉人开仓瞬间就赚了三成。
  • 锚点必须用基准隐波算，不能用滑杆当前的隐波。用当前的，那一格永远是 0，隐波拉到 2× 也是 0，正好把这张表唯一值钱的数抹掉。配了两条测试盯住这一点。
影响

整张表整体平移一个常数，格子之间的相对关系不变。

2026-08-21 19:58功能

隐波冲击的浮亏印到策略卡正面

卡面那六个大字全是到期口径，按定义就不随隐波变——所以把隐波拉到 2×，六个数一个不动。

  • 而滑杆旁边写着「把隐波拉到 2× 看看浮亏」。真正的答案藏在默认关闭的「盈亏热力」后面。
  • 现在只要情景不是「此时此刻」，卡面直接给一行「标的不动、隐波 ×2.0 浮亏 11,053」。口径和热力图那一格完全一致。
影响

只读新增。情景停在「此时此刻」时这一行不出现。

2026-08-21 19:58修复

两个「平值隐波」分开标注

定价卡是「远期处对曲线插值、按中间价反解」，分档表是「离 50delta 最近的那张合约自己的隐波、按当前计价价格反解」。线上实测差 0.52 个点，而两处都叫「平值」。

  • 评估者据此判定「站内跑着两套互不相干的 IV 计算」，并说这一条足以让他不敢用这个站下判断。
  • 它们确实是两个数、回答两个问题；错的不是算法是标签。定价卡加「曲线插值·中间价」，分档表表头改成「50Δ」。
  • 脚注里说明为什么会不一样，以及为什么一个跟着计价价格变、另一个不变。
影响

只改标签和说明，两个数本身都没有动。

2026-08-21 19:58界面

期权链的列滑杆移到表格上方

它原来在滚动容器里 762px 处，而表头在 280px：要调列得先滚过 28 行，调完再滚回来。

  • 两份评估报的「找不到 / 用不了」是同一件事。我第一次测也报「拖不动」，查下去发现是滑杆在 y=1005 而视口只有 900——鼠标事件落在了可视区外面，滑杆本身是好的。
  • 已移到表格上方，实测面板内 762px → 295px，不用滚就够得着。
  • 另外核实一条：Codex 报「四根情景滑杆看起来可用实际不动」，用真实鼠标拖拽逐根验过——排序偏好 0.5→0.9、持有时间 0→0.85、隐波倍数 1→2.6，全部有效。那份报告用的是事件派发，而 range 控件在 Chromium 下走原生拖拽路径，派发合成事件确实不动。是测法的假象，不是站的问题。
影响

只改位置，功能没变。

2026-08-21 19:42修复

服务端说了原因，前端不再替它沉默

打开 /oil 是一片白板，而服务端其实明确说了「INE.sc2609 未查询到未到期期权」。

  • 那句话被前端的「只在降级时显示」挡掉了——通道确实通着，connection_status 是 connected。用户看到的是「实时行情 + 已连接 + 空白」，没有任何线索。
  • 现在服务端说了话就显示，只是非降级时用低调样式，并把这句话一并带进期权链的空状态里。
  • 同一类问题还有一处：顶栏会出现「等待行情连接 · 已连接」。前半句是快照说还没收到第一份数据，后半句是 WebSocket 说 TCP 通了——两个都对，但并排放就是在打架。现在只在两者一致时都显示，不一致时以「数据到没到」为准，把连接层降成括注。
  • 没有合约数据的品种（黄金、原油、白银在某些时段返回 0 合约）现在顶栏说「连接正常，但本品种无合约数据」并熄灭绿灯，而不是整页空壳配一个绿灯。
影响

只改状态展示，不改任何行情数字。

2026-08-21 19:42修复

期权链空状态分三种原因说

原来无论哪种情况都说「等待未到期期权行情，或没有符合筛选条件的合约」。

  • 「数据没来」和「你自己筛没了」该做的动作正好相反，而第三种（这个品种压根没有合约）根本没被提到。
  • 现在分三句，各自说清楚下一步该干什么。
影响

只改文案。

2026-08-21 19:42修复

「最低占资收益」筛选原来对卖 PUT 完全无效

期权链按行权价成行，一行里 CALL 和 PUT 各占一边。原来是逐合约过滤，只要有一侧留下这一行就还在。

  • 而深度实值 CALL 的占资收益动辄 40% 以上，永远过得了门槛——输 5%，13 档一档不少地全留着，只是 PUT 那半边被悄悄清空。一个筛选器看上去在工作（接受了数字、没有报错），实际一次都没筛掉过你真正关心的东西。
  • 改成按行过滤、且只看 PUT 侧，标签上写明「按 PUT 侧」。实测 5% → 4 档，和手算一致。
  • 跌幅空间那个筛选不用这么改：它是行权价相对现价的距离，同一行两侧本来就是一个值。
  • 顺带修掉计数：筛选生效时仍然写「显示全部 N 档」，而那个 N 是筛选后的数，配上「全部」二字，读者会以为这个月只有这么多行权价。改成「筛选后 N 档，共 M 档」。
影响

这个筛选器现在会真的筛掉不合格的行，结果比原来少。

2026-08-21 19:42修复

悬浮解释不再被裁掉，也不再一滚就消失

站上最长的一条解释有 700 多像素高，原来定位只算左右不算上下，1366 高的屏上被切掉 212px。

  • 被切掉的恰好是实波的局限、以及「本站按 PUT − CALL，别的平台按 CALL − PUT，正负相反」那句符号约定——写了等于没写。
  • 现在装不下就翻到上方、按可用空间算出高度上限并允许内部滚动、页面滚动时跟着走。鼠标可以移进浮层（原来完全穿透，内容再长也够不着），移进去时取消关闭。
  • 实测 1600 和 1366 两个尺寸溢出均为 0，浮层内可滚 250px，被裁的两段现在读得到。
  • 另外修掉一处指错地方的引用：「占资」的解释里指向「概览」，而全站没有叫这个名字的东西。接货金额实际在「策略优选」最下面的资金分配里。
影响

只改浮层的定位和交互，内容没变。

2026-08-21 19:42修复

持仓记录：下拉按行权价数值排，删除加二次确认

合约下拉框原来按字符串排序，92000 排在 126000 后面（因为「9」比「1」大）。

  • 改成先按月份、再按行权价数值排。选合约的人是按行权价找的。
  • 删除一笔记录原来没有二次确认。这本记录的全部价值是「攒够 20 笔才开始给本站的预测打分」——站里自己写的——只存在本机、只此一份、要攒好几个月。一次误点抹掉几个月的样本。现在加确认，并在提示里说明为什么。
影响

不影响已经录入的任何数据。

2026-08-21 19:42修复

三处自相矛盾的小地方

侧栏品牌、主题选项、以及用完不清理的地址栏参数。

  • 侧栏品牌在所有品种页写死 Cu。在 /au 上顶栏已经正确显示「Au 期权策略 / 黄金期权」，侧栏一打开还是「Cu」——同一个页面自己说自己是两个品种。
  • 首页主题三项（黑色 / 白色 / 跟随系统）和工作台四项（纯黑 / 玻璃黑 / 白色 / 跟随系统）对不上，而它们共用同一份记录。在首页选「黑色」，进工作台会发现自己在「玻璃黑」上。统一成同一套。
  • ?whatsnew=1 用完不清理：关掉弹窗后参数留在地址栏，刷新又弹；地址被收藏之后每次打开都先弹一次。现在用完抹掉，且不产生新的历史记录。
影响

只改显示和地址栏，没有数字变化。

2026-08-21 19:35修复

读数条的涨跌箭头按你停的那一根算

同一根 K 线在「分时」显示 ▲、在「5 日」显示 ▼。

  • 读数条那一行说的是鼠标停的那一根，方向却取的是整段序列的首尾方向。两个周期取的区间不同、整段方向就不同，于是同一根 K 在两个视图里箭头相反。评估者当场抓到 14:59 那根：开 107,800、收 107,750，收 < 开，▼ 才对。
  • 颜色以前就是这么错的（一直按整段方向上色），只是没人读得出来；上一轮加了 ▲/▼ 之后，这个错变得能一眼看见。加冗余信息通道的副作用：它会把原本藏着的错误一起放大。
  • 改成按这一根的收减开算，开盘价缺失时退回和上一根收盘比。
影响

箭头和颜色现在都描述你停的那一根，不再描述整段。

2026-08-21 19:35修复

5 日图的横轴补上日期

原来只有日线的刻度带日期，分时和 5 日都只有 HH:MM——5 天的图上七个刻度读出来是 09:15 → 00:38 → 23:25 → 22:12，像时间在倒退。

  • 数据顺序是对的，倒退是因为跨了天而标签没说是哪天。分时只有一天不需要日期，5 日需要。
  • 标签带日期后长了一倍，刻度数从 8 降到 5，否则会叠字。
  • 实测：08/19 17:35 → 08/20 06:05 → 08/20 18:35 → 08/21 07:04 → 08/21 19:34，单调递增。
影响

只改刻度文字。

2026-08-21 18:40界面

最小字号提到 11px，成段的说明提到 11.5px

上一轮把地板从 8.5px 提到 10px，方向对但没提够。零记忆评估者实测后说「正文一半字符小于 12px、三成小于 11px，我在 1366 宽下读不清」。

  • 地板 10px → 11px。更要紧的是另一类：成段的说明文字反而是全页最小的一批，风险提示、策略用途、问卷说明、情景说明全停在 10.5px。
  • 而按那位评估者的说法，这些段落正是这个站相对其他终端唯一的优势——「终端给我又快又对的数、零解释；这个站给我极好的解释」。把全站最值钱的内容排成最小的字，等于把优势藏起来。成段的话提到 11.5px；标签只是一个词、认形状就够，留在 11px；数字继续 12px 不动。
  • 涨跌箭头原来随正文缩放，正文 10.5px 时它落到 8.19px——比全站任何文字都小，而它承担的是「涨还是跌」这个最基本的方向信息。给了 9.5px 的绝对下限。
  • 实测 <11px 占比：行情 32.6% → 13.6%，T 型 30.7% → 3%，策略 31% → 8.6%。期权链行高仍是 28px 没被撑大。
影响

只改纯黑档的字号，白色和玻璃黑不变。

2026-08-21 18:40修复

情景滑杆那句做不到的承诺改掉了

设置面板写着「拖动看标的涨跌后的报价、保证金和策略结论」，而实际只有跌幅空间和价内/价外着色会按情景价重算——报价、权利金、保证金、行权概率全是实盘值。

  • 期权链的脚注其实说对了，是设置面板这句在许一个做不到的承诺。
  • 后果不只是失望：拉到 −8% 之后，屏幕上会并排出现「跌幅空间 2.24%」和「行权概率 3.52%」——只虚值 2.24%、还有 32 天，行权概率不可能是 3.5%。两个数差一个数量级地互相打架，而读者没有任何线索知道它们不是同一个口径。
  • 现在这句话按实际能力写。
影响

只改文案，滑杆的行为没有变化。

2026-08-21 18:35修复

σ 统一到同一个隐波来源

同一个组件里原来有两个隐波在跑：给腿定价用后端按中间价解出来的平值隐波，而目标价那几个 σ 档位取最近四档合约各自的隐波取平均，那些是按买一价解的。

  • 后端专门写过为什么平值隐波要按中间价解：买一系统性偏低，且在两翼偏得更多。
  • 于是策略页的「1σ」比行情图那一页的「1σ」小，而两处用的是同一句话描述（平值隐波 × √剩余时间）。σ 是用来定情景区间和手数的，低估它等于低估尾部。
  • 改成统一读后端的平值隐波，取不到再退回按合约解的那条路。实测：策略页「较现价 +6.7%」，行情图「预期波动 ±6,979」÷ 现价 = 6.68%，两页对上了；改之前是 +2.0% vs 6.68%，差 3.3 倍。
影响

策略页的 σ 区间变宽了，和行情图一致。这是修正，原来的偏小。

2026-08-21 11:30修复

修复：每次打开先白闪一下再变黑

默认主题确实是纯黑，但主题是在页面脚本跑起来之后才生效的，所以首帧是浅色的，然后才切成黑。纯黑档下这一闪是整屏纯白，很刺眼。

  • 现在在页面最开头加了一小段脚本，在第一次绘制之前就把主题定下来：读本机记住的选择，没有就用默认的纯黑。
  • 选过白色或玻璃黑的人同样受益——原来那一版对他们是反过来闪一下黑。四种情况（没选过 / 白色 / 玻璃黑 / 纯黑）都实测过，全程一个主题，不再切换。
  • 顺带改掉一个小毛病：以前页面一打开就会把默认主题写进本机记录，等于替你做了一个你从没做过的选择。现在只有你真的去改主题才会记下来。
影响

只影响打开页面头几百毫秒的观感，任何数字、口径和功能都没变。

2026-08-21 11:00修复

修复：两个接口不带参数时会报错

上线后抽查接口发现的。直接访问 /api/klines 或当日隐波接口而不带标的参数，会返回 Internal Server Error。

  • 代码里用「空」表示「不过滤，给全部」，但这两个接口拿到「空」之后直接去遍历它，于是报错。
  • 网页端一直都带着标的参数，所以没有人在使用中撞到过——这也是它从日线接口上线那天起一直活着的原因。
  • 改成把「不过滤」落实成一份具体的标的清单。行情源还没连上时给空清单，而不是又回到那个错误。
影响

只影响直接调用接口的场景，网页端的任何数字和功能都没有变化。

2026-08-21 10:40界面

工作台不再整页滚动：外壳钉住，只有数据在动

顶栏、合约条、标签条现在永远在原位，滚动的只有下面的数据区。工具页也去掉了页脚。

  • 原来是整页滚动，顶栏虽然吸顶，但合约条和标签条会跟着滚走——滚两下就不知道自己在看哪个合约、哪一页了。
  • 期权链的悬浮表头跟着改了：现在贴在数据区的上沿，也就是标签条正下方，而不是屏幕最上方。
  • 工具页去掉页脚。那五行是免责声明不是数据，垂直空间留给期权链更值；同样的话在「关于」和这一页还在。
  • 只在宽屏（≥901px）生效。手机上顶栏内容会换行成两三行，固定高度的外壳会把它挤没，所以窄屏仍然整页滚动、保留页脚。
影响

只改布局行为，数字、口径和功能没变。三个主题一起生效。

2026-08-21 10:40功能

行情图新增持仓量叠加线，以及隐波涨速

成交量说「今天换手多少」，持仓量说「还有多少仓没平」。同样是上涨，持仓量在减是空头回补，在增才是新多头进场——这两种涨对卖方完全不是一回事。

  • 持仓量是图上第三条线，默认关闭，在图例那一排点「持仓量」打开。它用自己的纵轴（和价格量纲差几个数量级，共用刻度会把一条压成直线）。
  • 线型是虚线不是新颜色：这一档只有红绿紫三色，红绿归涨跌、紫归隐波。虚线是独立于颜色的通道，红绿色盲也分得开。
  • 数据缺口不连线。把有数据的两端直接连起来，等于凭空画出一段没发生过的变化。
  • 新增「隐波涨速」，分时和 5 日档显示：最近半小时里平值隐波每小时变了多少个百分点。卖方最常见的亏法是隐波炸，而「炸」是个速度概念——慢慢爬到 24% 和二十分钟冲到 24%，对已经卖出去的仓位完全不同。
  • 两端时间跨度不足五分钟就不给涨速。两个挨着的采样点之间的差全是噪声，除以一个很小的时间再放大到「每小时」，能得出任意大的假涨速。
  • 顺带修好一处：价格和隐波的当前值标签都钉在右轴上，用的是两套无关的纵轴，撞到同一高度时后画的把先画的完全盖住，看起来就是「价格的当前值不见了」。现在隐波那个会让开。
影响

只读新增。多取的是 K 线里本来就有的一列持仓量，没有增加任何订阅。

2026-08-21 10:40功能

新增偏度分位：你要卖的那一侧，比平时贵吗

隐波分位说的是整条曲线贵不贵，偏度分位说的是这条曲线歪得比平时厉害吗。卖 PUT 卖的正是下方翼，所以「整体不贵但你要卖的那侧贵」是个真实且常见的组合，只看隐波分位会错过。

  • 位置在「波动率定价」每个月份的格子里，紧挨着隐波分位。
  • 和隐波分位一样，样本不足 30 个时整格不出现，而不是显示「--」——一个从几个点里算出来的分位，看上去和真的一模一样。
  • 它依赖波动率历史库，而历史库要在服务器上挂持久卷才开得起来，目前是关着的。开启之后才会开始积累。
影响

只读新增。历史库未开启时这一格不显示，不影响其他任何数字。

2026-08-21 10:40界面

期权链每个专业列头都有解释了

原来 22 个列头里只有权利金、跌幅空间、行权概率带 ⓘ。补上最新、卖一、买一、卖量、买量、持仓、年化、占资。

  • 只写会改变判断的话，不写字典式的定义。比如「最新价是过去的价格，期权链多数档位一天成交不了几笔，真正能成交的是买一和卖一」。
  • 「买量」这一条对卖方最要紧：要卖 5 手而买一只挂 2 手，另外 3 手拿不到表上这个价，而年化算的是全部手数都按买一成交。
  • 「年化」写清楚它不是能持续拿到的收益率——它假设到期后立刻能找到条件一样的下一笔。快到期的深虚值档位那几百上千的年化是被除数很小造出来的。
  • 「占资」写清楚分母是保证金，不是被行权时要付的名义金额，后者通常是前者的几倍。
影响

只加解释，没有任何数字或口径变化。

2026-08-20 20:10修复

涨跌不再只用颜色：加了 ▲ / ▼

红绿是这个站唯一的涨跌编码，红绿色盲用户读不出方向。加一个箭头就能解决，成本极低。

  • K线读数里的「收」、图右侧的现价胶囊，这两处原来颜色是唯一的信息，现在带箭头。
  • 全市场对比的隐波变化本来就有 +/− 号，箭头是再加一层冗余。
  • 箭头对读屏软件隐藏，否则会把方向重复朗读一遍。
  • 三个主题都生效——这是可读性修复，不是配色调整。
影响

只加符号，数值、颜色含义和口径都没变。

2026-08-20 20:10界面

纯黑档：最小字号提到 10px，底色和圆角往回调一档

上一轮把密度压过头了。全页扫下来有 13 处 8.5px、60 多处 9px 的字，而这些小字并不是密度的来源——期权链的行高是单独定死的，副行字号根本不撑高它。

  • 最小字号地板 10px：行权价轴刻度、IV 副行、σ 徽章、品牌副标、分位单位全部提上来。副行同时把行高压到 1，抵掉字号变大的高度，期权链行高一格没变。
  • 页底从纯黑改成 #0a0a0a。纯黑在 OLED 屏上有拖影，而且和卡片色的对比过硬。
  • 卡片底色提到 #141414，层次靠底色深浅做，而不是全压在一条边框上。
  • 边框从实色深灰换成半透明白，在任意深度的底色上都能自然叠加。
  • 圆角从 2–3px 放回 4–6px。盯盘界面不需要大圆角，但 2px 已经硬到显得廉价了。
影响

只动纯黑档的取值，白色和玻璃黑没变。数字、颜色含义和口径都没变。

2026-08-20 18:05功能

行情图表：分时和 5 日，以及和价格叠在一起的当日隐波

原来这张图只有日线一档、只有一条线。现在多了分时和 5 日两档，图上是两条线——价格和当日的平值隐波——各自在右轴上有自己的当前值。

  • 新增「分时」和「5 日」两档，数据是 60 秒 K 线。日线那一档没变。
  • 第二条线是当日平值隐波，紫色，读右轴。价格和隐波叠在同一张图上，是为了直接看见「跌的时候隐波有没有跟着涨」——卖方最常见的亏法不是标的跌，是隐波炸，而这件事以前在这个页面上看不到。
  • 两条线各自有一个跟着走的当前值标签：红色的是最新价，紫色的是最新隐波。另有一条现价横线。
  • 十字线跟着鼠标走，停在哪一根就读那一根。下方是红绿成交量柱。价格网格加密成两级。
  • 当日隐波是服务端在内存里按 60 秒采样攒出来的，服务重启后从零开始，所以开盘早段这条线会比较短，收盘后停在最后一个采样点。它和「跨日的隐波历史曲线」是两回事，后者要另外在服务器上打开历史库。
影响

只读新增。多订阅的是每个标的一条 60 秒 K 线，没有增加期权链的订阅量，也不涉及任何下单相关的接口。

2026-08-20 18:05界面

纯黑配色：新增第三档主题，并设为默认

白色和玻璃黑之外多一档纯黑。这一档不是把玻璃黑再调暗，是另一套东西：黑底、发丝边、红绿紫三色、没有任何渐变和毛玻璃。原来的两档一个像素没动。

  • 配色只留三个：红、绿、紫。红涨绿跌，CALL 侧红、PUT 侧绿——期权两侧本来就是涨跌两侧。紫只给隐波和一切「第三种量」：它既不是涨也不是跌，需要一个不属于红绿体系的颜色。原来那对「看涨蓝 / 看跌橙」在这一档去掉了，屏幕上同时挂两套色系，读的人要在心里做两次翻译。
  • 装饰是按属性类别关掉的，不是按选择器一条条盖：这一档下所有元素和伪元素一律没有渐变底、阴影、毛玻璃、滤镜和文字阴影。之前逐个选择器改了三轮，补一个漏一个，而每漏一处在纯黑底上就是一块发光的脏东西。
  • 同时把整套 CSS 变量词表接管完。这份样式表的装饰建在 --glass-* / --liquid-* 这些变量上，而它们被前后几代样式反复重定义过；纯黑档原来只声明了 28 个，剩下 33 个还跟着玻璃档走，于是方向选择和情景滑杆那两条控件带算出来是白色四成透明，在黑底上就是两块灰板。现在词表补全，以后再加用这些变量的装饰，能用的颜料也只有红绿紫和黑白。
  • 密度整体收一档：字号 16px → 12.5px，顶栏 74px → 52px，圆角 12–32px → 2–3px，动画关掉。
  • 默认主题改成纯黑。想回原来的样子，右上角「主题」里选「白色」或「玻璃黑」，选择记在本机。
影响

纯视觉，没有任何数字、口径或功能变化。白色和玻璃黑两档逐像素核对过，三个标签页比对差异 0.000%–0.006%，那点差异是页面上的倒计时秒数在跳。

2026-08-20 18:05界面

纯黑档下期权链一屏放得下全部行权价

行高从 40px 压到 28px。13 档行权价原来看到 110,000 就被屏幕截断，现在连页脚的口径说明都露出来了。

  • 行高原来写死在 32 处 !important 里（基础规则、工作区模式、悬浮表头各写一遍）。改成一个变量统一引用，回退值保持各自原来的 40px / 38px——所以白色和玻璃黑两档的行高一点没变。
  • 顺带把策略优选页的方向选择、情景滑杆和封顶对照表也收紧了。这三条控件带各占近 60px，是四张策略卡片挤不进一屏的主要原因。
  • 页脚那句「报价颜色：买一/卖一使用蓝橙体系」改成跟着主题走了。纯黑档买一卖一是红绿，写死蓝橙就是在这一档骗人。
影响

只影响纯黑档的排布密度，读数、颜色含义和列顺序都没变。

2026-08-19 14:05界面

撤回：工作台面板的边框改回来了

昨天把工作台里的顶层面板去了框，理由是「一页六个框读起来是六件互相竞争的东西」。理由本身站得住，做出来的东西不好看——撤回。

  • 所有顶层面板恢复边框、背景、阴影和圆角，也就是去框之前的样子。
  • 去掉了当时用来替代边框的那条淡分隔线：每块自己有框之后，再加一条线就是两重分隔。
  • 「全市场对比」和「行权价一览」这两块是在去框那一版之后做的，所以生下来就没有边框。现在一并补上——否则它们会是页面上仅有的两块没有边界的内容，比整体去框还乱。
  • 保留的是密度调整：内边距、字号、卡片网格的收紧和面板间距。那部分和边框无关，也没有被抱怨。同样保留的是两次合并——波动率水位并进波动率定价，微笑和分档矩阵合成波动率结构。它们减少的是模块数量，不是边界。
  • 记在这里是为了下次别再犯：真要再动面板层级，先拿出完整的替代方案（比如一级面板浅玻璃、二级卡片实边框的分层），并且先截图给人看，别直接推上线。
影响

纯视觉回退，没有任何数字、口径或功能变化。

2026-08-19 04:00功能

跨期组合：卖近月、买远月

近月的时间价值掉得比远月快——theta 与剩余时间的平方根成反比，最后一个月的衰减速度是三个月前的一倍多。这个速度差就是这个结构的收入来源。

  • 加载两个以上月份时，策略优选页出现「跨期组合」，给离现价最近的三个行权价各建一个：同一个行权价，卖出近月、买入远月。
  • 它顺便解决了一件事：远月那张是实实在在的保护，裸卖 PUT 那条「跌到哪就亏到哪」的尾巴在这里被封住了。代价是净支出——你得先掏钱，而不是先收钱。
  • 这里的盈亏图和站上其他的不一样。其他结构每条腿同一天到期，所以到期盈亏是一条折线；跨期不是——近月到期那一刻远月还剩着时间价值，价格得用模型算，所以这里是一条平滑的驼峰。峰顶落在行权价上：近月在那儿归零得最干净，而远月的时间价值一分没少。
  • 最要紧的风险和你平时怕的正好相反。卖方平时怕隐波涨；做跨期时你在远月上是多头 vega，怕的是隐波塌。标的老老实实待在行权价附近、而远月隐波掉两个点，这笔仓照样亏——那是这条曲线完全没画出来的一个维度，所以它单独写在面板底下。
  • 「最大亏损」不是画出来那段 ±2σ 曲线的最低点，而是把价格推到极端之后的真下限。两个标准差之内远月还留着不少时间价值，最低点远比真下限浅，拿它当最大亏损是在低估风险。两个数都给：真下限，和「±2σ 内最差」。
  • 商品期权的每个月份挂在不同的期货合约上——沪铜 2610 和 2609 是两个价格。所以远月那条腿按基差定价，不和近月共用一个标的。卡片上直接写出基差。股指期权没有这个问题：所有月份共用一个现货指数。
  • 两条腿都按要跨的那一边计价：买远月按卖一，卖近月按买一，而且不跟随页面上的「计价价格」开关。跨期是两个价差叠在一起，用中间价算出来的净支出会比真下单便宜一整个价差——在一个净支出只有几百块的结构上，那是几十个百分点的误差。
  • 净现金流为负时标题写「净收入」而不是「净支出 −1,485」——负的支出就是收入。模型下怎么走都不亏时不印一个漂亮的正数，而是直说「算不出」并提示输入有问题：那不是套利。
影响

纯前端计算，用的是链上已有的报价，不新增任何请求。跨期不复用单月的策略引擎——那 23 个结构都依赖「每条腿同一个到期日」，为跨期掰弯它等于把已经验过的结构一起推上手术台。

2026-08-19 03:30功能

自选品种，以及月份标签上的剩余天数和主力标记

品类栏有八个并列的按钮，顺序写死在产品表里。但真实的用法从来不是均匀的——一个人可能九成时间在铜上，另外五个从来不点。

  • 品类块右上角新增星标，收藏的排到前面。只排序，不隐藏：一个把七个品种藏起来的自选功能，会在某天想看原油时变成一道找不到入口的谜题。
  • 收藏组和其余之间画一道竖线，而不是留一段空白——空白会被读成「换行了」，竖线才说得清「上面这几个是你自己挑出来的」。
  • 两组之内都保持产品表的顺序，不按收藏的先后排。按收藏时间排会让按钮的位置随着「上次点了哪个收藏」而变，肌肉记忆就废了。
  • 星标是独立的小按钮，不是整块的一部分：点品种要切过去，点星标只收藏。合成一个的话，想收藏就得先切过去，而收藏常常发生在「我知道以后要看它」而不是「我现在要看它」的时候。
  • 合约月份的每个标签上新增剩余天数。它比档位数要紧得多——剩三天的月份权利金已经薄得没什么可收，而这件事在「2609」这四个数字里完全看不出来。七天以内标红。
  • 持仓量最大的那个月份标「主力」。非主力月的报价常常是死的：挂上去没人接，年化再漂亮也成交不了，而这件事在单个月份的期权链里看不出来——它是月份之间的比较。
  • 只加载了一个月份时不标主力。那时候「它最活跃」和「它是唯一一个」在屏幕上长得一样，而后者没有任何信息量。
影响

自选只存在本机浏览器；剩余天数和持仓量都是行情里已有的字段，不新增任何请求。

2026-08-19 01:10功能

持仓提醒：哪一笔现在需要动手

卖方最贵的一次疏忽，是把一笔实值的仓忘到到期——行权是自动发生的，不需要你点确认。

  • 持仓记录本上方新增提醒列表，只列现在需要注意的那几笔，最严重的排最前。
  • 红色只有一种情况：标的已经越过行权价，而且一周之内到期。这时候要么现在买回来，要么准备好接货的钱（卖 CALL 则是准备好交割的货）——文案按你卖的是哪一边给。
  • 橙色两种：行权概率过半（这笔仓已经走到了不利的一侧，旁边给出开仓时本站预测的数字做对照），以及虚值但快到期（要决定让它作废还是移仓；临到最后一天再找档位，能挑的不多）。
  • 蓝色一种：权利金已经赚到八成以上、而且还剩至少一周。剩下那点钱要用同样的尾部风险再换一周——买回来了结还是继续持有，是个可以算清楚的选择题。这一条在只剩两三天时不出现，那时候「早点了结」是句废话。
  • 每笔仓最多一条提醒，只出最严重的那条。一笔仓同时冒出三行字，最要紧的那行就淹了，而这份清单存在的意义正是「先看哪一笔」。
  • 剩余天数一律取自实时行情，不用开仓时冻结的那个值——冻结的是开仓当天的快照，放两周之后照着它提醒会永远晚一步。行情里拿不到剩余天数的仓不出提醒，而不是拿旧数据猜。
  • 提醒只陈述事实和它的含义，不写「建议平仓」。该不该平取决于你愿不愿意接这个货、账上还有多少保证金——这两件事本站都不知道。
影响

纯前端，读的是已经在页面上的行情和本机的持仓记录，不新增任何请求，也不上传任何东西。

2026-08-19 01:00功能

浮动盈亏拆成「标的 / 隐波 / 时间 / 其余」

「浮亏 3,200」不告诉你该做什么。标的跌了 3,200 和隐波炸了 3,200 是两种完全不同的处境：前者要想清楚要不要接货，后者往往几天就自己回来了。

  • 每笔未平仓位的浮动盈亏下面多了一行，把它拆成四份：标的变动、隐波变动、时间流逝，以及其余。
  • 用开仓那一刻的希腊字母做一阶展开——归因要回答的是「从我开仓到现在，是什么把钱拿走了」，参照点就该是开仓那一刻。所以开仓时冻结的隐波和标的价在这里第二次派上用场。
  • 四项之和严格等于实际浮动盈亏。残差是被算出来的，不是被凑出来的：反过来（先算三项、再把总额说成三项之和）会得到一个和账户对不上的数字，那比没有归因更坏。
  • 「其余」必须显示，不能藏。它装的是高阶项，以及报价与模型价之差——模型给的是理论价，实际了结要按卖一价买回来，中间隔着一个价差。残差特别大时说明这三个数解释不了这笔浮亏，那本身就是要知道的事。
  • 时间那一项用的是剩余天数之差，不是日历上的持有天数：记录日期填错、换月、停牌，三者都会让两者对不上，而模型消耗掉的是前者。
  • 任何一个输入缺失就整条不显示。缺隐波时硬填一个数，得出的「隐波贡献 0」会被读成「隐波没动」，而真相是我们不知道它动没动。
  • 这一行也是本站那句「卖方最常见的死法不是标的跌，是隐波炸」第一次能在你自己的仓位上被验证或者被推翻。
影响

纯前端计算，用的是已有的行情和开仓时冻结的预测。

2026-08-19 00:20功能

行权价一览：一条轴上看完「哪档有人」和「哪档收益高」

期权链是一张三十行的表，判断哪几档流动性够得从上往下读三十个数再自己排序。而挑档位时这件事常常比年化更要紧：年化 18% 但只有二十手持仓的档位，报价是死的，挂上去成交不了。

  • T型报价页顶部新增一条行权价轴。默认柱高是这一档的未平仓合约数，看跌在下、看涨在上，共用同一把尺子——分开归一的话两侧看起来一样厚，就读不出这个月的仓位压在哪一边。
  • 持仓量最大的那一档描一圈；现价落在哪两档之间画一条竖线。点任意一根柱子，期权链滚到那一行并闪一下——一次平滑滚动结束时，读者要自己在三十行里重新找刚点的是哪一行。
  • 柱高可以切成「卖 PUT 年化」。这是原计划里的「T型曲线模式」，但做成了同一条轴的第二种读法而不是另开一块面板：两者共用行权价这根横轴，也共用「点一根跳过去」这个动作；分成两块之后，读者要在两处之间来回对照才能问出真正的那个问题——高年化的那几档有没有人接。
  • 年化只画虚值那一半。实值 PUT 的占资年化算出来常常是全链最高的（权利金里大半是内在价值），按它归一，柱状图会变成一道「越实值越高」的斜坡，卖方真正在挑的虚值全被压成贴地的线。更糟的是那道斜坡在说反话：它把最高的那一档排在最前，而那一档跌幅空间是负的——标的不用跌就已经被行权了。
  • 负年化画成零高，数字本身照实报在悬浮提示里；某个月份一档年化也解不出来时，那个按钮根本不出现，而不是出现了点了没反应。
  • 整条轴的持仓量字段全缺时不画。一条全零的轴和一条「没拿到数据」的轴长得一模一样，而前者说的是「这个月没人开仓」——那是一句很重的话，不能靠缺数据说出来。某一档真的是 0 则照画零高的柱子。
  • 窄屏下只留主力档和现价两侧的标签，柱子全留：柱子是形状，少几个数字不影响读形状，而一堆糊在一起的数字谁也读不了。
影响

用的是期权链上已有的持仓量和年化，不新增任何请求。

2026-08-18 22:55功能

盈亏热力图：价格 × 时间的一整张网格

盈亏图画的是一个时刻的一条线，答不了「现在跌到这儿我会亏多少，再放两周还是这么多吗」——那是两个自变量的函数，一条线只能给它切一刀。

  • 策略优选的情景控制栏新增「盈亏热力」开关。打开后每张卡片下面展开一张网格：横轴是标的价（现价 ±2σ，七列），纵轴是时间（今天到到期，五行）。
  • 同一列从上往下读，看的是时间价值怎么流走——卖方赚的就是这个。同一行从左往右读，就是那一刻的盈亏曲线；最底下那一行严格等于图上的到期实线，不是一个「非常接近到期」的近似，测试逐格对着盈亏函数验过。
  • 这张表最要说明的一件事：卖方在同一个价位上，今天的盯市盈亏总是低于到期盈亏。到期图上那个漂亮的最大盈利，是要等时间走完才拿得到的；而到期折线在行权价上那个尖角，会让人以为「只要到期前涨回来就没事」，持仓时那个角是圆的。
  • 配色按整张表的极值归一，不按行。按行归一会让「今天的最大亏损」和「到期的最大亏损」染成同样的深色，而它们可能差十倍——那恰恰是这张表要显示的差别。
  • 格子里的金额缩成 −23k 这样的写法。四十来像素宽的格子放不下 −23,178，会被裁成 −23,17：一个看起来完全正常、只是少了一位的数字，比明显的截断更坏。
  • 定不了价的格子写破折号并留白，不染中性色——一个中性色的格子会被读成「这里不赚不赔」。
  • 默认收起。七张卡片各加一张表，默认铺开这一页就成了一屏格子；而「最多亏多少」在卡片上已经答完了。
  • 局限写在表下面：每个价位都用同一个平值隐波，没考虑偏度，所以下跌那一侧的实际浮亏比表上更深。看形状可靠，当报价不行。隐波在整张表里还是常数，真实世界里标的暴跌时隐波会同时炸——旁边那根隐波滑杆就是用来手工补这一刀的。
影响

纯前端计算，用的是已经在链上的报价，不新增任何请求。

2026-08-18 22:45功能

盈亏数字可以换三种口径读

「最多亏 4,180」单独看没有信息量。它是好是坏，取决于分母。

  • 策略优选新增口径切换：金额 / 占合约价值 / 占权利金。切换后所有卡片的最大收益、最大亏损、目标价盈亏和热力图一起换算。
  • 占合约价值：除以一手合约的名义价值（标的价 × 合约乘数）。铜一手五十多万、上证50 一手三十万，同样的四千块是完全不同的两件事——换成百分比，不同品种才能横着比。
  • 占权利金：相对开仓那笔权利金的倍数。卖方真正在做的交易就是「收 800 去博最多亏 4,180」，5.2× 这个数就是那笔赌注的赔率，而它在金额口径下要读者自己心算。
  • 无上限在任何口径下都还是无上限。换成百分比不会让一个开口的亏损变得有限，这条在代码里有专门的测试盯着。
  • 某个口径在某个结构上没有分母时（比如净现金流为零），那张卡片自己退回金额，而不是显示一整屏破折号——破折号看起来像数据没加载出来。
  • 希腊字母那一组不跟着切换：$Delta 说的是「标的涨 1% 组合变多少钱」，再换算成占合约价值的百分比，得到的是一个百分比的百分比。盈亏可以换分母，敏感度不行。
  • 刻意没有做「占保证金」：保证金随交易所通知调整、经纪商各不相同，本站有一部分是估算值——拿一个估算数当分母，会让那一行看起来和另外两行一样确定。
影响

纯展示口径，底层数字一个没变。

2026-08-18 22:30功能

全市场对比：七个品种谁的期权现在比自己平时贵

「今天该卖哪个品种」以前只能一个个切过去看。行情图表页顶部新增一条七格窄条，一眼看完。

  • 每格显示的是分位，不是隐波。直接比隐波大小是这张表最容易犯的错：铜的 20% 和黄金的 15% 是两个品种各自的常态水平，铜天生就比黄金波动大——按隐波排序会让人年复一年地只卖铜。分位是无量纲的，所以「铜在自己的 78 分位、黄金在自己的 91 分位」这句话才有意义。
  • 隐波数值仍然显示，但排在分位后面、字号更小：它是给已经知道怎么读的人看的参考值，不是结论。
  • 每格还给出隐波相对一天前的变化（百分点）。卖方最常见的死法不是标的跌，是隐波炸——「哪个品种的隐波正在涨」和「哪个品种的隐波在高位」是两个问题，都要问。
  • 点任意一格切到那个品种的工作区，所以这条窄条同时是导航。
  • 样本不够 30 个的品种不显示分位，只写「样本不足」。一个由十个采样算出来的分位和一个由一年算出来的长得一模一样，并排放着时会被当成同等可信的证据，直接影响卖哪个的决定。
  • 某一行的读数比其他行旧超过 36 小时时，那一行退出比较并标「读数过旧」。这是这张表最容易出的错，而且看起来完全正常：两行都有数字、都有分位，只有时间戳不一样。
  • 还没有任何记录的品种保留成空行，不删掉。删掉会被读成「这个品种不存在」，而真相是「还没记录」——后者多等几天就有了。
  • 结论句刻意不写成「建议卖 X」：分位高只说明它比自己平时贵，不代表这笔卖出划算——还要看流动性、占用保证金，以及你愿不愿意接这个货。
影响

零新增行情订阅。直觉做法是同时订七条期权链（约 350 个合约）横着比年化，那会把开盘时段的行情负担翻三倍，换来的还是一组不可比的数字；这张表全部来自已有的波动率历史库，是纯 SQLite 只读查询，服务端另加 60 秒缓存。历史库未启用时整块不显示。

2026-08-18 22:10修复

修复：策略页有一块面板比邻居宽出二十几像素

「又没对齐」不是某一块写错了，是有一份按类名手抄的名单——每加一块新面板，它就不在名单里。

  • 预览样式里有一条规则按类名列出五块面板，给它们写死左右边距。这五个类如今全都同时带着 .panel，共享布局早就把全站面板对齐了；那份名单于是只剩一个作用：把这五块从共享规则里抠出来单独摆。
  • 结果是此后新增的每一块面板（策略优选、行情图、微笑曲线、期限结构……）都不在名单里，和那五块差着二十几像素，而且差多少还随视口宽度变。
  • 删掉这份名单，左右边距一律由共享布局给。全站面板的左右边界现在只有一个来源。
  • 策略面板自己写的 width: calc(100vw - 48px) 一并删掉：100vw 含滚动条，在有纵向滚动条时它会比页面内容区还宽。
  • 截图检查里本来就有「所有面板左右边界最多差 1 像素」这一条，这次是它把问题抓出来的——1920 宽下差了 22 像素。
影响

纯视觉修复，没有任何数字或口径变化。

2026-08-18 13:40功能

期权链新增四个可选列，并支持自选显示哪些列

不同的人问不同的问题：卖 PUT 的盯占资和年化，看盘的盯增仓和成交量。全都默认打开的话，谁都要横向滚动才能看到自己那几列——一张十九列的表对每个人都是错的。

  • 新增「增仓」：今持仓 − 昨持仓。持仓量说的是这一档累计有多少未平仓合约，增仓说的是今天有多少人在这儿建仓。挑档位时后者更要紧——持仓一万但今天没人动的档位，和持仓两千但今天增了八百的档位，流动性完全是两回事。
  • 新增「Vega」：隐波涨 1 个百分点，这张合约涨跌多少。卖方是空 vega，隐波一涨就浮亏，这是卖期权最常见的死法；这个数后端一直在算，只是从没送到前端。
  • 新增「实虚值」：行权价相对标的的价内/价外程度，正数价内、负数价外。
  • 新增「成交」：当日成交量。
  • 四列默认关闭，筛选区的「列」按钮里按需打开，选择记在本机。
  • 开关只决定「在不在」，不决定「排哪儿」。顺序永远取自同一份声明——占资贴着行权价、原始报价在外圈，这个顺序是设计的一部分，不是默认值；让开关顺便决定位置，两个人的截图就对不上了。
  • 测试遍历全部 16 种开关组合，逐一验证两翼严格镜像、且 CSS 网格模板的轨道数与实际渲染的列数一致。后者是这张表历史上最贵的一个 bug：样式表停在十一列时 DOM 已经十二列，于是每个宽度都套在了隔壁那列上。列变成可开关之后，这个不变量比以前更容易被打破。
影响

昨持仓是行情源本来就带的字段，此前没有请求；Vega 后端一直在算。两者都不新增任何行情订阅。

2026-08-18 12:30界面

去框、并块、压密度：同样的内容少了六分之一的高度

每个功能都是一个带边框的玻璃卡片，一页六个框，读起来就是六件互相竞争的东西。「模块太多」的感觉来自框，不来自功能数量。

  • 顶层面板去掉边框、背景和阴影，改用一条极淡的分隔线分段。框是有含义的：它说「这里面是一个整体，和框外是并列关系」。但「波动率定价」和「波动率微笑」不是并列的两个对象，它们是同一份分析的两段——给每段各画一个框，等于把一篇文章的每一段都装进盒子。框保留给真正在横着比的东西：策略卡片、每个月的微笑图。
  • 「波动率水位」并入「波动率定价」。两者问的是同一个问题——这个月贵不贵——只是尺子不同：溢价拿隐波跟标的的实际波动比，分位拿今天的隐波跟它自己的历史比。分成两块，读者得在两处各看一眼再自己合起来。
  • 「波动率微笑」和「分档隐波」合成一块「波动率结构」，用「曲线 / 分档表」切换。它们读的是同一批隐波，回答的也是同一个问题。曲线擅长形状（哪一档凸起、两侧对不对称、哪里断了没数据），表格擅长精确和跨月，两者都要，但不需要同时占着屏幕。
  • 定价面板里的五个指标格去掉各自的背景块，改用竖线分隔。竖线说「这几个数是并排读的」，方块说「这是五个独立的东西」——而隐波、实波、溢价、偏度、分位讲的是同一个月份的同一件事。
  • 期限结构在月份少时不再占掉半页：两个点的折线传达的信息和一条带标注的短线完全相同，多出来的空白只会让人以为还有东西没加载出来。
  • 面板内边距、面板间距、卡片网格最小宽度统一收紧，大字号下调，小字号一个不动——标签类文字已经在 10~11px，再缩就得眯着眼睛读，而它们正是解释旁边那个数字含义的东西。
影响

纯视觉，没有任何数字或口径变化。同样的内容，行情图表页高度从约 2,335 像素降到 1,862。

2026-08-18 11:50功能

价格图叠加平值隐波曲线与预期波动带

价格线说标的在走什么，隐波线说市场为这段波动收多少钱。两条放在同一张图上，才看得出「涨的时候期权是不是也跟着变贵了」。

  • 平值隐波按时间对齐到价格的横轴，用自己的纵轴——两者量纲完全不同，共用一个刻度只会把其中一条压成直线。
  • 按时间对齐而不是按序号：两条序列的采样节奏不同（日线一天一根，隐波五分钟一个点），按序号对齐会让隐波挤在图的左端，看上去像「开头剧烈波动然后就不动了」，而那完全是坐标对错造成的假象。
  • 预期波动带是现价 ± 1σ，σ 取平值隐波 × √剩余时间，和策略优选里定目标价用的是同一把尺子。它说的是「市场认为它大概率待在这个范围里」，不是我们的预测，所以画得很淡。
  • 两条线各自可关。图上东西多了之后，「关掉一条再看」是读图的基本动作。
  • 隐波序列来自波动率历史库；历史库没启用时这条线不画，而不是画一条平的——一条平的隐波线会被读成「这段时间波动率没变」，而真相是根本没在记。
影响

新增 /api/history/volatility/series 只读已有的采样库，不新增任何行情订阅。

2026-08-18 10:40功能

「行情图表」终于有了图表：标的日线 + 跟随鼠标的十字光标

这一页此前全是波动率——贵不贵、歪在哪一档、哪个月更贵——却没有一块回答最朴素的那个问题：这东西最近在走什么。

  • 标的日线走势排在这一页最上面，价格线、成交量柱、右轴价格标签。在问「它的期权贵不贵」之前，人总要先知道它最近在走什么。
  • 把鼠标停在任意一天上，上方读出那一天的开、高、低、收和成交量，同时高亮那一根的成交量柱。一条没有读数的曲线只能看出「大概涨了」，而卖 PUT 要问的是具体的：上次跌到这个位置是什么时候、那天收在哪、量有没有放大。
  • 读数条固定在图上方，不做浮动提示框。浮层会盖住鼠标旁边的柱子，而「这一根和它左右两根比」恰恰是看图的人正在做的事。
  • 纵轴不从零起。铜在十万上下，从零起整条线会挤成贴着上沿的一道，而那几百块的波动正是全部要看的东西。
  • 加载多个月份时上方出现月份切换，各看各的日线。
  • 日期按 Asia/Shanghai 显示——交易所在上海，用浏览器所在时区显示会让人在国外看到错开一天的日期。
影响

不新增任何行情订阅。这些日线柱子是服务端计算实波时本来就已经取回来的同一批数据，此前只用了收盘价、其余几列被丢掉；现在顺手留下。日线一天只变一次，所以页面也不轮询它，只在切换月份时重取。

2026-08-18 09:10功能

新增「分档隐波」矩阵：贵在哪一档

微笑曲线画的是隐波怎么随行权价变，这张表列的是隐波怎么随 delta 变——不是换个坐标那么简单。行权价是名义上的距离，delta 是实质上的距离。

  • 表头是 20P / 30P / 40P / 平值 / 40C / 30C / 20C，每一行是一个到期月。「虚值 5%」对黄金是深度虚值、对中证1000 几乎是平值，按行权价取样量到的主要是品种自己的波动率，而不是微笑的形状；20 delta 的 PUT 在任何品种、任何月份上都是同一件事——市场认为大约五分之一的概率会被行权。
  • 所以这张表横着读是「这个月两侧对不对称」，竖着读是「同一档位近月远月哪个贵」。按行权价排的表这两个方向都读不了。对卖 PUT 的人，最左边那两列就是这门生意的价目表。
  • 每一档的 delta 是用它自己的隐波算的，不是用一个统一的平值隐波。后者算出来的 delta 只是行权价的单调函数，这张表会退化成按行权价排的表、只换了个列名——微笑的信息全在「每一档有自己的隐波」里。
  • 只插值，不外推。目标 delta 落在链上现有档位之外时显示「—」。外推出来的数字看着和插值出来的一模一样，可它描述的是市场上根本没有报价的档位；深度虚值那一端最容易越界，而那一端正是尾部风险所在。
  • 配色按当前这张表所有格子的中位数展开，不是固定阈值。固定阈值在铜（20% 上下）和股指（15% 上下）之间没法通用，会把一个品种整片染成「高」，颜色就不再携带任何信息。
  • 最后一列是 25 delta 处的偏度（PUT − CALL），正数表示下跌保护更贵。
影响

纯展示，数据来自已有的逐档隐波，不新增行情请求。窄屏下这张表自己横向滚动，不会把整个页面推走。

2026-08-18 08:20功能

新增「期限结构」：该写哪个月

年化天然偏向近月——同样的权利金除以更短的时间，年化自然更大。这不是近月更划算，是除法的性质。要真的比较月份，得看期货价、平值隐波和偏度这三条线。

  • 横轴是交易所给的剩余天数，纵轴按三个口径切换：期货价、平值隐波、偏度。旁边配一张表，三个口径的具体数值一次列全。
  • 期货价决定被指派时接到的货成本是多少。远月更贵叫 Contango，近月更贵叫 Back 结构——后者通常意味着现货紧张或眼前有事，那时近月的权利金厚不是白给的，它在为一件正在发生的事情收费。面板顶部直接标出当前是哪种结构。
  • 平值隐波说的是市场认为哪一段时间更不确定：近月高说明眼前有事，远月高说明市场在为一件还没发生的事定价。
  • 偏度说的是下跌保护在哪一段更贵。卖 PUT 的人卖的正是下跌保护，所以偏度最高的那个月，就是这门生意在这个品种上最赚钱的月份。
  • 结构判定的门槛设在 0.5%：期货各月之间本来就有持仓成本造成的价差，给几个基点的差别安一个「Contango」的名字，只是把噪声命名了。低于门槛显示「各月价格接近」。
  • 只加载了一个月份时不画一个孤零零的点，而是明说要在上面多选几个月——一个点连不成线，画出来会让人以为期限结构是平的。
  • 月份按剩余天数排序，不按合约代码。按代码排在 2612 → 2701 跨年时就会翻车。
影响

数据来自已有的按月分析结果，不新增行情请求。至少需要同时加载两个到期月才会画出曲线。

2026-08-18 04:40功能

实波改为三个窗口，并启用波动率历史存储

一个窗口只说明标的「波动多大」，三个才说明「是不是在变」。半月实波明显高于两月，意味着标的正在加速——而这恰恰是溢价看起来最好看的时刻。

  • 实波同时按半月（11 日）、一月（22 日）、两月（44 日）三个窗口计算，同一次日线请求出三个数，不增加任何行情负担。
  • 半月比两月高出 25% 以上时标注「正在加速」并明说：隐波的反应慢于实际波动，此刻溢价看着最好看，可它要覆盖的风险已经先涨了。反过来低 25% 以上标注「在平静下来」。
  • 刻意拿半月跟两月比，而不是拿半月跟隐波比——后者只是把溢价换个说法讲一遍，比较的两边必须都是对标的本身的测量。
  • 启用波动率历史存储：容器挂了一个持久卷，隐波采样从此跨重启保留。攒够 30 个采样后开始显示隐波分位（今天的隐波在自己历史区间里的位置），样本不够时本来就不显示，不会拿几个点编出一个看着很确定的分位数。
影响

只新增测量与展示。历史库有硬上限：保留 400 天、50 万行、64MB，任一触顶就停止写入而不是把磁盘写满。

2026-08-18 03:10功能

新增「封顶方案」：卖出看跌价差 + 到期盈亏图

集中度面板一直在说「这是一笔方向性押注，最坏情况是标的跌到底」，然后就没有下文了——因为本站此前只会裸卖 PUT 一种结构。现在给出对应的解法，并附盈亏图。

  • 卖出看跌价差：照常卖你要卖的那张 PUT，同时买一张行权价更低、更便宜的 PUT。亏损止于（卖出行权价 − 买入行权价）× 合约乘数，不再一路扩大到标的归零。
  • 到期盈亏图：左端封顶那一段平线就是买保护腿换来的东西，这是数字说不清、只有图能说清的。折点画在两个行权价和盈亏平衡点上，不做等距采样——采样会把拐角磨圆，画出一条合约上并不存在的曲线。
  • 两条腿都按实际要成交的那一侧取价：卖出腿按买一，买入腿按卖一。按中间价算出来的价差是一个成交不了的价差。
  • 保证金按行权价宽度收取，比裸卖低得多，所以价差的占资年化往往反而更高。面板不把这个当卖点：真实代价是到手的钱变少（年化是比率不是钱）、赔率变差、要平两条腿，三条都写在卡片上。
  • 赔率分级：亏损封顶不等于这笔交易划算。拿 9,685 博 315 是 30 比 1，亏满一次要 31 次全胜才补得回来。这种情况卡片会标「赔率很差」并直说不划算，而不是长得跟好方案一样。
  • 不给这些结构排名打分：要算「期望收益」就得有标的未来价格的概率分布，而这里唯一拿得到的是期权自己隐含的风险中性分布——在那个分布下所有结构的期望收益按定义完全相同，排出来的名次是把算术包装成洞见。
影响

只新增分析展示，不接账户、不下单，不改行情与交易安全边界。实盘中深度虚值一侧买卖价差往往很宽，实际成交的净权利金会低于按买一/卖一算出的数字，这一点写在面板脚注里。

2026-08-18 01:30功能

新增「波动率定价」：这个月的期权到底贵不贵

期权链上的年化只说明这笔钱占用多久、收回多少，完全没回答「承担的风险配不配得上这笔钱」。缺的那把尺子是标的自己实际波动了多少。现在补上了。

  • 平值隐波：整个月份一个数字，在远期价格处由相邻两个行权价插值得到，而不是随便取最接近现价的那一档。
  • 实波：标的自己最近 22 个交易日（滚动一个月）收盘价算出的实际波动率，对数收益、样本标准差。数据来自日线，跟期权价格完全无关——如果拿期权反推，这个对比就成了自己跟自己比，永远相等。
  • 溢价 = 隐波 − 实波。为正说明市场为不确定性付的钱高于标的实际的波动，这才是卖方在统计上占优的理由；为负说明收的权利金还不够覆盖标的自身的晃动，此时期权链上年化再高也不改变结论。
  • 判定门槛设在 ±2 个波动率点，刻意放宽：这是两个都有噪声的估计值相减，1 个点的差异换个采样窗口就没了，当成信号是自欺欺人。
  • 偏度：delta = ±0.25 处虚值 PUT 与虚值 CALL 的隐波之差。用 delta 而不是固定百分比做锚点——「虚值 5%」对黄金是深度虚值、对中证1000 几乎是平值，按百分比取样量到的主要是品种波动率本身。注意本站按 PUT − CALL，正数表示下跌保护更贵；部分平台按 CALL − PUT，符号相反。
  • 拿不到标的日线时，这一格显示「无法判断」而不是编一个实波出来——用占位数字算出来的溢价会显示成一笔白捡的钱。
  • 同时给期权链补上 Gamma。Delta 只说明现在的方向敞口，Gamma 说明这个敞口会变多快：delta −0.15 的虚值 PUT 看着仓位很小，如果 Gamma 大，标的一次常规波动就能把它变成 −0.40。
影响

只新增展示与计算，不改行情、策略建议或交易安全边界。局限写在面板说明里：实波是历史不是预测，隐波高于实波常常正是因为市场预期未来更波动，这个数字能排除「明显不划算」，不能保证「一定划算」。

2026-08-17 23:10修复

修复：期权链列宽整体错位一列

调整表头顺序时发现的：样式表里写的是 11 列，页面上实际有 12 列——加“行权概率”那次漏了样式。于是每一列都套用了它邻居的宽度，最后一列干脆没有宽度可套。

  • 权利金这一列声明的是 118 像素，实际拿到的是“最新”的 90 像素，而它装的是全表最长的数字。
  • 买一没有列宽可用，落进一个自动生成的列，独占 190 像素——一个价格占掉了全表最宽的位置。
  • 看跌一侧同样错位：合约名声明 190 像素、实际只有 92 像素，所以 PUT 那一边的合约名一直是被截断的。
  • 表头和数值始终是绑在一起移动的，所以任何时候都没有出现“数字排在错误的表头下面”这种情况——错的只是宽度。
  • 根因是同一件事被写在五个地方：组件里两份手写的列数组（正序和倒序各一份），样式表里四份网格模板。现在列的顺序、名称和宽度只在一个文件里定义，DOM 和样式都从它生成，样式表不可能再和页面持不同意见。
  • 补了 6 项测试，其中一项专门核对“每份网格模板的列数等于实际列数”——正是这条能在两个月前就抓住这个问题。
影响

只改布局宽度，不改任何数值、行情或计算。已在浏览器里逐列量过：表头、数据行和滚动后的吸顶表头三者宽度完全一致，看涨与看跌互为精确镜像。

2026-08-17 23:00界面

期权链表头按使用顺序重排

按你给的顺序调整：做决定要看的那几个数字挪到贴着行权价，原始买卖盘挪到外侧。

  • 看跌一侧从行权价往外依次是：占资、年化、行权概率、跌幅空间、权利金、持仓、买一、买量、卖一、卖量、最新，合约名仍在最外侧。
  • 看涨一侧是它的精确镜像，两翼对称的结构没有变——这张表是围着中间的行权价对齐的，一侧改了另一侧必须跟着改，否则同一个指标在左右两边离中心的距离会不一样。
  • 默认不滚动时，屏幕上直接就是年化、行权概率和跌幅空间；原来这个位置是买卖盘挂单量。
影响

只改列的排列顺序，不改任何数值、行情或计算。三个视口、明暗两套主题都截图核对过。

2026-08-17 22:05功能

新增「波动率微笑」：这个月的定价形状

期权链是一列一列的数字，答不了「这个月的定价形状对不对」。同一月份的隐波本该是一条平滑曲线，两边翘、中间低；曲线上突然凸起或凹陷的那一档，在表格里和正常档位长得一模一样，在曲线上一眼分得开。

  • 每个已加载的到期月一张图：横轴行权价，纵轴隐含波动率，看涨看跌各一条线。两边翘中间低不是巧合——极端行情比正态分布预示的更常发生，市场为两侧保护多收钱。
  • 曲线上孤立的凸起或凹陷只有两种可能：真的有人在那一档建仓推高了价格，或者那一档根本没成交、报价是挂在板上没人动过的死数。判断卖哪一档时，这两件事的区别是决定性的。
  • 下方的持仓量柱与曲线共用同一条横轴，看跌向左、看涨向右。曲线说哪一档贵，柱子说哪一档真的能成交——卖 PUT 挑档位时后者往往更要紧，年化再高，没有对手盘就只是一个数字。
  • 解不出隐波的地方是断开的，不连线。深度虚值的期权常常趴在最小变动价位上，没有时间价值，隐波无解；一条穿过空白区的直线看上去和真实数据毫无分别，可它描述的那段形状是凭空来的。宁可让人看见「这里没有数据」。
  • 竖线标的是远期价格（由看跌看涨平价关系反推），不是标的现价。股指期权的标的是指数，指数本身不能交易，能交易的是它的远期，定价该对齐的是后者。
  • 少于 4 个可解档位的月份不画图：两三个点连不出形状，画出来只会让人以为这个月的微笑就长这样。
影响

纯展示，数据来自已有的期权链隐波，不新增任何行情请求。

2026-08-17 21:40安全

股指期权的风险措辞：现金交割不是接货

本站整套话术建立在“最坏情况就是接货拿着等涨回来”上面。这句话对铜、白银、黄金、原油成立，对三个股指期权完全不成立——被行权是直接扣现金，什么都不会留下。原样套用会让网站低估这三个品种的风险，那比不上线还糟。

  • 集中度面板的头条从“行权后接货金额”改为按品种交割方式取词：商品仍是“行权后接货金额”，股指是“名义本金 / 最大亏损”。数字算法完全没变（Σ 行权价 × 手数 × 合约乘数），变的是它到底意味着什么。
  • 股指期权下方新增一句明说：被行权时按（行权价 − 交割结算价）× 手数 × 乘数直接扣现金，指数归零时亏满这个金额，“大不了接货拿着等涨回来”这条退路在这里不存在。
  • 同时选了商品和股指时按“混合”措辞，绝不会退回接货的说法——把现金交割说成接货，等于承诺一个永远不会到来的资产。
  • 沪深300、上证50、中证1000 在集中度里归为同一个「A股股指」结构族：三个宽基指数成分高度重叠、同受政策与流动性驱动，卖三个品种的 PUT 看着像三笔押注，实际上接近一笔。
  • 品类卡片和页面副标题都直接写出“欧式、现金交割，被行权支付现金差额而非接货”，不藏在说明里。
影响

只改措辞与风险归类，不改任何计算、行情或交易安全边界。商品品种的接货措辞原样保留，已用铜和沪深300两张页面并排截图核对。

2026-08-17 21:30功能

盈亏图加盯市线，两根情景滑杆，希腊字母换算成钱

到期折线是这个结构最终会变成什么样，但它不是你会看到的东西——它在行权价上有一个尖角，会让人以为「只要到期前涨回来就没事」。持仓过程中那个角是圆的。

  • 每张策略卡片的盈亏图上多了一条虚线：持有到指定时点的盯市盈亏。两条线之间的距离就是还没走完的时间价值。卖方的浮亏来得比到期图预示的更早、更平缓，涨回来也回得更慢——这是持仓过程中真正会看到的曲线。
  • 「持有到」滑杆从今天拖到到期日，所有卡片的虚线同时重画。
  • 「隐波」滑杆 0.3× 到 3×。这一根是这批里最要紧的：卖方最常见的死法不是标的跌，是隐波炸。把它拉到 2× 看浮亏，那笔钱在到期之前是真的会从账户里划走的，而到期盈亏图对此只字不提。
  • 两根滑杆改的是所有卡片，不是某一张。同时看几个候选在同一时点、同一隐波下各自变成什么样，比一次只看一个结构有用得多——它们的差别恰恰在这里，而不在到期图上。
  • 每张卡片新增 $Delta / $Gamma / $Theta / $Vega：标的涨 1% 组合赚多少钱、这个数本身变多少、一天过去变多少、隐波涨 1 个点变多少。「theta = −0.31」要读懂得先知道乘数、手数和标的价格，「一天 +213」不用，它能直接和账户余额比大小。
  • delta 和 gamma 按「标的涨 1%」而不是「涨 1 个单位」折算：一个单位在铜上是 1 块钱、在上证50 上是 1 个点，差着三个数量级，按单位算横着没法比。
  • 盯市线的局限写在说明里：它给每个行权价都用同一个平值隐波，没有考虑偏度，所以下跌那一侧的实际浮亏比虚线画的更深。看「时间和隐波怎么改变这个结构的形状」可靠，当成某个价位上的精确报价则不可靠。
影响

全部在浏览器本地计算，不新增服务端请求。盯市值在剩余时间趋于零时必须收敛到到期折线，这一点有测试守着。

2026-08-17 21:20功能

新增沪深300、上证50、中证1000三个股指期权

微信里提到的四个股指品种，能做的三个都接上了。中证500 没有期权——它只有股指期货（IC），交易所从来没挂过它的期权，所以不做，也不会在页面上留一个永远空白的入口。

  • 股指期权跟商品期权是两种东西，差别都单独处理了：现金交割而非实物交割、标的是现货指数而非期货合约、月份不是连续的（当月 + 下两个月 + 三个季月，中间是跳着的）、保证金公式的虚值扣减是全额而不是打对折。
  • 关键的一条：标的是现货指数，直接把现货价喂进 Black-76 是错的，会漏掉持有成本。改为从看涨看跌平价关系反解远期——这是恒等式，不是模型，也不需要编一个股息率出来。
  • 用你券商截图里的真实报价验证过：上证50、沪深300、中证1000 的一个月远期分别贴水 0.78%、0.74%、1.28%；用反解的远期算，同一行权价的看涨看跌隐含波动率只差 0.16~1.28 个点；用现货算则差 6.7~12.3 个点。券商 App 自己那一屏就是后者的样子。
  • 合约月份按当前日期推算，并且按品种分规则：商品是“交割月前一个月停止交易”，股指是“跑到当月第三个周五”，所以八月里商品看九月、股指看八月。要的月份数超过交易所实际挂牌数时只给真实存在的，不补造。
  • 行情源改为区分“查询标的”和“展示标的”：向 TqSdk 问的是现货指数（一个指数一次返回全部月份），页面上分组用的仍是月份代码，返回结果按所选月份过滤——不过滤的话选九月会把十月、十二月一起订进来并全记到九月名下。
  • 上证50 和中证1000 的保证金系数暂时沿用沪深300 的公布值，代码里写明了是“没能核实”而不是“已确认相同”。券商回报真实保证金时以真实值为准，估算值页面上标着是估算。
影响

新增三个品种，不改动原有四个商品品种的任何计算。后端测试 265 项、前端 113 项全部通过；三个视口、明暗两套主题都截图核对过。

2026-08-17 20:35功能

新增「策略优选」：先说方向，再挑结构

期权链回答的是「这一档值不值得卖」。它前面还有一个问题一直没人答：我对行情有个看法，有哪些结构能表达它，各自的代价是什么。

  • 六个方向——极度看跌 / 看跌 / 不涨不跌 / 大涨大跌 / 看涨 / 极度看涨——每个方向下列出能表达它的结构。同一个结构会出现在多个方向下（卖 PUT 既是看涨也是横盘），因为它本来就同时成立。
  • 目标价按 σ 定：现价 ±1σ 或 ±2σ，σ 取平值隐波 × √剩余时间。用 σ 而不是固定百分比，是因为「涨 3%」对黄金是大事、对中证1000 是一个普通的下午，而「涨 1σ」在任何品种上都是同一件事：市场认为很常见的一次移动。目标价可以手改，所有卡片同时重算。
  • 每张卡片给出腿的构成、净收/净付权利金、最大收益、最大亏损、目标价盈亏、胜率和到期盈亏图。
  • 胜率是到期收在盈利区间的风险中性概率，从期权价格本身反推，不掺任何对行情的预测。要说清楚它不是什么：不是「这笔交易赚钱的概率」——中途被追保平掉、提前止盈离场都不在这个数里。更要紧的是高胜率和好交易不是一回事：卖深度虚值的胜率能到 95%，代价是那 5% 一次亏掉前面几十次赚的。所以胜率永远和最大亏损并排显示。
  • 亏损没有上限的结构（卖出看涨、卖出跨式、比率价差里裸着的那条腿）不给数字，直接写「无上限」，并单独占一行说明这不是能用仓位大小控制的风险。卖 PUT 这类「只被标的归零封住」的另标一种颜色：它的最大亏损是整个名义本金，和价差的「最多亏 4,000」不是一回事。
  • 不做排名打分。期权价格本身就是按概率定的，所以在市场自己的概率下这里每个结构的期望收益都相等，任何按「预期收益」排出来的名次都是算术穿了件洞察的外衣。排序做成一根在「目标价赚得多」和「胜率高」之间调的滑杆——它调的不是好坏，是你想要什么形状的赌注。
  • 行权价由「离目标 N 个 σ」自动选出，再吸附到链上真实挂出的档位；买入按卖一价、卖出按买一价计价，也就是真要成交时会跨的那一边。任何一条腿报不出价就整张卡片不出——三条腿加一个猜测不是这个结构。
影响

只做分析与展示，不接账户、不生成下单指令。结构名称与腿的构成按标准定义逐个核对过，比率反向价差的买卖方向尤其容易写反，写反之后盈亏图会整个翻过来。

2026-08-17 20:10界面

工作台分成三个标签页：行情图表 / T型报价 / 策略优选

之前三块内容一路往下堆，看策略要先滚过整张期权链。问题不在页面长，在顺序被写死了：链在上、策略在下，等于替人规定了「先挑行权价再想结构」。

  • 行情图表：这个月的期权贵不贵——波动率水位、隐波实波溢价与偏度。链上的年化再高也答不了这个问题，所以它排在最前面。
  • T型报价：逐档行权价的完整报价、隐波、行权概率与占资年化，以及搜索、筛选、导出和机会提醒。
  • 策略优选：策略卡片、资金分配建议、封顶方案对照和持仓记录。
  • 停在哪一页会记住，刷新回到原处。
  • 情景模拟滑杆从筛选区搬到公共控制栏：它同时改期权链报价、保证金测算和策略结论，锁在其中一页里，另外两页会拿着未调整的数字继续算，而屏幕上没有任何东西说明这一点。滑杆同时铺满整行，±10% 摊在原来的 130 像素上一格只有 3 个像素，手抖一下就跳两档。
影响

纯布局调整，没有任何数字口径变化。三个标签页在 1366 / 1920 / 移动端 390 三个宽度、明暗两套主题下逐页截图核对过，共 18 组。

2026-08-15 13:55修复

合约月份改为按当前日期自动生成，不再写死

上一条只是“发现月份死了再自动切走”，写死的月份还留在配置里，还附带一句“需要人工定期轮换”。一个必须永远记得做的运维任务本身就是缺陷。现在月份直接由当前日期算出来。

  • 合约月份不再是写死的清单，而是从当前日期推算：期权在标的交割月的前一个月停止交易，所以从当月往后推一个月就是最近的候选。今天（8 月 15 日）自动得到沪铜2609，正是活着的那个月份。
  • 明确不做的事：不计算精确到期日。那需要交易日历和节假日表，而写进代码的节假日表每年都会悄悄过期——正是同一个陷阱。日期只负责挑起点，真实的到期天数负责裁决。
  • 前后端都改了，所以服务重启后也不会再订阅一个已死的月份。
  • 按交易所所在时区（UTC+8）取月份，不看访问者本地时区，否则纽约的访客可能落后一天，跨年时甚至落后一年。
  • 上一条做的“检测到全部到期就提示并自动切换”保留着，作为到期当周那几天的兜底：日期推算可能乐观一个月，数据说了算。
  • 部署后发现光算还不够：服务器配置文件里显式写着那几个已到期的月份，优先级高于算出来的默认值，重启后又订阅回去了。现在服务端会直接拒绝这类配置——交割月已经过去的合约，其期权必然在上个月就停止交易了，这是纯算术能确定的事，照着一个必然无法交易的月份订阅不叫尊重配置，叫把一个笔误永远重复下去。
影响

只改月份选择来源；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。配置里显式设置的月份仍然优先生效，只是不再需要这么做。

2026-08-15 12:50修复

修复：默认合约月份到期后页面变空白

沪铜2608 期权在 7 月底就到期了，而它是页面写死的默认月份。此后打开网站，期权链一直是空的——而提示还在说“非交易时段”，把真正的原因完全盖住。已修复，并且以后不会再这样默默空下去。

  • 根因：默认月份是写死的字面量，时间一过就腐烂。到期的合约会被期权链过滤掉，于是 28 个合约全被滤空，页面什么都不剩。
  • 现在按数据判断，不猜日历：合约到期天数是交易所给的事实，某个月份的合约全部到期时，页面会明确写出“沪铜2608 的期权已于 18 天前到期，28 个合约全部失效”，并自动切换到下一个还活着的月份。
  • 这条提示会一直留着直到你点“知道了”，不会一闪而过——月份被自动换掉了却不告诉你，比空白更糟。
  • 合约月份按钮里，已到期的月份会变灰并标注“已到期”，不会再让人点进一个死月份。
  • 顺带修掉两个措辞问题：一是没有可用合约时会打出“上一笔报价停留在未知时间”这种莫名其妙的话，二是把月份到期误报成“非交易时段或休市日”。
  • 补上告警：订阅的月份里一个未到期合约都没有时会明确报出来。这个页面空白了 18 天，此前没有任何信号提示过。
影响

只修月份选择与提示；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。服务端的默认月份仍需在配置里更新，告警会提醒。

2026-07-27 10:30修复

复查告警逻辑，又揪出四处同类问题

上一条修完，我按同一个毛病——“想当然认为某个字段是什么意思，却没去核对它到底怎么算的”——把这套告警从头审了一遍，又发现四处，全部修掉并补了测试。

  • 休市时切换合约月份会误报故障：切月份时系统会把状态标成“加载中”，我把它当成了“正在连接”，于是晚上换个月份就报 critical。实际上换月份跟连接好不好毫无关系。
  • 真正一整天没有任何变化的假日会误报故障：我拿来当心跳的那个时间戳，其实只在“数据发生变化”时才前进——一动不动的假日它自然就停了。已经改成记录“行情源有没有在说话”的真心跳，不管说的内容变没变。
  • 最需要诊断的时候反而看不到诊断：页面读的那个接口在行情线程真的挂掉时会返回 503，于是前端拿不到结果，只能退回旧的笼统措辞——恰恰在真出故障时失效。改读一个始终可用的接口。
  • 一次性的小错误会让警告永远挂着：行情批次校验失败的计数是累计的、永不归零，一次偶发错误会让警告显示到进程重启为止。改成只看最近一小时内是否真的发生过。
  • 告警接口和主动推送原本各写了一份判断逻辑，迟早会不一致——变成“网页说没事、推送说有事”。已合并成同一份。
影响

只修故障判断；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。后端测试从 190 增至 201 项，新增的每一条都对应上面一个具体的误报场景。

2026-07-27 09:40修复

修复：休市被误报成“行情源故障”

上一版把休市判断做错了，凌晨的正常休市被写成“连接已中断 5.7 小时，这是真实故障”。行情源其实一直正常连着，一秒都没断过。已修复。

  • 原因：判断连接是否存活时用错了字段。用的是“上次建立连接的时刻”，而那是一个只在建连瞬间写入的时间戳——连接越健康、连得越久，这个值就越老。一条连了 5.7 小时、一次都没断过的连接，被当成了断线 5.7 小时。
  • 改为看行情源自己上报的连接状态（断线时它会明确报告“重连中”），再加上“是否还在持续推送数据”作为心跳。这两个信号都不会因为连接稳定而变老。
  • 同时保留对“线程还活着但已经卡死、长时间什么都不推”的判断——这种情况仍然算真实故障。判定窗口设得很宽松：晚一点发现卡死，远比把正常休市喊成故障要划算。
  • 已把出问题时线上的那一整份原始数据原样写成回归测试，锁死这个行为，防止以后再犯。
影响

只修故障判断；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。修复前告警接口会误报 critical，修复后恢复正常。

2026-07-27 04:05安全

健康告警：只在真出事时才响

新增一个只读的健康接口，让外部监控能知道网站是不是真的坏了。前提是上一条——如果分不清休市和故障，告警会每晚每周末各响一次，然后被你静音，真出事那次也一起被忽略。

  • 新增 GET /api/health/alerts：只看 healthy 这一个布尔值就够了。它为 false 时接口同时返回 503，所以只认状态码的监控服务（UptimeRobot、BetterStack 之类）直接把 URL 填进去就能用，零配置。
  • warning 级别的告警不会让 healthy 变 false。网站还能用的时候半夜叫醒你，只会让你以后忽略这个通道——这是告警最常见的死法。
  • 区分“会自愈”和“不会自愈”：反复尝试连接却一次都没成功过（凭据或网络配置错误）、或根本没配凭据，都会单独标记为需要人工处理。对着被拒绝的凭据无限重试不是韧性，是把只有人能解决的问题藏起来。
  • 可选的主动推送，默认关闭：不填通知地址就一个外发请求都不会有。开启后只发 critical，只在新故障 / 故障内容变化 / 恢复时各发一次，持续故障按设定间隔提醒——两分钟一轮的检查不会变成两分钟一条消息。
  • 告警内容只含健康状态，不含任何配置或凭据，因此可以安全地指向任意第三方通知地址；有专门的测试逐个断言这些字段不出现。
  • 开发中由测试抓到一个真实缺陷并修掉：初版每次重启都会发一条“已恢复”，而那次故障根本没发生过。一个每次部署都问候你的通道，就是一个会被静音的通道。
影响

新增只读健康接口；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。主动外发默认关闭，不配置就不会发出任何请求。

2026-07-27 03:50安全

分清“休市”和“坏了”

以前行情停更时，页面只会说“最后一笔报价停在 X，滞后 Y”——这句话在周日凌晨三点和真实故障时一模一样，两种情况都看着像出事了。现在网站会明确告诉你是哪一种。

  • 判断依据换成连接状态而不是数据新鲜度。这两件事本来就是独立的，此前被混在一起：连接正常但报价不动 = 休市或节假日，不是故障；连接中断 = 真实故障，无论几点。
  • 因此不需要交易日历，也不需要节假日表。中国交易所节假日每年公布，任何写死在代码里的日历都会悄悄过期；而节假日时连接照常在线，自然就被判为“安静”，不需要额外维护。
  • 非交易时段的提示改为浅色中性样式，并写明“开盘后会自动恢复”，不再用橙色警告吓人。
  • 真故障时则明确写出“行情源连接已中断 N 分钟，这是真实故障，不是休市”，并说明是系统在自动重连还是需要人工检查服务端。
影响

只改故障判断与提示措辞；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。

2026-07-27 02:30功能

集中度：几个档位不等于几笔押注

策略面板把资金分到几个行权价和月份，看起来像分散配置。但同一个品种的不同行权价由同一个价格驱动——铜跌 10%，四个档位在同一时刻一起承压。新增集中度模块，把这件事量化出来。

  • 独立押注数 = 1 ÷ 各品种保证金占比的平方和。四个铜的档位算 1.00 笔，两个品种各一半算 2.00 笔。看的是品种，不是表格行数。
  • 新增「行权后接货金额」= Σ 行权价 × 手数 × 合约乘数，作为头条数字。这是全部被行权时要真金白银买下的标的金额，不需要任何模型，是合约上写死的事实，通常是保证金的好几倍——保证金只是入场券，不是这笔生意的规模。
  • 「当前等效多头」（由 Delta 换算）刻意放在次要位置：深度虚值时 Delta 很小、看起来很安全，而那恰恰是尾部风险最大的位置；用它当头条会低估本站最该暴露的那个风险。大幅波动请看情景保证金。
  • 跨品种只做结构分类（贵金属 / 工业与能源）并注明驱动因素，明确说明这是人工归类而不是实测相关系数。要测真实相关性需要价格历史，本站的历史序列功能目前未启用，所以宁可不给数字，也不给一个编出来的相关系数——那看起来会像证据。
  • 当多个品种同属一个结构分类时会明确提示：换品种并没有换掉驱动因素。
影响

只新增分析与展示；不改变筛选逻辑、分配结果、行情或任何计算口径。

2026-07-27 02:05功能

持仓与结果记录：给本站的预测打分

本站一直在给出年化收益和行权概率，却从来不知道自己说得准不准。新增持仓记录：开仓时把当时的预测一起冻结存下，仓位了结后拿真实结果去核对。这不是盈亏账本——券商的账本更准；这是券商做不了的那件事。

  • 记录一笔卖出时，会同时存下当时页面显示的预测年化、行权概率、σ 安全边际、隐含波动率和标的价，之后不再重算。
  • 在持仓位按卖一价盯市——买回期权才是了结这笔仓位的真实成本，用买一价或中间价会让每一笔浮盈都凭空多出一个价差。
  • 仓位了结后给出实现盈亏、实际持有天数和实际年化，并与开仓时的预测年化并排显示。
  • 累计到 20 笔“持有到期”的记录后开始打分：预测平均行权概率 vs 实际行权比例，以及 Brier 分数。Brier 分数旁边一定会放上“只按平均行权率去猜”的对照基准——单看 0.13 这个数毫无意义，只有比基准低才说明逐合约概率真的有分辨力，而不只是碰巧平均对了。
  • 提前买回的仓位不参与打分：它既没有解决“会不会被行权”，也截断了预测所针对的那段收益，算进去衡量的是择时而不是模型。被排除的笔数会单独列出。
  • 记录只存在你这台浏览器里，不上传服务器（后端本来也是只读、无持久存储）。提供 CSV 导出用于备份和自行分析。
  • 存储中读不出可信身份、手数或开仓价的记录会被直接丢弃而不是补默认值——一个被悄悄补成 0 的字段会顺着流进已实现盈亏和打分样本，事后无从分辨。
影响

纯新增，全部在前端本地；不改行情、计算、策略建议，也不接入账户或下单。

2026-07-27 01:45功能

波动率历史分位（能力已就绪，默认关闭）

隐含波动率单看一个数字回答不了“现在卖贵不贵”：20% 对某个品种是便宜，对另一个是很贵。新增按标的记录平值隐含波动率的历史序列，并在期权链上方显示当前读数在自身历史区间中的分位。

  • 采样口径：只在该标的行情为“实时”时记录，休市或行情滞后一律不写；否则一个周末会把同一条冻结报价重复写几百次，周一的真实读数就会被拿去和这堆重复值比较，分位数直接失真。
  • 平值波动率取法：同一行权价的看涨与看跌隐含波动率先取平均（平价关系下两者理论相同，取平均可以在一侧不活跃时保持稳健），再在标的价两侧最近的两个行权价之间线性插值，避免标的在行权价之间漂移时序列跳变。
  • 磁盘是有硬上限的：每标的每次采样只写一行，四个标的按 15 分钟采一次、保留 400 天约四万行、个位数 MB；保留天数、行数、体积三道闸门依次生效，达到体积上限后停止写入但保留读取，宁可分位数停在旧数据也不跟生产抢磁盘。
  • 样本不足 30 个时整块不显示：几个点算出来的分位和一年算出来的看起来一模一样、一样自信，不如不显示。
  • 当前状态：后端容器是只读且没有持久卷（这是刻意的安全设计），因此该功能默认关闭、优雅降级——接口返回未启用，页面不渲染该模块，其余功能完全不受影响。需要在服务器上手动挂载数据卷并打开开关后才会开始累积数据，步骤已写入运维文档。
影响

默认关闭，对当前线上零影响：不改行情、计算、策略建议和交易安全边界；开启后也只新增一块展示。

2026-07-27 01:35安全

策略建议标注模型可信度边界

策略面板新增“启发式”标注，说明分档权重与风险阈值是人工设定、未经历史回测的参数，避免四位有效数字的精度表象被误当作证据。

  • 面板标题下新增常驻说明行与问号气泡，逐条列出哪些是未经验证的人工参数（分档权重、风险分级阈值、打分系数、年化区间倍数）。
  • 同时列出可以依赖的部分：输入行情、每档的收益率/年化/跌幅空间/隐含波动率/行权概率都是确定性计算并可独立复核，流动性与数据完整性是硬性排除条件。
  • 结论表述为：这些数字应作为“按既定规则筛出的候选档位”阅读，而不是“经过验证的最优配置”。
  • 本站对数据来源一贯有严格标注（陈旧数据显示为不可计算、保证金标注来源），本次把同等标准应用到策略模型本身。
影响

只新增说明文字，不改变任何筛选逻辑、分配结果、行情或计算。

2026-07-27 01:20功能

情景模拟新增保证金测算：跌 X% 会不会被追保

拖动情景滑杆时，策略面板会显示这套建议在该情景下需要的保证金，以及是否会超出投入金额。这是卖出期权真正的失败路径：标的下跌导致保证金上升、在最坏时点被动平仓。

  • 用新增的 Black-76 模型在当前价与情景价各算一次交易所保证金，只取两者的相对变化，再套用到这套建议实际占用的保证金上；绝对水平仍以实盘保证金来源为准，模型只负责变化幅度。
  • 情景下保证金超过投入金额时，面板整体转为橙色警示，并说明这意味着追加保证金或被动平仓，而不只是纸面浮亏。
  • 明确标注假设隐含波动率不变；真实急跌中波动率通常上升，实际保证金可能更高，因此该测算偏乐观。
  • 缺少隐含波动率等输入而无法测算的档位会单独计数说明，不会被静默忽略。
  • 验证中发现并记录了一个反直觉但正确的现象：深度虚值档位的保证金受“0.5 × 期货保证金”下限约束，而该下限正比于标的价，因此标的上涨时这类档位的保证金反而小幅上升；已写成测试固定该行为。
影响

只新增前端情景测算与展示；不改变行情、实时保证金、收益计算、策略建议内容或交易安全边界。

2026-07-27 00:43功能

新增隐含波动率、行权概率与标准差安全边际

期权链新增由报价反解的隐含波动率、被行权概率和按波动率归一化的安全边际，用于回答“这个期权卖得贵不贵、被行权概率多大”，此前只能看年化收益率。

  • 新增 Black-76 定价内核（期货期权的正确模型），从每个合约自身的计价价格反解隐含波动率，再据此计算 Delta、被行权概率、每日时间价值和标准差安全边际；不需要任何新数据源。
  • 期权链新增“行权概率”列，副行显示反解出的隐含波动率；“跌幅空间”列副行新增 σ 安全边际。
  • σ 安全边际解决了百分比不可比的问题：同样“5% 跌幅空间、30 天”，铜（波动率 20%）约为 0.89σ、被行权概率 19%，原油（波动率 40%）约为 0.45σ、被行权概率 35%，风险接近一倍差距，此前页面都只显示“5%”。
  • 报价缺少时间价值、超出无套利边界或缺少输入时一律显示“不可计算”，不会给出看似精确的模型数字；概率为 Black-76 风险中性口径，界面明确标注其为模型输出而非真实世界预测。
  • CSV 导出同步包含隐含波动率、行权概率、安全边际σ、Delta 和每日时间价值，并在文件头注明模型口径与无风险利率。
  • “行权概率”“跌幅空间”“权利金”三个表头都带小问号，鼠标悬停显示完整计算公式与口径说明。
  • 前后端各自实现同一算法（含相同的正态分布近似），通过共享校验样本交叉验证，相对误差小于 1e-9；另有看跌看涨平价、隐含波动率往返求解等结构性检验。
影响

只新增分析指标与展示列；行情来源、权利金、保证金、收益率、策略建议与交易安全边界均未改变。期权链镜像对称、行高、吸顶表头与横向滑动已逐项复验无变化。

2026-07-23 23:25功能

新增情景模拟、机会提醒、期权链导出与新功能提示

在铜期权工作台新增四项只读分析工具，并加入进入页面时的新功能提示；均只做分析，不生成交易。

  • 情景模拟滑杆：拖动 ±10%（步长 0.5%）模拟标的价变动，跌幅空间和行权价价内/价外着色按情景价即时重算（紫色）；买一/卖一、权利金和保证金始终保持实盘值，不做虚构预测，点“复位”回到实盘。
  • 机会提醒：开启后当某个 PUT 年化进入策略目标区间（默认 10%~15%）、跌幅空间 ≥ 4% 且流动性达标时推送浏览器桌面通知；同一合约每次进入区间只提醒一次，行情不新鲜时不提醒，仅在本站页签开启时工作。
  • 期权链一键导出 CSV：含行情时间、计价口径、数据质量与每个合约的报价、持仓、收益和跌幅空间，兼容 Excel 中文；开启情景模拟时附加情景列。
  • PWA 支持：手机浏览器可将本站“添加到主屏幕”，以独立全屏 App 形式打开。
  • 新功能提示：进入工作台时在顶栏下方显示新功能通知栏（不遮挡导航），“查看介绍”打开浮动弹窗展示功能说明与使用步骤，可选择“不再提示”；即使已关闭，也能从侧边栏“新功能介绍”随时重新查看。
影响

只新增前端只读分析工具、桌面通知与页面提示；不修改行情来源、收益计算、保证金、策略结果、API、WebSocket 或交易安全边界。

2026-07-22 23:37界面

新增深色金融终端预览与首页预览版本选择

新增第四个铜期权视觉候选（蓝橙金融终端风格、跟随明暗主题），首页预览入口改为可切换的版本菜单，正式页面暂不替换。

  • 新增 /ui-preview/copper-options-terminal：冷蓝看涨、琥珀看跌、紫色行权价中轴、现价横梁与等宽表格数字，完全跟随站点明暗主题。
  • 首页导航“铜期权效果预览”改为版本菜单，列出终端风格 / 玻璃拟态 / Studio / Craft 四个候选，均使用真实行情、互不影响正式页面。
  • 复用正式 OptionDashboard 与实时数据，不复制业务逻辑；遵守工作台克制原则，不使用栅格、扫描线或强发光。
  • 真实 Chrome 已验证 1366×768、1920×1080、390×844、明暗主题，无整页横向溢出。
影响

只新增独立前端视觉预览和首页入口；不影响正式 /cu、行情、API、WebSocket、收益计算或交易边界。

2026-07-18 12:47界面

新增正式铜期权页同构毛玻璃预览

以正式铜期权组件和实时数据为基础新增毛玻璃审查预览，强化清透材质、吸顶一致性和响应式降级，正式页面暂不替换。

  • 新增 /ui-preview/copper-options-formal-glass；复用正式行情、筛选、期权链和策略组件，不复制业务逻辑。
  • 顶栏、Hero、品类、月份、筛选、期权链、策略区和侧边栏统一使用半透明玻璃、边缘高光和柔和阴影。
  • 吸顶期权链表头通过独立 Portal 视觉类保持玻璃材质，镜像滑动方向和位移继续与数据同步。
  • 背景仅使用低频 transform 漂移，不使用噪点、扫描线或动态滤镜；移动端、reduced motion 和无 backdrop-filter 浏览器均有降级。
  • 真实 Chrome 已验证 1920×1080、1366×768、390×844、明暗主题、侧边栏与滚动吸顶，无整页横向溢出。
  • 前端 26 项测试、TypeScript lint 和生产构建全部通过；正式 /cu 复核保持原有外观。
影响

只新增正式页同构视觉预览和一个可选视觉参数；不影响正式路由、行情、API、WebSocket、金融计算、策略结果或交易安全边界。

2026-07-18 11:56界面

新增铜期权 Craft 效果预览

新增独立铜期权视觉预览，改善信息层级、留白、深浅主题和交互反馈，正式页面暂不替换。

  • 新增 /ui-preview/copper-options-craft；正式首页和正式 /cu 页面均保持原样。
  • 统一面板与控件圆角，重新整理行情概览、月份/计价控制、筛选区和期权链的信息层级。
  • 保留蓝色 CALL、橙色 PUT、固定中央行权价和镜像横向查看，不修改任何行情或金融计算逻辑。
  • 表头与数据在拖动时直接同步，减少长期合成层和滞后动画；悬停反馈只在精确指针设备启用。
  • 深色模式不使用噪点、扫描线、混合模式或动态滤镜，并支持 reduced motion 降级。
  • 真实 Chrome 已验证 1920×1080、1366×768 和 390×844，无整页横向溢出；吸顶表头与镜像列同步。
影响

只新增独立前端预览和公开更新记录；不影响正式期权页面、API、WebSocket、收益计算、保证金、策略评估或交易边界。

2026-07-15 23:14安全

多品类状态隔离与生产运行边界加固

单个品类缺少期权不再污染其他品类的实时状态，同时收紧公共接口、容器和运维发布边界。

  • 行情连接状态与单个标的警告分离；原油缺少期权时，实时铜行情仍会正确显示为 fresh。
  • HTTP 快照、WebSocket、消息体、队列和单客户端订阅均增加明确上限；只读 WebSocket 拒绝客户端写入。
  • 管理令牌、跨域、公开错误信息和 CTP 保证金失败路径进一步收紧，不向访客暴露底层异常文本。
  • 前后端容器使用只读根文件系统、能力删除、no-new-privileges 和进程数上限。
  • Linux 运维脚本增加执行位与 LF 换行自动门槛，备份、SHA-256、权限和磁盘维护测试通过。
  • 未启用 CTP 时保留轻量镜像，不安装完整 vnpy_ctp 图形依赖链。
  • 后端 105 项测试和 Ruff 检查通过；前端 26 项测试、TypeScript、生产构建和高危依赖审计通过；公网铜快照连续更新、56 个合约且不再携带原油警告。
影响

页面布局和金融计算公式没有变化；主要提升多品类状态准确性、公共服务抗滥用能力、异常信息保护和生产可回退性。

2026-07-15 18:55修复

修复首页效果预览入口

首页现在会打开真正独立的铜期权效果预览，不再进入与正式首页几乎相同的旧预览页。

  • 首页入口改为“铜期权效果预览”，目标路由为 /ui-preview/copper-options-studio。
  • 正式首页、正式铜期权页面、行情接口和计算逻辑均未修改。
  • 未完成的本地预览实验没有进入本次生产构建。
  • 前端 24 项测试、TypeScript 检查和 Next.js 生产构建全部通过。
影响

只修复预览入口和公开更新记录；不会改变正式行情展示、收益计算、策略评估或交易安全边界。

2026-07-12 21:22界面

更新日志时间精确到分钟

公开更新记录从仅显示日期升级为显示上海时区的日期和分钟，同时保留无法确认具体时间的历史补录。

  • 最近更新和每条新记录统一显示为 YYYY-MM-DD HH:mm。
  • 已能由 Git 提交或部署记录确认的近期条目补充到分钟。
  • 无法确认分钟的旧记录继续保留原日期或“历史补录”，不人为编造时间。
  • 项目协作规则已要求后续新增更新日志使用 Asia/Shanghai 时区并精确到分钟。
影响

只改变更新日志的时间精度，不影响行情、计算、策略、API 或交易安全边界。

2026-07-12 21:11安全

按页面过滤行情推送与 ETF 外部数据兜底

让浏览器只接收当前页面真正查看的月份，并给外部 ETF 数据读取增加总耗时上限和上一份真实数据兜底。

  • 期权 HTTP 快照和 WebSocket 现在都支持按标的月份过滤；正式铜单月页面只接收 cu2608，不再反复解析白银、黄金、原油和其他月份。
  • 旧客户端不带筛选参数时仍能获得完整快照；筛选月份经过允许清单、去重和单客户端数量上限校验。
  • 生产 WebSocket 首包由 970 个合约、789,878 字节降为 56 个合约、47,075 字节，传输和浏览器解析量约减少 94%。
  • 相同筛选范围的多个连接共用一次快照序列化，慢客户端队列仍只保留最新一帧，不会积压旧行情。
  • ETF 全历史净值分页加入 25 秒总时间预算；未完成时只返回已取得的真实数据并明确标记部分数据，不用模拟值补齐。
  • ETF 刷新失败且已有成功快照时保留上一份真实数据；首次失败只返回通用错误，原始上游异常不会暴露到公网。
  • 后端 90 项、前端 21 项测试、Python 编译、TypeScript、Next.js 生产构建和依赖审计全部通过。
影响

页面布局、行情来源和金融计算公式没有改变；低性能电脑在行情更新时需要接收和解析的数据显著减少，外部 ETF 数据源变慢或短暂失败时也不会把真实历史图表清空。

2026-07-12 20:15安全

行情线程自恢复与分层健康检查

把“网站活着、行情 worker 活着、行情是否新鲜”拆成三个独立事实；外部行情故障现在可追踪、可恢复，也不会误触发容器重启。

  • 新增 liveness、readiness 和完整诊断三层健康状态；停盘旧行情可以正常提供观察，但不会被误报为实时。
  • 健康信息显示行情线程启动、连接尝试、连接成功、外层重连、意外退出和 watchdog 重启次数，不包含 TqSdk 账号或密码。
  • 行情线程意外退出时由 30 秒 watchdog 有界重建；正常网络断线仍使用原有指数退避，未配置账号时不会反复重启。
  • 坏行情批次保留上一份有效数据，并记录拒绝次数、时间和异常类型，不再只留下一条难以追踪的后台回调错误。
  • 原始外部异常内容不再直接显示给访客；恢复后仍保留最后错误类型和时间，方便判断曾经发生过什么。
  • 生产切换时首次连接真实发生超时，系统自动重试后恢复：最终 worker 存活、970 个合约可读、意外退出和坏批次均为 0。
  • 后端 83 项测试、隔离故障容器、生产健康端点和日志核验全部通过。
影响

页面布局和金融计算没有变化；主要提升发生在后台故障时，网站更容易判断问题所在，并能在行情线程异常退出后自动恢复。

2026-07-12 19:40安全

前后端计算口径统一与不可计算保护

把权利金、保证金、收益率和年化口径做成前后端可交叉验证的同一套真值；缺失数据不再被静默当作零。

  • 前后端现在共用同一组黄金计算样本，覆盖买一/卖一、乘数、手数、原始/手动/估算保证金、修正系数、年化基数和缺失报价。
  • 快照公开计算版本、年化天数和跌幅口径；页面与策略模块不再各自写死不同的年化参数。
  • 手数只接受非负整数；小数、负数和无效输入会被规范化，避免生成现实中无法交易的半手结果。
  • 组合汇总区分可计算与数据不完整合约；只要已选项中仍有缺失数据，组合收益率就不会伪装成完整数字。
  • 卖一价和最新价只作为情景比较，不代表可成交价格，也不会让策略状态显示为适合；默认仍以买一价评估卖出期权。
  • 风险说明改为适用于铜、白银、黄金和原油的通用标的表述。
  • 后端 72 项、前端 19 项测试、TypeScript、生产构建、公网真实合约独立重算和 Chrome 截图验证全部通过。
影响

正常买一价浏览方式不变；主要提升发生在非默认计价、年化配置、小数手数和数据缺失场景，系统更少给出看似精确但不可执行或不完整的结果。

2026-07-12 18:58安全

权威快照与分品类行情时钟

行情是否实时现在同时取决于完整快照代次和交易所时间；重连、重启或其他品类仍在交易，都不能把已停更品类伪装成最新行情。

  • 完整行情批次使用单调递增代次和替换语义；过期合约被移除，重复、乱序、错误标的绑定或超量批次不会部分写入。
  • 空心跳不再推进代次、刷新来源时间或改写价格；报价、保证金或交易所时间真实变化时才产生新代次。
  • 铜、白银、黄金和原油分别记录交易所行情时间、数据质量和数据年龄，适配不同夜盘收盘时间。
  • 连接状态与数据新鲜度分开显示：链路可以仍然连接，但闭市或停更数据会立即标记为 stale。
  • 服务重启后直接按行情自身时间判断陈旧，不再出现刚启动时短暂显示为实时的情况。
  • 后端 65 项、前端 10 项测试以及 TypeScript、生产构建、隔离镜像和公网验证全部通过。
影响

页面布局和计算公式没有改变；数据可信边界更严格，不同品类不再互相掩盖停更状态，策略模块更难基于旧行情给出误导性建议。

2026-07-12 18:01安全

可信行情与公共资源边界升级

把行情是否可信从隐含判断升级为可验证状态；过期或无流动性数据不再生成看似可执行的资金分配建议。

  • 快照新增行情代次、真实来源更新时间、数据质量和数据年龄；定时心跳不再伪装成真实行情变化。
  • 旧行情与旧服务器时间一起重放时不再误判为实时；闭市或异常停更超过阈值后明确显示 stale。
  • 过期、缺失、降级行情以及没有有效买一量的 PUT 合约只供观察，不再输出建议手数和资金分配。
  • 公共月份选择改为允许清单内的有界只增缓存，每位访客只显示自己选择的月份，不再互相覆盖页面。
  • 行情批次完整校验后原子提交，重复快照复用计算结果；请求体和 WebSocket 连接加入明确资源上限。
  • 后端 53 项测试、前端 9 项测试、TypeScript 与生产构建通过，并完成公网 API、日志和真实 Chrome 截图验证。
影响

正常行情下界面变化很小；真正的变化发生在数据不可信时，系统会主动停止推荐并清楚解释原因，降低用户把旧报价或无流动性报价当成可执行机会的风险。

2026-07-11 15:23安全

全项目可靠性审计与运行镜像瘦身

在不改变交易安全边界的前提下，系统修复多品类共享行情、计算缺失值、实时连接、容器权限和低性能设备滚动稳定性问题。

  • 铜、白银、黄金和原油改为按品类保留各自活跃月份，切换一个品类不再清空其他品类行情；同品类仍保持共享选择并加入切换节流和总订阅上限。
  • 期权计算对非正报价、未知 CALL/PUT、无效乘数和无效保证金改为明确不可计算，不再用错误默认值生成看似正常的收益率。
  • CTP 保证金按权利金、FixedMargin 和 MiniMargin 的交易成本口径计算，并加入缓存过期、失败节流和可选依赖缺失提示。
  • WebSocket 必须收到有效快照后才显示已连接；异常帧自动回退 HTTP，重连加入退避和抖动，行情新鲜度按最旧有效报价保守判断。
  • WebSocket 同时监听客户端断开和行情更新，浏览器离开页面后不再发生“连接已关闭仍发送”的后台 Traceback。
  • 默认手数统一为 5 手；滚动期间只暂停装饰性光效，不改变表格、玻璃透明度或业务数据，降低部分电脑下拉闪烁风险。
  • Caddy 只读取不含凭据的公开环境文件；前后端使用非 root 用户运行，容器日志限制为 10MB × 3。
  • 后端运行镜像由约 2.25GB 缩小到约 172MB；前端运行镜像约 66MB。
  • 隔离验证通过后端 43 项测试、前端 6 项测试、TypeScript、Next.js 生产构建、前后端依赖审计和真实浏览器桌面/移动端截图复核。
影响

数据缺失时更少出现误导性结果，多品类访问互相干扰显著降低，实时连接和滚动更稳，服务器镜像与日志占用也更可控。

2026-07-10修复

全项目审计、ETF 数据纠偏与稳定性瘦身

系统审查前后端、实时连接、ETF 数据口径、容器和样式资产，优先修复真实数据与稳定性问题，并清理不会影响现有界面的冗余代码。

  • 515080 改用未复权市场价格与基金单位净值比较，补足完整历史区间，并在历史接口暂未生成当天 K 线时用真实即时行情补上当天蜡烛。
  • 即时报价、历史 K 线和基金净值拆分缓存，ETF 页面可见时每 30 秒后台刷新；WebSocket 正常时停止重复 HTTP 轮询。
  • 净值读取先确认真实总页数，失败页只有限重试；净值覆盖不足时明确显示为部分数据。
  • 没有访客订阅实时行情时，后端不再反复序列化整张期权快照；CTP 查询失败后按周期重试。
  • CTP 模块继续强制禁止真实交易，并在代码层显式拒绝报单和撤单。
  • 删除 600 余行已无组件引用的旧 ETF 原型样式，取消滚动时突然关闭玻璃滤镜造成的明暗跳变。
  • 补齐项目构建、部署和测试文件，优化前后端容器结构，并清理云服务器约 49GB 的 Docker 构建缓存。
  • 部署前完成隔离构建和真实浏览器验证，并保留可恢复回退点。
影响

ETF 最新日期和历史溢折价口径更可靠，实时页面减少重复请求与无效计算，低性能电脑滚动时的闪烁风险降低，同时保留现有布局、收益公式和交易安全边界。

2026-07-09修复

修复期权链吸顶表头与底部滑块不同步

修复拖动期权链底部“近侧列 / 外侧列”镜像滑块时，滚出视口后的吸顶表头没有跟随左右列同步移动的问题。

  • 吸顶表头现在与主期权链共用同一组 `--mirror-call-shift` 和 `--mirror-put-shift` 位移变量。
  • 在 `.mirror-floating-head` 作用域内显式声明 CALL / PUT 轨道 transform，避免吸顶表头被后续稳定性 CSS 覆盖。
  • 滑块拖动时同时更新主表格和吸顶表头，不再出现表头停在原位、下面数据列移动的错位感。
  • 保留之前的性能优化：拖动滑块仍然直接更新 DOM CSS 变量，不触发整张期权链 React 重渲染。
  • 本次不修改后端、TqSdk、行情接口、收益计算、策略评估或交易相关逻辑。
影响

期权链向外侧/近侧切换列时，CALL / PUT 两边的吸顶字段表头会跟随数据列一起镜像移动，阅读关系更一致。

2026-07-04修复

红利 ETF 真实行情页应用到正式入口

把 515080 的真实行情 / 基金净值图应用到正式 ETF 页面，并把两个 ETF 入口合并为侧边栏中的单独 ETF 工具分组。

  • 正式 `/etf/515080` 改为使用真实市场 K 线 + 基金单位净值 + 溢折价率图表。
  • 侧边栏新增单独的“ETF 工具”分组，只保留一个“红利 ETF 估值”入口。
  • 原来的“红利 ETF 估值”和“ETF 终端预览”两个相似入口已合并；入口统一跳转正式 `/etf/515080`。
  • 继续保留数据边界提示：当前只保真到 ETF 市场行情、基金单位净值和溢折价；PB、股息率、指数估值分位尚未接入。
影响

侧边栏信息结构更清楚：期权品类仍在品类工作台，红利 ETF 作为单独工具入口；正式路径可直接查看真实行情和净值参考。

2026-07-04修复

纠正红利 ETF 页面：移除模拟估值，接入真实行情与基金净值

停止在 515080 终端预览页使用前端模拟价格、模拟 PB、模拟股息率和模拟低估度，改为读取真实市场 K 线与基金单位净值。

  • 新增后端 `/api/etf/515080` 接口，读取 515080 腾讯公开市场行情、日 K 线和东方财富基金历史单位净值。
  • 终端预览页不再调用 `generateDividendEtfMockData`，没有真实来源的数据不再用模拟值顶替。
  • 主图改为真实市场价格 K 线 + 基金单位净值线，副图改为收盘价相对单位净值的溢折价率。
  • 撤下假 PB、假股息率、假历史低估度和由假数据推导的“真实价值参考”。
  • 页面明确提示：PB、股息率和指数估值尚未接入，不能据此输出历史高估/低估结论。
  • 后端基金净值读取改用 `requests`，并加入分页失败容错、按时间范围抓取和短时缓存，避免因为某一页失败导致整段净值被丢弃。
  • 线上验证：`/api/etf/515080?range=1y` 返回 252 条数据，净值匹配 252 条，最新日期 2026-07-03，收盘 1.464，单位净值 1.4611，溢价 0.20%。
  • 性能验证：默认 1 年冷启动约 8.42 秒；同范围缓存后约 0.01 秒，切到 1 日/5 日/本月约 0.02～0.12 秒。
  • 部署前已创建服务器回退快照。
影响

红利 ETF 页面从展示型模拟图改为可核查的真实行情/净值参考图；在真实估值数据源接入前，不再给出伪装成真实的高低估判断。

2026-07-04界面

优化红利 ETF 终端预览布局和时间范围

根据截图反馈重做 515080 终端预览页的信息结构，避免右侧详情面板遮挡主图，并加入常用 K 线时间范围切换。

  • 将右侧大详情面板改为图表下方的横向行情详情带，主图不再被侧栏挤压或遮挡。
  • 新增近1日、近5日、本月、近1年、近5年、全部时间范围切换。
  • 模拟数据从固定 2026-05-15 结束改为截止最近一个工作日，避免预览页看起来像旧日期。
  • 页面文案明确标注当前仍为模拟数据和简化估值模型，不代表 515080 真实最新行情。
  • 本次不接真实 ETF 数据源，不修改后端、期权行情、收益计算、策略评估或交易逻辑。
影响

红利 ETF 终端预览页更接近交易软件的阅读习惯，时间范围可切换，同时降低用户误以为数值真实准确的风险。

2026-07-04界面

新增红利 ETF 终端式估值预览

新增独立预览页，用同一张图同时展示 515080 市场价格 K 线和真实价值参考线，并用正负偏离区分低估和高估。

  • 新增 `/etf/515080-terminal-preview` 预览路由，不替换正式 `/etf/515080` 页面。
  • 主图叠加市场价格 K 线、收盘价线和由股息率 / PB 推导的真实价值参考线。
  • 副图改为正负估值偏离度：上方代表市场价低于参考价、偏低估；下方代表市场价高于参考价、偏高估。
  • 右侧详情面板同步显示当前日期、市场收盘价、真实价值参考、估值偏离、股息率、PB 和历史低估度。
  • 当前仍为前端模拟数据和简化估值模型，只用于验证展示方式；本次不接真实 ETF 数据源，不修改后端、期权行情、收益计算或交易逻辑。
影响

可以更直观看到 ETF 当前价格相对估值参考线的位置，不再只有低估度曲线而缺少高估判断。

2026-07-04界面

红利 ETF 页面改为图表优先布局

针对线上截图反馈，进一步重排 515080 红利 ETF 页面，让图表成为首屏主体，而不是只做轻微间距调整。

  • 移除首屏横向四个大指标卡，避免它们占用图表上方空间。
  • 把最新收盘、股息率、PB、估值状态合并为标题区下方的小型信息标签。
  • 把页面标题改为更短的工具页标题：515080 红利 ETF 估值图。
  • 强制 ETF 图表工作区接近全屏宽度，让 K 线和低估度曲线成为主要阅读对象。
  • 本次不修改后端、真实数据源、期权行情、收益计算、策略评估或任何交易逻辑。
影响

页面打开后应明显更像金融估值图表工具，首屏能更快看到 K 线和历史低估度曲线。

2026-07-04界面

优化红利 ETF 估值页首屏图表布局

根据线上真实截图调整 515080 红利 ETF 页面，让页面更像估值图表工具而不是展示型落地页。

  • 进入 `/etf/515080` 时重置滚动位置，避免浏览器保留旧滚动导致标题被裁切。
  • 统一 Hero、指标卡、图表和计算口径面板的内容宽度，减少左右不一致和视觉割裂。
  • 压缩顶部说明区域和指标卡高度，把首屏视觉重心下移到 K 线和低估度曲线。
  • 图表提示改为强调鼠标移动查看任意日期，强化该页面作为估值图表组件的使用方式。
  • 本次不修改后端、真实数据源、期权行情、收益计算、策略评估或任何交易逻辑。
影响

红利 ETF 页面首屏更接近金融图表工具，用户打开后能更快看到 K 线和历史低估度曲线。

2026-07-03功能

新增红利 ETF 估值 K 线页面

新增独立的 515080 红利 ETF 历史估值可视化页面，用 K 线和低估度曲线展示估值位置。

  • 新增 `/etf/515080` 页面，入口接入侧边栏。
  • 主图展示红利 ETF 模拟价格 K 线，副图展示 0-100 的历史低估度曲线。
  • 低估度副图加入 80、90、95、100 四条参考线，并按阈值显示估值状态。
  • 鼠标悬停时展示当天价格、股息率、PB、股息率低估度、PB低估度、综合低估度和估值状态。
  • 当前版本仅使用前端模拟数据跑通页面交互，不接真实行情数据，不修改后端、期权行情、收益计算或交易逻辑。
影响

可以先通过网站评估红利 ETF 估值图表的交互和展示方式，后续再替换为真实 515080 历史价格、股息率和 PB 数据源。

2026-07-02 23:35修复

修复首页侧边栏入口和期权链表头吸顶

正式首页补上侧边栏入口按钮，并修复期权链双层表头没有真正吸顶的问题。

  • 正式首页 / 补上侧边栏入口按钮，复用现有抽屉式导航；关闭状态不占页面布局空间。
  • 期权链外层容器不再裁剪 sticky 表头，避免 overflow: clip 让吸顶规则失效。
  • 看涨 CALL / 行权价 / 看跌 PUT 与下面字段表头滚出视口后吸顶，滚回原位置后恢复正常。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算、策略评估、CTP 保证金或任何交易逻辑。
影响

首页可以打开侧边栏；期权链滚动时关键表头更符合交易软件的阅读习惯。

2026-07-02 21:48修复

修复期权链买量列和吸顶规则

修复新增买量 / 卖量后 CALL 侧买量和买一被旧样式覆盖的问题，并调整顶部栏和期权链表头的滚动行为。

  • 修复工作台末尾样式把期权链强制回 9 列的问题，CALL / PUT 两侧统一为 11 列。
  • 恢复 CALL 侧“买量”“买一”显示，避免看涨侧出现半截列。
  • 顶部导航栏恢复为普通页面内容，不再全程固定覆盖在最上层。
  • 期权链自身的“看涨 CALL / 行权价 / 看跌 PUT”和字段表头在滚出视口后保持吸顶，回到原位置后恢复正常。
  • 行情滞后提示超过 1 小时后显示为“X小时Y分”，不再显示几百分钟。
  • 行情流增加 HTTP 快照兜底，WebSocket 首包延迟或异常时页面仍可先显示当前快照。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算、策略评估、CTP 保证金或任何交易逻辑。
影响

期权链左右两侧字段恢复完整；滚动时顶部信息层级更符合交易软件习惯，滞后时间提示更易读。

2026-07-02 19:33功能

期权链新增买量和卖量

在看涨 CALL 和看跌 PUT 两侧新增买一量、卖一量展示，方便直接观察一价报价附近的挂单厚度。

  • 后端 TqSdk 行情读取新增 bid_volume1 和 ask_volume1 字段。
  • 期权链 CALL / PUT 两侧同时新增“买量”“卖量”列。
  • 买一 / 卖一价格仍然靠近中间行权价，买量 / 卖量放在对应价格外侧，保持报价阅读习惯。
  • 新增列后镜像轨道宽度同步调整，保持左右对称和底部镜像滑动逻辑。
  • 本次不修改收益计算公式、策略评估、CTP 保证金或任何交易相关逻辑。
影响

用户可以在期权链里直接看到买一价、卖一价对应的挂单数量；如果行情源暂时未返回数量，则显示为空值。

2026-06-29修复

代码瘦身与低风险性能优化

审查前后端代码后，删除不再使用的旧预览入口和本地诊断缓存，并降低期权链滑块拖动时的前端重渲染压力。

  • 删除未被正式页面使用的 /options-preview 旧预览路由和 CopperOptionsPreview 旧组件。
  • 清理本地 Chrome 诊断 profile 缓存，避免把大体积临时文件继续留在项目目录。
  • 新增根目录 .gitignore，排除 node_modules、.next、构建产物、临时诊断 profile、.env 等不应进入项目管理的文件。
  • 把期权链镜像滑块从 React 状态更新改为直接更新 CSS 变量，拖动滑块时不再触发整张期权链重新渲染。
  • 后端 TqSdk 行情模块跳过重复的合约选择请求，并缓存静态兜底合约文件读取结果。
  • 本次不修改收益计算公式、策略评估逻辑、TqSdk 行情订阅规则、CTP 保证金查询规则或任何交易逻辑。
影响

项目目录更干净，旧预览入口不再占用构建体积；期权链滑块拖动和重复合约选择的额外开销降低。

2026-06-29修复

修复首页进入时短暂闪旧版

修复从品类工作台跳回首页时，旧版首页组件会在路由切换前短暂出现的问题。

  • 路由模式下点击首页入口时，直接跳转到正式首页，不再先把工作台切换成旧 home 视图。
  • 移除工作台对旧版 HomeLanding 组件的静态导入。
  • 删除未被正式路由使用的旧版首页组件文件，避免后续再次误触发。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算、策略评估、交易逻辑或 API。
影响

进入首页或从 /cu、/ag 等页面返回首页时，不应再看到一瞬间的旧版首页。

2026-06-29修复

视频反馈后加固期权链小屏显示

根据用户提供的视频，进一步加固铜期权链在 1280 宽度、浏览器缩放和滚动场景下的布局稳定性，降低滚动时闪烁和表格错位风险。

  • 把工作台期权链的 CALL / 行权价 / PUT 三段布局改为最后生效的硬约束，避免旧样式互相覆盖。
  • 锁定左右两侧 9 列模板、普通行高度、表头高度和现价行高度，减少不同电脑字体渲染造成的错位。
  • 保留“跌幅空间”列，并让该列在 CALL 和 PUT 两侧都参与固定列宽。
  • 工作台的大表格和策略区不再 hover 上浮，滚动时减少大面积玻璃 blur 合成压力，降低下拉闪烁。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算、策略评估、交易逻辑或 API。
影响

小屏笔记本和缩放环境下，期权链应更稳定、行列更容易对齐；滚动时视觉闪烁应减轻。

2026-06-29修复

修复期权链错位与跌幅空间列缺失

修复部分电脑或浏览器缩放环境下期权链 CALL / 行权价 / PUT 三列出现纵向错位的问题，并恢复主期权链中的“跌幅空间”列。

  • CALL 和 PUT 两侧恢复显示“跌幅空间”，用于观察行权价距离标的现价的安全距离。
  • 期权链左右两侧统一为 9 列，确保 CALL / 行权价 / PUT 的列宽和镜像滑动逻辑一致。
  • 固定期权链普通行和现价行的行高，避免不同电脑缩放、字体渲染或长合约名把单侧表格撑开。
  • 滚动时暂停装饰性背景动画，并在工作台滚动期间降低玻璃层合成压力，减少下拉时闪烁。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算公式、策略评估逻辑或交易边界。
影响

不同电脑上期权链应更稳定对齐；用户重新打开或强制刷新后，可以在主表中再次看到“跌幅空间”。

2026-06-28修复

回退全站固定侧边栏

撤回全站固定侧边栏方案，恢复到工作台侧栏入口仍只在下级页面出现的上一步状态。

  • 移除挂在根布局里的全站固定侧边栏。
  • 恢复首页不显示侧边栏的稳定版本。
  • 恢复工作台页面原有的侧边栏入口样式。
  • 未修改后端、行情、收益计算、策略评估、API 或交易逻辑。
影响

撤回不符合预期的全站侧边栏方案，保留后续重新设计侧边栏交互的空间。

2026-06-28修复

回退首页侧边栏与铜页预览实验

撤回导致首页顶部大面积空白的首页侧边栏接入和 /cu-preview 预览页实验。

  • 首页恢复到无侧边栏占位异常的稳定视觉版本。
  • 移除 /cu-preview 预览路由，避免继续展示不成熟的视觉实验。
  • 保留工作台页面的圆角面板侧边栏入口样式。
  • 未修改后端、行情、收益计算、策略评估、API 或交易逻辑。
影响

优先恢复首页正常首屏和滚动体验；下级页面视觉优化需要重新设计后再做预览。

2026-06-28界面

优化工作台侧边栏入口

将品类工作台顶部的侧边栏入口从三横线改为更紧凑的面板图标，并在首页模式下隐藏侧边栏入口。

  • 侧边栏入口改为圆角方块和面板轮廓样式。
  • 实时连接正常时在入口右上角显示小蓝点。
  • 正式首页继续保持无侧边栏干扰，突出首页视觉和品类入口。
  • 未修改行情、收益计算、策略评估、API 或交易逻辑。
影响

下级品类页面的导航入口更接近现代应用图标，首页视觉更干净。

2026-06-28界面

震撼版首页迁移到正式首页

将 /visual-preview 的电影感金融中控台视觉方向应用到正式首页，并保留预览页作为对照。

  • 正式首页 / 改为多品类期权收益中控台视觉首页。
  • 保留 /visual-preview，方便后续继续做视觉实验和对照。
  • 新增滚动进入视口时的组件 reveal 动效，模块会快速上浮、淡入并去模糊。
  • 动效限定在首页视觉壳内，并支持 prefers-reduced-motion 降级。
  • 未修改行情、期权链、收益计算、策略评估、后端接口或交易边界。
影响

访问网站第一眼会直接看到更强的产品视觉；实际期权分析仍从 /cu、/ag、/au、/oil 等品类页面进入。

2026-06-28界面

新增震撼版首页视觉预览

新增独立的 /visual-preview 视觉预览页，用来评估更强烈的电影感金融中控台风格。

  • 新增独立预览路由，不替换正式首页。
  • 视觉重点放在首页 Hero、资产入口和金融中控台氛围。
  • 预览页不改行情、期权链、收益计算、策略评估和交易边界。
  • 加入 reduced-motion 保护，降低动效不适和频闪风险。
影响

可以先评估更震撼的视觉方向，满意后再决定是否迁移到正式首页。

2026-06-28界面

前端结构拆分

整理前端组件结构，把原本集中在一个大文件里的页面、导航、期权链和策略面板拆分为独立模块。

  • 拆分首页、侧边栏、品类面板、期权链、策略评估面板和提示组件。
  • 抽出多品类配置、主题存储键、格式化工具和月份显示工具。
  • 保留原有页面、路由、行情读取、收益计算和策略评估逻辑。
影响

后续优化界面和交互时风险更低，更容易局部修改和回退。

2026-06-28功能

新增网站更新日志

新增公开的更新日志页面，用来记录网站已经完成的功能变化、修复和回退。

  • 新增 /changelog 页面。
  • 在首页和侧边栏加入更新日志入口。
  • 更新日志只记录已完成内容；后续计划仍单独维护。
影响

方便以后回看网站每次做了什么改动，不影响行情、计算和交易相关逻辑。

2026-06-28修复

回退不稳定动效实验

撤回上一版导致明显频闪的动效增强，恢复到更稳定的前端版本。

  • 恢复动效增强前的前端状态。
  • 重新构建并重启线上前端。
  • 确认首页、铜、白银、黄金、原油、其他品类和预览页均可访问。
影响

优先保证网站稳定和可读性，避免为了视觉效果影响正常使用。

历史补录功能

多品类期权工作台上线

网站从单一铜期权页面扩展为多品类期权收益工作台。

  • 增加铜、白银、黄金、原油和其他品类入口。
  • 不同品类使用独立路由，便于直接打开对应页面。
  • 未接入或未确认的品类不显示模拟行情。
影响

网站结构更适合后续扩展更多商品品类。

历史补录界面

期权链镜像表格

将期权展示改为更接近交易软件的期权链结构。

  • 左侧显示 CALL，看涨期权。
  • 中间固定行权价和现价位置。
  • 右侧显示 PUT，看跌期权。
  • 支持买一价、卖一价、最新价切换作为计算价格。
影响

可以更直观看到不同行权价上下的报价、收益和风险差异。

历史补录功能

策略评估与资金分配建议

新增基于目标收益和风险约束的策略评估区域。

  • 支持输入投入金额。
  • 按目标年化、单档占比、总保证金上限和现金保留比例进行约束。
  • 输出建议档位、占用金额、预计收益、年化收益和风险说明。
影响

用于辅助分析，不会自动生成订单，也不会执行真实交易。

历史补录安全

保证金来源提示与保守边界

保证金展示加入来源提示，避免把估算数据误认为真实账户最终保证金。

  • 页面区分保证金、估算保证金和数据不足。
  • 提示不同平台和账户的保证金结果可能不同。
  • 继续保持只分析、不下单的安全边界。
影响

降低误读风险，真实交易前仍需以交易软件和账户显示为准。