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更新日志

这里记录网站已经完成的功能、修复、回退和安全边界调整。未实现的想法不会写在这里，后续计划会单独维护。

记录数量51
最近更新2026-07-27 10:30
交易边界只分析，不下单
2026-07-27 10:30修复

复查告警逻辑，又揪出四处同类问题

上一条修完，我按同一个毛病——“想当然认为某个字段是什么意思，却没去核对它到底怎么算的”——把这套告警从头审了一遍，又发现四处，全部修掉并补了测试。

  • 休市时切换合约月份会误报故障：切月份时系统会把状态标成“加载中”，我把它当成了“正在连接”，于是晚上换个月份就报 critical。实际上换月份跟连接好不好毫无关系。
  • 真正一整天没有任何变化的假日会误报故障：我拿来当心跳的那个时间戳，其实只在“数据发生变化”时才前进——一动不动的假日它自然就停了。已经改成记录“行情源有没有在说话”的真心跳，不管说的内容变没变。
  • 最需要诊断的时候反而看不到诊断：页面读的那个接口在行情线程真的挂掉时会返回 503，于是前端拿不到结果，只能退回旧的笼统措辞——恰恰在真出故障时失效。改读一个始终可用的接口。
  • 一次性的小错误会让警告永远挂着：行情批次校验失败的计数是累计的、永不归零，一次偶发错误会让警告显示到进程重启为止。改成只看最近一小时内是否真的发生过。
  • 告警接口和主动推送原本各写了一份判断逻辑，迟早会不一致——变成“网页说没事、推送说有事”。已合并成同一份。
影响

只修故障判断；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。后端测试从 190 增至 201 项，新增的每一条都对应上面一个具体的误报场景。

2026-07-27 09:40修复

修复：休市被误报成“行情源故障”

上一版把休市判断做错了，凌晨的正常休市被写成“连接已中断 5.7 小时，这是真实故障”。行情源其实一直正常连着，一秒都没断过。已修复。

  • 原因：判断连接是否存活时用错了字段。用的是“上次建立连接的时刻”，而那是一个只在建连瞬间写入的时间戳——连接越健康、连得越久，这个值就越老。一条连了 5.7 小时、一次都没断过的连接，被当成了断线 5.7 小时。
  • 改为看行情源自己上报的连接状态（断线时它会明确报告“重连中”），再加上“是否还在持续推送数据”作为心跳。这两个信号都不会因为连接稳定而变老。
  • 同时保留对“线程还活着但已经卡死、长时间什么都不推”的判断——这种情况仍然算真实故障。判定窗口设得很宽松：晚一点发现卡死，远比把正常休市喊成故障要划算。
  • 已把出问题时线上的那一整份原始数据原样写成回归测试，锁死这个行为，防止以后再犯。
影响

只修故障判断；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。修复前告警接口会误报 critical，修复后恢复正常。

2026-07-27 04:05安全

健康告警：只在真出事时才响

新增一个只读的健康接口，让外部监控能知道网站是不是真的坏了。前提是上一条——如果分不清休市和故障，告警会每晚每周末各响一次，然后被你静音，真出事那次也一起被忽略。

  • 新增 GET /api/health/alerts：只看 healthy 这一个布尔值就够了。它为 false 时接口同时返回 503，所以只认状态码的监控服务（UptimeRobot、BetterStack 之类）直接把 URL 填进去就能用，零配置。
  • warning 级别的告警不会让 healthy 变 false。网站还能用的时候半夜叫醒你，只会让你以后忽略这个通道——这是告警最常见的死法。
  • 区分“会自愈”和“不会自愈”：反复尝试连接却一次都没成功过（凭据或网络配置错误）、或根本没配凭据，都会单独标记为需要人工处理。对着被拒绝的凭据无限重试不是韧性，是把只有人能解决的问题藏起来。
  • 可选的主动推送，默认关闭：不填通知地址就一个外发请求都不会有。开启后只发 critical，只在新故障 / 故障内容变化 / 恢复时各发一次，持续故障按设定间隔提醒——两分钟一轮的检查不会变成两分钟一条消息。
  • 告警内容只含健康状态，不含任何配置或凭据，因此可以安全地指向任意第三方通知地址；有专门的测试逐个断言这些字段不出现。
  • 开发中由测试抓到一个真实缺陷并修掉：初版每次重启都会发一条“已恢复”，而那次故障根本没发生过。一个每次部署都问候你的通道，就是一个会被静音的通道。
影响

新增只读健康接口；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。主动外发默认关闭，不配置就不会发出任何请求。

2026-07-27 03:50安全

分清“休市”和“坏了”

以前行情停更时，页面只会说“最后一笔报价停在 X，滞后 Y”——这句话在周日凌晨三点和真实故障时一模一样，两种情况都看着像出事了。现在网站会明确告诉你是哪一种。

  • 判断依据换成连接状态而不是数据新鲜度。这两件事本来就是独立的，此前被混在一起：连接正常但报价不动 = 休市或节假日，不是故障；连接中断 = 真实故障，无论几点。
  • 因此不需要交易日历，也不需要节假日表。中国交易所节假日每年公布，任何写死在代码里的日历都会悄悄过期；而节假日时连接照常在线，自然就被判为“安静”，不需要额外维护。
  • 非交易时段的提示改为浅色中性样式，并写明“开盘后会自动恢复”，不再用橙色警告吓人。
  • 真故障时则明确写出“行情源连接已中断 N 分钟，这是真实故障，不是休市”，并说明是系统在自动重连还是需要人工检查服务端。
影响

只改故障判断与提示措辞；不改行情、计算、策略建议或交易安全边界。

2026-07-27 02:30功能

集中度：几个档位不等于几笔押注

策略面板把资金分到几个行权价和月份，看起来像分散配置。但同一个品种的不同行权价由同一个价格驱动——铜跌 10%，四个档位在同一时刻一起承压。新增集中度模块，把这件事量化出来。

  • 独立押注数 = 1 ÷ 各品种保证金占比的平方和。四个铜的档位算 1.00 笔，两个品种各一半算 2.00 笔。看的是品种，不是表格行数。
  • 新增「行权后接货金额」= Σ 行权价 × 手数 × 合约乘数，作为头条数字。这是全部被行权时要真金白银买下的标的金额，不需要任何模型，是合约上写死的事实，通常是保证金的好几倍——保证金只是入场券，不是这笔生意的规模。
  • 「当前等效多头」（由 Delta 换算）刻意放在次要位置：深度虚值时 Delta 很小、看起来很安全，而那恰恰是尾部风险最大的位置；用它当头条会低估本站最该暴露的那个风险。大幅波动请看情景保证金。
  • 跨品种只做结构分类（贵金属 / 工业与能源）并注明驱动因素，明确说明这是人工归类而不是实测相关系数。要测真实相关性需要价格历史，本站的历史序列功能目前未启用，所以宁可不给数字，也不给一个编出来的相关系数——那看起来会像证据。
  • 当多个品种同属一个结构分类时会明确提示：换品种并没有换掉驱动因素。
影响

只新增分析与展示；不改变筛选逻辑、分配结果、行情或任何计算口径。

2026-07-27 02:05功能

持仓与结果记录：给本站的预测打分

本站一直在给出年化收益和行权概率，却从来不知道自己说得准不准。新增持仓记录：开仓时把当时的预测一起冻结存下，仓位了结后拿真实结果去核对。这不是盈亏账本——券商的账本更准；这是券商做不了的那件事。

  • 记录一笔卖出时，会同时存下当时页面显示的预测年化、行权概率、σ 安全边际、隐含波动率和标的价，之后不再重算。
  • 在持仓位按卖一价盯市——买回期权才是了结这笔仓位的真实成本，用买一价或中间价会让每一笔浮盈都凭空多出一个价差。
  • 仓位了结后给出实现盈亏、实际持有天数和实际年化，并与开仓时的预测年化并排显示。
  • 累计到 20 笔“持有到期”的记录后开始打分：预测平均行权概率 vs 实际行权比例，以及 Brier 分数。Brier 分数旁边一定会放上“只按平均行权率去猜”的对照基准——单看 0.13 这个数毫无意义，只有比基准低才说明逐合约概率真的有分辨力，而不只是碰巧平均对了。
  • 提前买回的仓位不参与打分：它既没有解决“会不会被行权”，也截断了预测所针对的那段收益，算进去衡量的是择时而不是模型。被排除的笔数会单独列出。
  • 记录只存在你这台浏览器里，不上传服务器（后端本来也是只读、无持久存储）。提供 CSV 导出用于备份和自行分析。
  • 存储中读不出可信身份、手数或开仓价的记录会被直接丢弃而不是补默认值——一个被悄悄补成 0 的字段会顺着流进已实现盈亏和打分样本，事后无从分辨。
影响

纯新增，全部在前端本地；不改行情、计算、策略建议，也不接入账户或下单。

2026-07-27 01:45功能

波动率历史分位（能力已就绪，默认关闭）

隐含波动率单看一个数字回答不了“现在卖贵不贵”：20% 对某个品种是便宜，对另一个是很贵。新增按标的记录平值隐含波动率的历史序列，并在期权链上方显示当前读数在自身历史区间中的分位。

  • 采样口径：只在该标的行情为“实时”时记录，休市或行情滞后一律不写；否则一个周末会把同一条冻结报价重复写几百次，周一的真实读数就会被拿去和这堆重复值比较，分位数直接失真。
  • 平值波动率取法：同一行权价的看涨与看跌隐含波动率先取平均（平价关系下两者理论相同，取平均可以在一侧不活跃时保持稳健），再在标的价两侧最近的两个行权价之间线性插值，避免标的在行权价之间漂移时序列跳变。
  • 磁盘是有硬上限的：每标的每次采样只写一行，四个标的按 15 分钟采一次、保留 400 天约四万行、个位数 MB；保留天数、行数、体积三道闸门依次生效，达到体积上限后停止写入但保留读取，宁可分位数停在旧数据也不跟生产抢磁盘。
  • 样本不足 30 个时整块不显示：几个点算出来的分位和一年算出来的看起来一模一样、一样自信，不如不显示。
  • 当前状态：后端容器是只读且没有持久卷（这是刻意的安全设计），因此该功能默认关闭、优雅降级——接口返回未启用，页面不渲染该模块，其余功能完全不受影响。需要在服务器上手动挂载数据卷并打开开关后才会开始累积数据，步骤已写入运维文档。
影响

默认关闭，对当前线上零影响：不改行情、计算、策略建议和交易安全边界；开启后也只新增一块展示。

2026-07-27 01:35安全

策略建议标注模型可信度边界

策略面板新增“启发式”标注，说明分档权重与风险阈值是人工设定、未经历史回测的参数，避免四位有效数字的精度表象被误当作证据。

  • 面板标题下新增常驻说明行与问号气泡，逐条列出哪些是未经验证的人工参数（分档权重、风险分级阈值、打分系数、年化区间倍数）。
  • 同时列出可以依赖的部分：输入行情、每档的收益率/年化/跌幅空间/隐含波动率/行权概率都是确定性计算并可独立复核，流动性与数据完整性是硬性排除条件。
  • 结论表述为：这些数字应作为“按既定规则筛出的候选档位”阅读，而不是“经过验证的最优配置”。
  • 本站对数据来源一贯有严格标注（陈旧数据显示为不可计算、保证金标注来源），本次把同等标准应用到策略模型本身。
影响

只新增说明文字，不改变任何筛选逻辑、分配结果、行情或计算。

2026-07-27 01:20功能

情景模拟新增保证金测算：跌 X% 会不会被追保

拖动情景滑杆时，策略面板会显示这套建议在该情景下需要的保证金，以及是否会超出投入金额。这是卖出期权真正的失败路径：标的下跌导致保证金上升、在最坏时点被动平仓。

  • 用新增的 Black-76 模型在当前价与情景价各算一次交易所保证金，只取两者的相对变化，再套用到这套建议实际占用的保证金上；绝对水平仍以实盘保证金来源为准，模型只负责变化幅度。
  • 情景下保证金超过投入金额时，面板整体转为橙色警示，并说明这意味着追加保证金或被动平仓，而不只是纸面浮亏。
  • 明确标注假设隐含波动率不变；真实急跌中波动率通常上升，实际保证金可能更高，因此该测算偏乐观。
  • 缺少隐含波动率等输入而无法测算的档位会单独计数说明，不会被静默忽略。
  • 验证中发现并记录了一个反直觉但正确的现象：深度虚值档位的保证金受“0.5 × 期货保证金”下限约束，而该下限正比于标的价，因此标的上涨时这类档位的保证金反而小幅上升；已写成测试固定该行为。
影响

只新增前端情景测算与展示；不改变行情、实时保证金、收益计算、策略建议内容或交易安全边界。

2026-07-27 00:43功能

新增隐含波动率、行权概率与标准差安全边际

期权链新增由报价反解的隐含波动率、被行权概率和按波动率归一化的安全边际，用于回答“这个期权卖得贵不贵、被行权概率多大”，此前只能看年化收益率。

  • 新增 Black-76 定价内核（期货期权的正确模型），从每个合约自身的计价价格反解隐含波动率，再据此计算 Delta、被行权概率、每日时间价值和标准差安全边际；不需要任何新数据源。
  • 期权链新增“行权概率”列，副行显示反解出的隐含波动率；“跌幅空间”列副行新增 σ 安全边际。
  • σ 安全边际解决了百分比不可比的问题：同样“5% 跌幅空间、30 天”，铜（波动率 20%）约为 0.89σ、被行权概率 19%，原油（波动率 40%）约为 0.45σ、被行权概率 35%，风险接近一倍差距，此前页面都只显示“5%”。
  • 报价缺少时间价值、超出无套利边界或缺少输入时一律显示“不可计算”，不会给出看似精确的模型数字；概率为 Black-76 风险中性口径，界面明确标注其为模型输出而非真实世界预测。
  • CSV 导出同步包含隐含波动率、行权概率、安全边际σ、Delta 和每日时间价值，并在文件头注明模型口径与无风险利率。
  • “行权概率”“跌幅空间”“权利金”三个表头都带小问号，鼠标悬停显示完整计算公式与口径说明。
  • 前后端各自实现同一算法（含相同的正态分布近似），通过共享校验样本交叉验证，相对误差小于 1e-9；另有看跌看涨平价、隐含波动率往返求解等结构性检验。
影响

只新增分析指标与展示列；行情来源、权利金、保证金、收益率、策略建议与交易安全边界均未改变。期权链镜像对称、行高、吸顶表头与横向滑动已逐项复验无变化。

2026-07-23 23:25功能

新增情景模拟、机会提醒、期权链导出与新功能提示

在铜期权工作台新增四项只读分析工具，并加入进入页面时的新功能提示；均只做分析，不生成交易。

  • 情景模拟滑杆：拖动 ±10%（步长 0.5%）模拟标的价变动，跌幅空间和行权价价内/价外着色按情景价即时重算（紫色）；买一/卖一、权利金和保证金始终保持实盘值，不做虚构预测，点“复位”回到实盘。
  • 机会提醒：开启后当某个 PUT 年化进入策略目标区间（默认 10%~15%）、跌幅空间 ≥ 4% 且流动性达标时推送浏览器桌面通知；同一合约每次进入区间只提醒一次，行情不新鲜时不提醒，仅在本站页签开启时工作。
  • 期权链一键导出 CSV：含行情时间、计价口径、数据质量与每个合约的报价、持仓、收益和跌幅空间，兼容 Excel 中文；开启情景模拟时附加情景列。
  • PWA 支持：手机浏览器可将本站“添加到主屏幕”，以独立全屏 App 形式打开。
  • 新功能提示：进入工作台时在顶栏下方显示新功能通知栏（不遮挡导航），“查看介绍”打开浮动弹窗展示功能说明与使用步骤，可选择“不再提示”；即使已关闭，也能从侧边栏“新功能介绍”随时重新查看。
影响

只新增前端只读分析工具、桌面通知与页面提示；不修改行情来源、收益计算、保证金、策略结果、API、WebSocket 或交易安全边界。

2026-07-22 23:37界面

新增深色金融终端预览与首页预览版本选择

新增第四个铜期权视觉候选（蓝橙金融终端风格、跟随明暗主题），首页预览入口改为可切换的版本菜单，正式页面暂不替换。

  • 新增 /ui-preview/copper-options-terminal：冷蓝看涨、琥珀看跌、紫色行权价中轴、现价横梁与等宽表格数字，完全跟随站点明暗主题。
  • 首页导航“铜期权效果预览”改为版本菜单，列出终端风格 / 玻璃拟态 / Studio / Craft 四个候选，均使用真实行情、互不影响正式页面。
  • 复用正式 OptionDashboard 与实时数据，不复制业务逻辑；遵守工作台克制原则，不使用栅格、扫描线或强发光。
  • 真实 Chrome 已验证 1366×768、1920×1080、390×844、明暗主题，无整页横向溢出。
影响

只新增独立前端视觉预览和首页入口；不影响正式 /cu、行情、API、WebSocket、收益计算或交易边界。

2026-07-18 12:47界面

新增正式铜期权页同构毛玻璃预览

以正式铜期权组件和实时数据为基础新增毛玻璃审查预览，强化清透材质、吸顶一致性和响应式降级，正式页面暂不替换。

  • 新增 /ui-preview/copper-options-formal-glass；复用正式行情、筛选、期权链和策略组件，不复制业务逻辑。
  • 顶栏、Hero、品类、月份、筛选、期权链、策略区和侧边栏统一使用半透明玻璃、边缘高光和柔和阴影。
  • 吸顶期权链表头通过独立 Portal 视觉类保持玻璃材质，镜像滑动方向和位移继续与数据同步。
  • 背景仅使用低频 transform 漂移，不使用噪点、扫描线或动态滤镜；移动端、reduced motion 和无 backdrop-filter 浏览器均有降级。
  • 真实 Chrome 已验证 1920×1080、1366×768、390×844、明暗主题、侧边栏与滚动吸顶，无整页横向溢出。
  • 前端 26 项测试、TypeScript lint 和生产构建全部通过；正式 /cu 复核保持原有外观。
影响

只新增正式页同构视觉预览和一个可选视觉参数；不影响正式路由、行情、API、WebSocket、金融计算、策略结果或交易安全边界。

2026-07-18 11:56界面

新增铜期权 Craft 效果预览

新增独立铜期权视觉预览，改善信息层级、留白、深浅主题和交互反馈，正式页面暂不替换。

  • 新增 /ui-preview/copper-options-craft；正式首页和正式 /cu 页面均保持原样。
  • 统一面板与控件圆角，重新整理行情概览、月份/计价控制、筛选区和期权链的信息层级。
  • 保留蓝色 CALL、橙色 PUT、固定中央行权价和镜像横向查看，不修改任何行情或金融计算逻辑。
  • 表头与数据在拖动时直接同步，减少长期合成层和滞后动画；悬停反馈只在精确指针设备启用。
  • 深色模式不使用噪点、扫描线、混合模式或动态滤镜，并支持 reduced motion 降级。
  • 真实 Chrome 已验证 1920×1080、1366×768 和 390×844，无整页横向溢出；吸顶表头与镜像列同步。
影响

只新增独立前端预览和公开更新记录；不影响正式期权页面、API、WebSocket、收益计算、保证金、策略评估或交易边界。

2026-07-15 23:14安全

多品类状态隔离与生产运行边界加固

单个品类缺少期权不再污染其他品类的实时状态，同时收紧公共接口、容器和运维发布边界。

  • 行情连接状态与单个标的警告分离；原油缺少期权时，实时铜行情仍会正确显示为 fresh。
  • HTTP 快照、WebSocket、消息体、队列和单客户端订阅均增加明确上限；只读 WebSocket 拒绝客户端写入。
  • 管理令牌、跨域、公开错误信息和 CTP 保证金失败路径进一步收紧，不向访客暴露底层异常文本。
  • 前后端容器使用只读根文件系统、能力删除、no-new-privileges 和进程数上限。
  • Linux 运维脚本增加执行位与 LF 换行自动门槛，备份、SHA-256、权限和磁盘维护测试通过。
  • 未启用 CTP 时保留轻量镜像，不安装完整 vnpy_ctp 图形依赖链。
  • 后端 105 项测试和 Ruff 检查通过；前端 26 项测试、TypeScript、生产构建和高危依赖审计通过；公网铜快照连续更新、56 个合约且不再携带原油警告。
影响

页面布局和金融计算公式没有变化；主要提升多品类状态准确性、公共服务抗滥用能力、异常信息保护和生产可回退性。

2026-07-15 18:55修复

修复首页效果预览入口

首页现在会打开真正独立的铜期权效果预览，不再进入与正式首页几乎相同的旧预览页。

  • 首页入口改为“铜期权效果预览”，目标路由为 /ui-preview/copper-options-studio。
  • 正式首页、正式铜期权页面、行情接口和计算逻辑均未修改。
  • 未完成的本地预览实验没有进入本次生产构建。
  • 前端 24 项测试、TypeScript 检查和 Next.js 生产构建全部通过。
影响

只修复预览入口和公开更新记录；不会改变正式行情展示、收益计算、策略评估或交易安全边界。

2026-07-12 21:22界面

更新日志时间精确到分钟

公开更新记录从仅显示日期升级为显示上海时区的日期和分钟，同时保留无法确认具体时间的历史补录。

  • 最近更新和每条新记录统一显示为 YYYY-MM-DD HH:mm。
  • 已能由 Git 提交或部署记录确认的近期条目补充到分钟。
  • 无法确认分钟的旧记录继续保留原日期或“历史补录”，不人为编造时间。
  • 项目协作规则已要求后续新增更新日志使用 Asia/Shanghai 时区并精确到分钟。
影响

只改变更新日志的时间精度，不影响行情、计算、策略、API 或交易安全边界。

2026-07-12 21:11安全

按页面过滤行情推送与 ETF 外部数据兜底

让浏览器只接收当前页面真正查看的月份，并给外部 ETF 数据读取增加总耗时上限和上一份真实数据兜底。

  • 期权 HTTP 快照和 WebSocket 现在都支持按标的月份过滤；正式铜单月页面只接收 cu2608，不再反复解析白银、黄金、原油和其他月份。
  • 旧客户端不带筛选参数时仍能获得完整快照；筛选月份经过允许清单、去重和单客户端数量上限校验。
  • 生产 WebSocket 首包由 970 个合约、789,878 字节降为 56 个合约、47,075 字节，传输和浏览器解析量约减少 94%。
  • 相同筛选范围的多个连接共用一次快照序列化，慢客户端队列仍只保留最新一帧，不会积压旧行情。
  • ETF 全历史净值分页加入 25 秒总时间预算；未完成时只返回已取得的真实数据并明确标记部分数据，不用模拟值补齐。
  • ETF 刷新失败且已有成功快照时保留上一份真实数据；首次失败只返回通用错误，原始上游异常不会暴露到公网。
  • 后端 90 项、前端 21 项测试、Python 编译、TypeScript、Next.js 生产构建和依赖审计全部通过。
影响

页面布局、行情来源和金融计算公式没有改变；低性能电脑在行情更新时需要接收和解析的数据显著减少，外部 ETF 数据源变慢或短暂失败时也不会把真实历史图表清空。

2026-07-12 20:15安全

行情线程自恢复与分层健康检查

把“网站活着、行情 worker 活着、行情是否新鲜”拆成三个独立事实；外部行情故障现在可追踪、可恢复，也不会误触发容器重启。

  • 新增 liveness、readiness 和完整诊断三层健康状态；停盘旧行情可以正常提供观察，但不会被误报为实时。
  • 健康信息显示行情线程启动、连接尝试、连接成功、外层重连、意外退出和 watchdog 重启次数，不包含 TqSdk 账号或密码。
  • 行情线程意外退出时由 30 秒 watchdog 有界重建；正常网络断线仍使用原有指数退避，未配置账号时不会反复重启。
  • 坏行情批次保留上一份有效数据，并记录拒绝次数、时间和异常类型，不再只留下一条难以追踪的后台回调错误。
  • 原始外部异常内容不再直接显示给访客；恢复后仍保留最后错误类型和时间，方便判断曾经发生过什么。
  • 生产切换时首次连接真实发生超时，系统自动重试后恢复：最终 worker 存活、970 个合约可读、意外退出和坏批次均为 0。
  • 后端 83 项测试、隔离故障容器、生产健康端点和日志核验全部通过。
影响

页面布局和金融计算没有变化；主要提升发生在后台故障时，网站更容易判断问题所在，并能在行情线程异常退出后自动恢复。

2026-07-12 19:40安全

前后端计算口径统一与不可计算保护

把权利金、保证金、收益率和年化口径做成前后端可交叉验证的同一套真值；缺失数据不再被静默当作零。

  • 前后端现在共用同一组黄金计算样本，覆盖买一/卖一、乘数、手数、原始/手动/估算保证金、修正系数、年化基数和缺失报价。
  • 快照公开计算版本、年化天数和跌幅口径；页面与策略模块不再各自写死不同的年化参数。
  • 手数只接受非负整数；小数、负数和无效输入会被规范化，避免生成现实中无法交易的半手结果。
  • 组合汇总区分可计算与数据不完整合约；只要已选项中仍有缺失数据，组合收益率就不会伪装成完整数字。
  • 卖一价和最新价只作为情景比较，不代表可成交价格，也不会让策略状态显示为适合；默认仍以买一价评估卖出期权。
  • 风险说明改为适用于铜、白银、黄金和原油的通用标的表述。
  • 后端 72 项、前端 19 项测试、TypeScript、生产构建、公网真实合约独立重算和 Chrome 截图验证全部通过。
影响

正常买一价浏览方式不变；主要提升发生在非默认计价、年化配置、小数手数和数据缺失场景，系统更少给出看似精确但不可执行或不完整的结果。

2026-07-12 18:58安全

权威快照与分品类行情时钟

行情是否实时现在同时取决于完整快照代次和交易所时间；重连、重启或其他品类仍在交易，都不能把已停更品类伪装成最新行情。

  • 完整行情批次使用单调递增代次和替换语义；过期合约被移除，重复、乱序、错误标的绑定或超量批次不会部分写入。
  • 空心跳不再推进代次、刷新来源时间或改写价格；报价、保证金或交易所时间真实变化时才产生新代次。
  • 铜、白银、黄金和原油分别记录交易所行情时间、数据质量和数据年龄，适配不同夜盘收盘时间。
  • 连接状态与数据新鲜度分开显示：链路可以仍然连接，但闭市或停更数据会立即标记为 stale。
  • 服务重启后直接按行情自身时间判断陈旧，不再出现刚启动时短暂显示为实时的情况。
  • 后端 65 项、前端 10 项测试以及 TypeScript、生产构建、隔离镜像和公网验证全部通过。
影响

页面布局和计算公式没有改变；数据可信边界更严格，不同品类不再互相掩盖停更状态，策略模块更难基于旧行情给出误导性建议。

2026-07-12 18:01安全

可信行情与公共资源边界升级

把行情是否可信从隐含判断升级为可验证状态；过期或无流动性数据不再生成看似可执行的资金分配建议。

  • 快照新增行情代次、真实来源更新时间、数据质量和数据年龄；定时心跳不再伪装成真实行情变化。
  • 旧行情与旧服务器时间一起重放时不再误判为实时；闭市或异常停更超过阈值后明确显示 stale。
  • 过期、缺失、降级行情以及没有有效买一量的 PUT 合约只供观察，不再输出建议手数和资金分配。
  • 公共月份选择改为允许清单内的有界只增缓存，每位访客只显示自己选择的月份，不再互相覆盖页面。
  • 行情批次完整校验后原子提交，重复快照复用计算结果；请求体和 WebSocket 连接加入明确资源上限。
  • 后端 53 项测试、前端 9 项测试、TypeScript 与生产构建通过，并完成公网 API、日志和真实 Chrome 截图验证。
影响

正常行情下界面变化很小；真正的变化发生在数据不可信时，系统会主动停止推荐并清楚解释原因，降低用户把旧报价或无流动性报价当成可执行机会的风险。

2026-07-11 15:23安全

全项目可靠性审计与运行镜像瘦身

在不改变交易安全边界的前提下，系统修复多品类共享行情、计算缺失值、实时连接、容器权限和低性能设备滚动稳定性问题。

  • 铜、白银、黄金和原油改为按品类保留各自活跃月份，切换一个品类不再清空其他品类行情；同品类仍保持共享选择并加入切换节流和总订阅上限。
  • 期权计算对非正报价、未知 CALL/PUT、无效乘数和无效保证金改为明确不可计算，不再用错误默认值生成看似正常的收益率。
  • CTP 保证金按权利金、FixedMargin 和 MiniMargin 的交易成本口径计算，并加入缓存过期、失败节流和可选依赖缺失提示。
  • WebSocket 必须收到有效快照后才显示已连接；异常帧自动回退 HTTP，重连加入退避和抖动，行情新鲜度按最旧有效报价保守判断。
  • WebSocket 同时监听客户端断开和行情更新，浏览器离开页面后不再发生“连接已关闭仍发送”的后台 Traceback。
  • 默认手数统一为 5 手；滚动期间只暂停装饰性光效，不改变表格、玻璃透明度或业务数据，降低部分电脑下拉闪烁风险。
  • Caddy 只读取不含凭据的公开环境文件；前后端使用非 root 用户运行，容器日志限制为 10MB × 3。
  • 后端运行镜像由约 2.25GB 缩小到约 172MB；前端运行镜像约 66MB。
  • 隔离验证通过后端 43 项测试、前端 6 项测试、TypeScript、Next.js 生产构建、前后端依赖审计和真实浏览器桌面/移动端截图复核。
影响

数据缺失时更少出现误导性结果，多品类访问互相干扰显著降低，实时连接和滚动更稳，服务器镜像与日志占用也更可控。

2026-07-10修复

全项目审计、ETF 数据纠偏与稳定性瘦身

系统审查前后端、实时连接、ETF 数据口径、容器和样式资产，优先修复真实数据与稳定性问题，并清理不会影响现有界面的冗余代码。

  • 515080 改用未复权市场价格与基金单位净值比较，补足完整历史区间，并在历史接口暂未生成当天 K 线时用真实即时行情补上当天蜡烛。
  • 即时报价、历史 K 线和基金净值拆分缓存，ETF 页面可见时每 30 秒后台刷新；WebSocket 正常时停止重复 HTTP 轮询。
  • 净值读取先确认真实总页数，失败页只有限重试；净值覆盖不足时明确显示为部分数据。
  • 没有访客订阅实时行情时，后端不再反复序列化整张期权快照；CTP 查询失败后按周期重试。
  • CTP 模块继续强制禁止真实交易，并在代码层显式拒绝报单和撤单。
  • 删除 600 余行已无组件引用的旧 ETF 原型样式，取消滚动时突然关闭玻璃滤镜造成的明暗跳变。
  • 补齐项目构建、部署和测试文件，优化前后端容器结构，并清理云服务器约 49GB 的 Docker 构建缓存。
  • 部署前完成隔离构建和真实浏览器验证，并保留可恢复回退点。
影响

ETF 最新日期和历史溢折价口径更可靠，实时页面减少重复请求与无效计算，低性能电脑滚动时的闪烁风险降低，同时保留现有布局、收益公式和交易安全边界。

2026-07-09修复

修复期权链吸顶表头与底部滑块不同步

修复拖动期权链底部“近侧列 / 外侧列”镜像滑块时，滚出视口后的吸顶表头没有跟随左右列同步移动的问题。

  • 吸顶表头现在与主期权链共用同一组 `--mirror-call-shift` 和 `--mirror-put-shift` 位移变量。
  • 在 `.mirror-floating-head` 作用域内显式声明 CALL / PUT 轨道 transform，避免吸顶表头被后续稳定性 CSS 覆盖。
  • 滑块拖动时同时更新主表格和吸顶表头，不再出现表头停在原位、下面数据列移动的错位感。
  • 保留之前的性能优化：拖动滑块仍然直接更新 DOM CSS 变量，不触发整张期权链 React 重渲染。
  • 本次不修改后端、TqSdk、行情接口、收益计算、策略评估或交易相关逻辑。
影响

期权链向外侧/近侧切换列时，CALL / PUT 两边的吸顶字段表头会跟随数据列一起镜像移动，阅读关系更一致。

2026-07-04修复

红利 ETF 真实行情页应用到正式入口

把 515080 的真实行情 / 基金净值图应用到正式 ETF 页面，并把两个 ETF 入口合并为侧边栏中的单独 ETF 工具分组。

  • 正式 `/etf/515080` 改为使用真实市场 K 线 + 基金单位净值 + 溢折价率图表。
  • 侧边栏新增单独的“ETF 工具”分组，只保留一个“红利 ETF 估值”入口。
  • 原来的“红利 ETF 估值”和“ETF 终端预览”两个相似入口已合并；入口统一跳转正式 `/etf/515080`。
  • 继续保留数据边界提示：当前只保真到 ETF 市场行情、基金单位净值和溢折价；PB、股息率、指数估值分位尚未接入。
影响

侧边栏信息结构更清楚：期权品类仍在品类工作台，红利 ETF 作为单独工具入口；正式路径可直接查看真实行情和净值参考。

2026-07-04修复

纠正红利 ETF 页面：移除模拟估值，接入真实行情与基金净值

停止在 515080 终端预览页使用前端模拟价格、模拟 PB、模拟股息率和模拟低估度，改为读取真实市场 K 线与基金单位净值。

  • 新增后端 `/api/etf/515080` 接口，读取 515080 腾讯公开市场行情、日 K 线和东方财富基金历史单位净值。
  • 终端预览页不再调用 `generateDividendEtfMockData`，没有真实来源的数据不再用模拟值顶替。
  • 主图改为真实市场价格 K 线 + 基金单位净值线，副图改为收盘价相对单位净值的溢折价率。
  • 撤下假 PB、假股息率、假历史低估度和由假数据推导的“真实价值参考”。
  • 页面明确提示：PB、股息率和指数估值尚未接入，不能据此输出历史高估/低估结论。
  • 后端基金净值读取改用 `requests`，并加入分页失败容错、按时间范围抓取和短时缓存，避免因为某一页失败导致整段净值被丢弃。
  • 线上验证：`/api/etf/515080?range=1y` 返回 252 条数据，净值匹配 252 条，最新日期 2026-07-03，收盘 1.464，单位净值 1.4611，溢价 0.20%。
  • 性能验证：默认 1 年冷启动约 8.42 秒；同范围缓存后约 0.01 秒，切到 1 日/5 日/本月约 0.02～0.12 秒。
  • 部署前已创建服务器回退快照。
影响

红利 ETF 页面从展示型模拟图改为可核查的真实行情/净值参考图；在真实估值数据源接入前，不再给出伪装成真实的高低估判断。

2026-07-04界面

优化红利 ETF 终端预览布局和时间范围

根据截图反馈重做 515080 终端预览页的信息结构，避免右侧详情面板遮挡主图，并加入常用 K 线时间范围切换。

  • 将右侧大详情面板改为图表下方的横向行情详情带，主图不再被侧栏挤压或遮挡。
  • 新增近1日、近5日、本月、近1年、近5年、全部时间范围切换。
  • 模拟数据从固定 2026-05-15 结束改为截止最近一个工作日，避免预览页看起来像旧日期。
  • 页面文案明确标注当前仍为模拟数据和简化估值模型，不代表 515080 真实最新行情。
  • 本次不接真实 ETF 数据源，不修改后端、期权行情、收益计算、策略评估或交易逻辑。
影响

红利 ETF 终端预览页更接近交易软件的阅读习惯，时间范围可切换，同时降低用户误以为数值真实准确的风险。

2026-07-04界面

新增红利 ETF 终端式估值预览

新增独立预览页，用同一张图同时展示 515080 市场价格 K 线和真实价值参考线，并用正负偏离区分低估和高估。

  • 新增 `/etf/515080-terminal-preview` 预览路由，不替换正式 `/etf/515080` 页面。
  • 主图叠加市场价格 K 线、收盘价线和由股息率 / PB 推导的真实价值参考线。
  • 副图改为正负估值偏离度：上方代表市场价低于参考价、偏低估；下方代表市场价高于参考价、偏高估。
  • 右侧详情面板同步显示当前日期、市场收盘价、真实价值参考、估值偏离、股息率、PB 和历史低估度。
  • 当前仍为前端模拟数据和简化估值模型，只用于验证展示方式；本次不接真实 ETF 数据源，不修改后端、期权行情、收益计算或交易逻辑。
影响

可以更直观看到 ETF 当前价格相对估值参考线的位置，不再只有低估度曲线而缺少高估判断。

2026-07-04界面

红利 ETF 页面改为图表优先布局

针对线上截图反馈，进一步重排 515080 红利 ETF 页面，让图表成为首屏主体，而不是只做轻微间距调整。

  • 移除首屏横向四个大指标卡，避免它们占用图表上方空间。
  • 把最新收盘、股息率、PB、估值状态合并为标题区下方的小型信息标签。
  • 把页面标题改为更短的工具页标题：515080 红利 ETF 估值图。
  • 强制 ETF 图表工作区接近全屏宽度，让 K 线和低估度曲线成为主要阅读对象。
  • 本次不修改后端、真实数据源、期权行情、收益计算、策略评估或任何交易逻辑。
影响

页面打开后应明显更像金融估值图表工具，首屏能更快看到 K 线和历史低估度曲线。

2026-07-04界面

优化红利 ETF 估值页首屏图表布局

根据线上真实截图调整 515080 红利 ETF 页面，让页面更像估值图表工具而不是展示型落地页。

  • 进入 `/etf/515080` 时重置滚动位置，避免浏览器保留旧滚动导致标题被裁切。
  • 统一 Hero、指标卡、图表和计算口径面板的内容宽度，减少左右不一致和视觉割裂。
  • 压缩顶部说明区域和指标卡高度，把首屏视觉重心下移到 K 线和低估度曲线。
  • 图表提示改为强调鼠标移动查看任意日期，强化该页面作为估值图表组件的使用方式。
  • 本次不修改后端、真实数据源、期权行情、收益计算、策略评估或任何交易逻辑。
影响

红利 ETF 页面首屏更接近金融图表工具，用户打开后能更快看到 K 线和历史低估度曲线。

2026-07-03功能

新增红利 ETF 估值 K 线页面

新增独立的 515080 红利 ETF 历史估值可视化页面，用 K 线和低估度曲线展示估值位置。

  • 新增 `/etf/515080` 页面，入口接入侧边栏。
  • 主图展示红利 ETF 模拟价格 K 线，副图展示 0-100 的历史低估度曲线。
  • 低估度副图加入 80、90、95、100 四条参考线，并按阈值显示估值状态。
  • 鼠标悬停时展示当天价格、股息率、PB、股息率低估度、PB低估度、综合低估度和估值状态。
  • 当前版本仅使用前端模拟数据跑通页面交互，不接真实行情数据，不修改后端、期权行情、收益计算或交易逻辑。
影响

可以先通过网站评估红利 ETF 估值图表的交互和展示方式，后续再替换为真实 515080 历史价格、股息率和 PB 数据源。

2026-07-02 23:35修复

修复首页侧边栏入口和期权链表头吸顶

正式首页补上侧边栏入口按钮，并修复期权链双层表头没有真正吸顶的问题。

  • 正式首页 / 补上侧边栏入口按钮，复用现有抽屉式导航；关闭状态不占页面布局空间。
  • 期权链外层容器不再裁剪 sticky 表头，避免 overflow: clip 让吸顶规则失效。
  • 看涨 CALL / 行权价 / 看跌 PUT 与下面字段表头滚出视口后吸顶，滚回原位置后恢复正常。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算、策略评估、CTP 保证金或任何交易逻辑。
影响

首页可以打开侧边栏；期权链滚动时关键表头更符合交易软件的阅读习惯。

2026-07-02 21:48修复

修复期权链买量列和吸顶规则

修复新增买量 / 卖量后 CALL 侧买量和买一被旧样式覆盖的问题，并调整顶部栏和期权链表头的滚动行为。

  • 修复工作台末尾样式把期权链强制回 9 列的问题，CALL / PUT 两侧统一为 11 列。
  • 恢复 CALL 侧“买量”“买一”显示，避免看涨侧出现半截列。
  • 顶部导航栏恢复为普通页面内容，不再全程固定覆盖在最上层。
  • 期权链自身的“看涨 CALL / 行权价 / 看跌 PUT”和字段表头在滚出视口后保持吸顶，回到原位置后恢复正常。
  • 行情滞后提示超过 1 小时后显示为“X小时Y分”，不再显示几百分钟。
  • 行情流增加 HTTP 快照兜底，WebSocket 首包延迟或异常时页面仍可先显示当前快照。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算、策略评估、CTP 保证金或任何交易逻辑。
影响

期权链左右两侧字段恢复完整；滚动时顶部信息层级更符合交易软件习惯，滞后时间提示更易读。

2026-07-02 19:33功能

期权链新增买量和卖量

在看涨 CALL 和看跌 PUT 两侧新增买一量、卖一量展示，方便直接观察一价报价附近的挂单厚度。

  • 后端 TqSdk 行情读取新增 bid_volume1 和 ask_volume1 字段。
  • 期权链 CALL / PUT 两侧同时新增“买量”“卖量”列。
  • 买一 / 卖一价格仍然靠近中间行权价，买量 / 卖量放在对应价格外侧，保持报价阅读习惯。
  • 新增列后镜像轨道宽度同步调整，保持左右对称和底部镜像滑动逻辑。
  • 本次不修改收益计算公式、策略评估、CTP 保证金或任何交易相关逻辑。
影响

用户可以在期权链里直接看到买一价、卖一价对应的挂单数量；如果行情源暂时未返回数量，则显示为空值。

2026-06-29修复

代码瘦身与低风险性能优化

审查前后端代码后，删除不再使用的旧预览入口和本地诊断缓存，并降低期权链滑块拖动时的前端重渲染压力。

  • 删除未被正式页面使用的 /options-preview 旧预览路由和 CopperOptionsPreview 旧组件。
  • 清理本地 Chrome 诊断 profile 缓存，避免把大体积临时文件继续留在项目目录。
  • 新增根目录 .gitignore，排除 node_modules、.next、构建产物、临时诊断 profile、.env 等不应进入项目管理的文件。
  • 把期权链镜像滑块从 React 状态更新改为直接更新 CSS 变量，拖动滑块时不再触发整张期权链重新渲染。
  • 后端 TqSdk 行情模块跳过重复的合约选择请求，并缓存静态兜底合约文件读取结果。
  • 本次不修改收益计算公式、策略评估逻辑、TqSdk 行情订阅规则、CTP 保证金查询规则或任何交易逻辑。
影响

项目目录更干净，旧预览入口不再占用构建体积；期权链滑块拖动和重复合约选择的额外开销降低。

2026-06-29修复

修复首页进入时短暂闪旧版

修复从品类工作台跳回首页时，旧版首页组件会在路由切换前短暂出现的问题。

  • 路由模式下点击首页入口时，直接跳转到正式首页，不再先把工作台切换成旧 home 视图。
  • 移除工作台对旧版 HomeLanding 组件的静态导入。
  • 删除未被正式路由使用的旧版首页组件文件，避免后续再次误触发。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算、策略评估、交易逻辑或 API。
影响

进入首页或从 /cu、/ag 等页面返回首页时，不应再看到一瞬间的旧版首页。

2026-06-29修复

视频反馈后加固期权链小屏显示

根据用户提供的视频，进一步加固铜期权链在 1280 宽度、浏览器缩放和滚动场景下的布局稳定性，降低滚动时闪烁和表格错位风险。

  • 把工作台期权链的 CALL / 行权价 / PUT 三段布局改为最后生效的硬约束，避免旧样式互相覆盖。
  • 锁定左右两侧 9 列模板、普通行高度、表头高度和现价行高度，减少不同电脑字体渲染造成的错位。
  • 保留“跌幅空间”列，并让该列在 CALL 和 PUT 两侧都参与固定列宽。
  • 工作台的大表格和策略区不再 hover 上浮，滚动时减少大面积玻璃 blur 合成压力，降低下拉闪烁。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算、策略评估、交易逻辑或 API。
影响

小屏笔记本和缩放环境下，期权链应更稳定、行列更容易对齐；滚动时视觉闪烁应减轻。

2026-06-29修复

修复期权链错位与跌幅空间列缺失

修复部分电脑或浏览器缩放环境下期权链 CALL / 行权价 / PUT 三列出现纵向错位的问题，并恢复主期权链中的“跌幅空间”列。

  • CALL 和 PUT 两侧恢复显示“跌幅空间”，用于观察行权价距离标的现价的安全距离。
  • 期权链左右两侧统一为 9 列，确保 CALL / 行权价 / PUT 的列宽和镜像滑动逻辑一致。
  • 固定期权链普通行和现价行的行高，避免不同电脑缩放、字体渲染或长合约名把单侧表格撑开。
  • 滚动时暂停装饰性背景动画，并在工作台滚动期间降低玻璃层合成压力，减少下拉时闪烁。
  • 本次不修改后端、行情接口、收益计算公式、策略评估逻辑或交易边界。
影响

不同电脑上期权链应更稳定对齐；用户重新打开或强制刷新后，可以在主表中再次看到“跌幅空间”。

2026-06-28修复

回退全站固定侧边栏

撤回全站固定侧边栏方案，恢复到工作台侧栏入口仍只在下级页面出现的上一步状态。

  • 移除挂在根布局里的全站固定侧边栏。
  • 恢复首页不显示侧边栏的稳定版本。
  • 恢复工作台页面原有的侧边栏入口样式。
  • 未修改后端、行情、收益计算、策略评估、API 或交易逻辑。
影响

撤回不符合预期的全站侧边栏方案，保留后续重新设计侧边栏交互的空间。

2026-06-28修复

回退首页侧边栏与铜页预览实验

撤回导致首页顶部大面积空白的首页侧边栏接入和 /cu-preview 预览页实验。

  • 首页恢复到无侧边栏占位异常的稳定视觉版本。
  • 移除 /cu-preview 预览路由，避免继续展示不成熟的视觉实验。
  • 保留工作台页面的圆角面板侧边栏入口样式。
  • 未修改后端、行情、收益计算、策略评估、API 或交易逻辑。
影响

优先恢复首页正常首屏和滚动体验；下级页面视觉优化需要重新设计后再做预览。

2026-06-28界面

优化工作台侧边栏入口

将品类工作台顶部的侧边栏入口从三横线改为更紧凑的面板图标，并在首页模式下隐藏侧边栏入口。

  • 侧边栏入口改为圆角方块和面板轮廓样式。
  • 实时连接正常时在入口右上角显示小蓝点。
  • 正式首页继续保持无侧边栏干扰，突出首页视觉和品类入口。
  • 未修改行情、收益计算、策略评估、API 或交易逻辑。
影响

下级品类页面的导航入口更接近现代应用图标，首页视觉更干净。

2026-06-28界面

震撼版首页迁移到正式首页

将 /visual-preview 的电影感金融中控台视觉方向应用到正式首页，并保留预览页作为对照。

  • 正式首页 / 改为多品类期权收益中控台视觉首页。
  • 保留 /visual-preview，方便后续继续做视觉实验和对照。
  • 新增滚动进入视口时的组件 reveal 动效，模块会快速上浮、淡入并去模糊。
  • 动效限定在首页视觉壳内，并支持 prefers-reduced-motion 降级。
  • 未修改行情、期权链、收益计算、策略评估、后端接口或交易边界。
影响

访问网站第一眼会直接看到更强的产品视觉；实际期权分析仍从 /cu、/ag、/au、/oil 等品类页面进入。

2026-06-28界面

新增震撼版首页视觉预览

新增独立的 /visual-preview 视觉预览页，用来评估更强烈的电影感金融中控台风格。

  • 新增独立预览路由，不替换正式首页。
  • 视觉重点放在首页 Hero、资产入口和金融中控台氛围。
  • 预览页不改行情、期权链、收益计算、策略评估和交易边界。
  • 加入 reduced-motion 保护，降低动效不适和频闪风险。
影响

可以先评估更震撼的视觉方向，满意后再决定是否迁移到正式首页。

2026-06-28界面

前端结构拆分

整理前端组件结构，把原本集中在一个大文件里的页面、导航、期权链和策略面板拆分为独立模块。

  • 拆分首页、侧边栏、品类面板、期权链、策略评估面板和提示组件。
  • 抽出多品类配置、主题存储键、格式化工具和月份显示工具。
  • 保留原有页面、路由、行情读取、收益计算和策略评估逻辑。
影响

后续优化界面和交互时风险更低，更容易局部修改和回退。

2026-06-28功能

新增网站更新日志

新增公开的更新日志页面，用来记录网站已经完成的功能变化、修复和回退。

  • 新增 /changelog 页面。
  • 在首页和侧边栏加入更新日志入口。
  • 更新日志只记录已完成内容；后续计划仍单独维护。
影响

方便以后回看网站每次做了什么改动，不影响行情、计算和交易相关逻辑。

2026-06-28修复

回退不稳定动效实验

撤回上一版导致明显频闪的动效增强，恢复到更稳定的前端版本。

  • 恢复动效增强前的前端状态。
  • 重新构建并重启线上前端。
  • 确认首页、铜、白银、黄金、原油、其他品类和预览页均可访问。
影响

优先保证网站稳定和可读性，避免为了视觉效果影响正常使用。

历史补录功能

多品类期权工作台上线

网站从单一铜期权页面扩展为多品类期权收益工作台。

  • 增加铜、白银、黄金、原油和其他品类入口。
  • 不同品类使用独立路由，便于直接打开对应页面。
  • 未接入或未确认的品类不显示模拟行情。
影响

网站结构更适合后续扩展更多商品品类。

历史补录界面

期权链镜像表格

将期权展示改为更接近交易软件的期权链结构。

  • 左侧显示 CALL，看涨期权。
  • 中间固定行权价和现价位置。
  • 右侧显示 PUT，看跌期权。
  • 支持买一价、卖一价、最新价切换作为计算价格。
影响

可以更直观看到不同行权价上下的报价、收益和风险差异。

历史补录功能

策略评估与资金分配建议

新增基于目标收益和风险约束的策略评估区域。

  • 支持输入投入金额。
  • 按目标年化、单档占比、总保证金上限和现金保留比例进行约束。
  • 输出建议档位、占用金额、预计收益、年化收益和风险说明。
影响

用于辅助分析，不会自动生成订单，也不会执行真实交易。

历史补录安全

保证金来源提示与保守边界

保证金展示加入来源提示，避免把估算数据误认为真实账户最终保证金。

  • 页面区分保证金、估算保证金和数据不足。
  • 提示不同平台和账户的保证金结果可能不同。
  • 继续保持只分析、不下单的安全边界。
影响

降低误读风险，真实交易前仍需以交易软件和账户显示为准。